金融經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

本書內(nèi)容可分為兩部分：無套利理論與方法、利率敏感性金融工業(yè)定價(jià)。這兩部分內(nèi)容有一些交叉（如在利率敏感性金融工具定價(jià)時(shí)，無套利假設(shè)幾乎是一個(gè)最基本的假設(shè)），但其側(cè)重點(diǎn)不同。    本書包括十章內(nèi)容，其中前六章內(nèi)容主要來自《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》，而后四章內(nèi)容來自《利率敏感性金融工具評(píng)價(jià)》。下面簡(jiǎn)單地加以介紹。    第一章重點(diǎn)對(duì)金融市場(chǎng)上的資產(chǎn)與衍生證券作一介紹，另外簡(jiǎn)單介紹了市場(chǎng)上的利率度量以及比較經(jīng)典的馬可維茨模型。    第二章討論均衡定價(jià)理論，它表明了市場(chǎng)上買賣雙方如何通過交易而導(dǎo)致均衡價(jià)格。    第三章討論無套利定價(jià)理論，它表明給定原始證券的價(jià)格后，衍生證券的價(jià)格可表示為關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性概率（或等價(jià)鞅測(cè)試）的期望    第四章是第三章的具體應(yīng)用，在本章中一些定理的復(fù)雜證明暫時(shí)略去。    第五章討論了利率的期限結(jié)構(gòu)。    第六章是關(guān)于連續(xù)時(shí)間的期權(quán)無套利定價(jià)問題。    第七章首先總結(jié)性地介紹四種類型的利率（即期利率、遠(yuǎn)期利率、短期利率、滿期收益率）及其相互關(guān)系，這些不同類型的利率是理解后面各種評(píng)價(jià)方法的關(guān)鍵。    第八章和第九章分別討論了利率期限結(jié)構(gòu)的離散時(shí)間和單因素模型和連續(xù)時(shí)間單因素模型。    第十章討論離散時(shí)間模型和連續(xù)時(shí)間模型的關(guān)系。

書籍目錄

上篇 無套利理論與方法 第一章 金融市場(chǎng)  一、貨幣市場(chǎng)  二、股票與債券市場(chǎng)  三、利率  四、風(fēng)險(xiǎn)與收益：馬可維茨模型  五、衍生證券 第二章 均衡定價(jià)  一、引言  二、不確定條件下的決策：期望效用假設(shè)  三、證券市場(chǎng)的單周期模型  四、基于代理人代表的模型  五、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的推導(dǎo)  六、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式 第三章 無套利定價(jià)理論  一、單周期模型  二、多周期模型  三、多周期模型的隨機(jī)過程處理 第四章 期權(quán)與其他衍生證券  一、期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型  二、非典型衍生產(chǎn)品  三、數(shù)值方法  四、一些度量 第五章 利率期限結(jié)構(gòu)模型  一、收益曲線  二、無套利利率模型  三、利率衍生工具的定價(jià)  四、二叉樹利率模型  五、Black-Derman-Toy模型的實(shí)現(xiàn) 第六章 連續(xù)時(shí)間的期權(quán)定價(jià)  一、股票價(jià)格模型  二、或然請(qǐng)求權(quán)及其價(jià)格  三、幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型  四、關(guān)于兩種股票的期權(quán)  五、有分紅的股票價(jià)格模型  六、不完備市場(chǎng)模型下篇 利率敏感性金融工具定價(jià) 第七章 利率敏感性現(xiàn)金流的評(píng)價(jià)  一、各種利率及其關(guān)系  二、利率敏感性現(xiàn)金流的評(píng)價(jià)  附錄 滿期收益率與即期利率的關(guān)系 第八章 離散時(shí)間單因素模型  一、引言  二、一個(gè)簡(jiǎn)單的例子  三、由無套利決定的關(guān)于期限結(jié)構(gòu)的限制  四、無套利模型 第九章 連續(xù)時(shí)間單因素模型  一、利率期限結(jié)構(gòu)  二、利率或有證券  附錄 Ito公式 第十章 單因素模型的求解方法  一、B-S期權(quán)評(píng)價(jià)模型  二、數(shù)值求解方法參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　本書內(nèi)容可分為兩部分：無套利理論與方法、利率敏感性金融工具定價(jià)。這兩部分內(nèi)容有一些交叉，但其側(cè)重點(diǎn)不同。本書討論的定價(jià)問題是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要專題。本書討論資產(chǎn)與衍生工具定價(jià)，側(cè)重于技術(shù)性的定量處理。本書包括十章內(nèi)容，其中前六章內(nèi)容主要來自《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》，而后四章內(nèi)容來自《利率敏感性金融工具評(píng)價(jià)》。

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