中國商業(yè)銀行貸款定價研究

內(nèi)容概要

本書從貸款利率粘性、信用風險、巴賽爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法、中國商業(yè)銀行貸款定價、財務預警模型等多個角度對貸款定價進行了理論綜述和分析研究，并結(jié)合我國上市公司的貸款信息進行了實證分析，得出了諸多結(jié)論。這些結(jié)論，有些說明了中國貸款利率的特性，有些驗證了信貸合約要素對貸款定價的影響，還有些細化了中國商業(yè)銀行在貸款定價時的行為。

作者簡介

吳許均，1977年9月生于上海南匯，1996-2006年于上海財經(jīng)大學學習，相繼獲得經(jīng)濟學學士、碩士和博士學位，研究方向為金融理論與實踐。曾先后在《經(jīng)濟學動態(tài)》、《國際金融研究》等國內(nèi)經(jīng)濟學核心期刊發(fā)表論文十多篇。目前供職于東方證券股份有限公司。

書籍目錄

第一章　導　論第二章　貸款利率的粘性及中國的數(shù)據(jù)分析　第一節(jié)　貸款利率的粘性　第二節(jié)　貸款利率粘性的理論基礎　第三節(jié)　中國貸款利率粘性是否存在第三章　信用風險與貸款定價　第一節(jié)　信用風險定價模型的演進　第二節(jié)　信用VaR模型 　第三節(jié)　信用風險模型演進的動因　第四節(jié)　信用風險模型對貸款定價的啟示　第五節(jié)　將債券定價模型運用到貸款定價需要注意的問題第四章　巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法對貸款定價的影響　第一節(jié)　新巴塞爾資本協(xié)議內(nèi)部評級法概述　第二節(jié)　違約概率和違約損失率綜述　第三節(jié)　基于違約概率和違約損失率的貸款定價分析第五章　中國商業(yè)銀行貸款定價現(xiàn)狀研究　第一節(jié)　基于貸款合約要素的貸款定價分析　第二節(jié)　基于企業(yè)財務指標的貸款定價分析第六章　基于財務危機預警模型的貸款定價研究　第一節(jié)　財務危機預警指標同貸款定價的關系分析　第二節(jié)　基于Z值的貸款定價方程推導與分析 　第三節(jié)　基于logit模型p值的貸款定價方程推導與分析　第四節(jié)　小結(jié)及未來的研究方向附錄1　Merton（1974）第一代結(jié)構模型 附錄2　Longstaff和Schwartz（1995b）第二代結(jié)構模型 附錄3　Jarrow和Turnbull（1995）簡約模型 附錄4　Frye（2000c）單因子模型附錄5　基于Merton模型的挽回率同違約概率的關系推導 參考文獻致謝

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