金融計(jì)量學(xué)

出版時間：2006-1 出版社：經(jīng)濟(jì)管理出版社作者：周愛民徐輝田翠杰
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內(nèi)容概要

金融業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵行業(yè)，而金融學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個重要學(xué)科分支。在國外，金融系越辦越大，經(jīng)濟(jì)系越辦越小。于是，有人開始說金融的概念已經(jīng)越了經(jīng)濟(jì)的概念?，F(xiàn)在的確是這樣一種傾向，由于金實(shí)用性要比經(jīng)濟(jì)學(xué)大得多，所以喜歡學(xué)習(xí)金融的學(xué)生越來越多。同時，經(jīng)濟(jì)學(xué)的課堂上由于教學(xué)講得越來越多而越來越不吸引人。這就是為什么國外許多金融專業(yè)設(shè)在商學(xué)院的原因，也是為什么中國學(xué)生申請美國大學(xué)經(jīng)濟(jì)的獎學(xué)金要比申請金融的獎學(xué)地容易得多的原因。
    編寫和出版這套現(xiàn)代金融理論前沿叢書，其初衷是為了系統(tǒng)地介紹現(xiàn)代金融理論中一些有研究心得的內(nèi)容，將國外學(xué)術(shù)研究前沿的理念和方法與我國現(xiàn)代金融理論研究的實(shí)踐相聯(lián)系。本書則旨在系統(tǒng)地介紹金融計(jì)量學(xué)的內(nèi)容與發(fā)展脈絡(luò)，并利用中國股市的實(shí)際數(shù)據(jù)做了一下實(shí)證檢驗(yàn)。與國外的研究相比，國內(nèi)有關(guān)金融計(jì)量學(xué)的研究這些年的進(jìn)展也較快，但仍然存在著很大的差距。

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用戶評論 (總計(jì)3條)

　　寫論文時可參照本書，尤其是進(jìn)行時間序列方面的實(shí)證分析時。
　　本書是基于一些博士碩士論文對中高級計(jì)量學(xué)進(jìn)行介紹的，因此實(shí)用意義還不錯。GARCH、VAR/VEC以及協(xié)整理論的章節(jié)都以中國股市為對象進(jìn)行了實(shí)證講解，可參照其框架和解釋進(jìn)行學(xué)習(xí)。
　　比較遺憾的地方是軟件操作基本沒有涉及。此外在內(nèi)容方面，面板單位根檢驗(yàn)以及結(jié)構(gòu)突變的單位根部分介紹不夠，且過于集中于理論，未涉及到實(shí)例。
　　較之其他計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)或者時間序列方面的書，本書于我較有用的章節(jié)為：
　　協(xié)整理論及應(yīng)用(Chap4，世界各主要股市的協(xié)整性研究)、
　　動量策略在中國股市的應(yīng)用(Chap7，中國股市上的贏家-輸家策略)、
　　VaR評估方法簡介(Chap8，基于上證180及深證100兩股指以傳統(tǒng)VaR及連續(xù)VaR方法計(jì)算風(fēng)險)、
　　股票價格波動性的實(shí)證比較(Chap11，紐約、倫敦、東京及上海四交易所股票價格波動比較)
　　以及資本市場的分形與Hurst指數(shù)(Chap12，分行業(yè)對上證指數(shù)考量Hurst指數(shù))。
　　
清華大學(xué)出版社出了一本計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模會講比較多軟件操作。很實(shí)用。但貌似沒有關(guān)于var的內(nèi)容。
@Theresa:
搜了一下那本書，看到封面有點(diǎn)暈。自從上回看了張世英的協(xié)整之后，對這套書有心理陰影了。笑。軟件操作我看的是潘紅宇的書，貌似還不錯。不過我們老師說最好是去看Eviews的用戶手冊。
VaR倒不一定是計(jì)量的必須，我覺得。VAR還差不多，笑。

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