中國證券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究

內(nèi)容概要

　　流動(dòng)性是證券市場(chǎng)的生命力所在，是資本市場(chǎng)成熟與否的重要標(biāo)志之一，從某種意義上講，“流動(dòng)性是市場(chǎng)的一切”。正是基于金融市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)日益加劇的現(xiàn)實(shí)情況以及目前國內(nèi)相關(guān)理論研究的缺乏，《中國證券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究-中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所.博庫》著力于從金融微觀結(jié)構(gòu)理論出發(fā)，以反映證券市場(chǎng)基本經(jīng)濟(jì)功能的最核心指標(biāo)——流動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)為核心，從實(shí)證和理論的角度揭示中國股市流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征，主要內(nèi)容包括流動(dòng)性特征、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)及基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)交易執(zhí)行策略等。

書籍目錄

第一章　緒論第一節(jié)　研究背景——問題的提出第二節(jié)　研究方法第三節(jié)　相關(guān)理論及文獻(xiàn)綜述第四節(jié)　研究內(nèi)容、架構(gòu)與創(chuàng)新點(diǎn)第二章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述第一節(jié)　金融風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念第三節(jié)　流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量第四節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素第五節(jié)　小結(jié)第三章　流動(dòng)性特征研究——證券市場(chǎng)買賣價(jià)差分析第一節(jié)　流動(dòng)性的時(shí)間序列分析第二節(jié)　流動(dòng)性時(shí)間效應(yīng)研究第三節(jié)　流動(dòng)性成本——買賣價(jià)差成分分解研究第四節(jié)　小結(jié)第四章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特性——個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)還是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié)　引言第二節(jié)　流動(dòng)性指標(biāo)選取和樣本數(shù)據(jù)第三節(jié)　流動(dòng)性的協(xié)動(dòng)現(xiàn)象研究第四節(jié)　流動(dòng)性協(xié)動(dòng)現(xiàn)象的規(guī)模效應(yīng)第五節(jié)　流動(dòng)性協(xié)動(dòng)現(xiàn)象的行業(yè)效應(yīng)第六節(jié)　組合流動(dòng)性的協(xié)動(dòng)現(xiàn)象研究第七節(jié)　小結(jié)第五章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量——L-VaR模型第一節(jié)　引言第二節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量模型第三節(jié)　基于中國股市L-VaR模型的實(shí)證研究第四節(jié)　小結(jié)第六章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與交易機(jī)制——漲跌停限制引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究第一節(jié)　引言第二節(jié)　考慮漲跌停限制的收益率調(diào)整方法第三節(jié)　研究方法與實(shí)證設(shè)計(jì)第四節(jié)　考慮漲跌停限制的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究第五節(jié)　小結(jié)第七章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)定價(jià)第一節(jié)　引言第二節(jié)　LACAPM模型第三節(jié)　基于無條件LACAPM模型的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的實(shí)證研究第四節(jié)　小結(jié)第八章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與日間最優(yōu)執(zhí)行策略第一節(jié)　引言第二節(jié)　國外相關(guān)研究綜述第三節(jié)　離散型與連續(xù)型模型分析第四節(jié)　日間最優(yōu)執(zhí)行策略的實(shí)證研究第五節(jié)　小結(jié)第九章　結(jié)語第一節(jié)　本書的研究工作與主要結(jié)論第二節(jié)　政策建議攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文與參加的科研項(xiàng)目致謝

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