證券投資基金公司管理及基金投資行為分析

內(nèi)容概要

本書就中國證券投資基金公司的管理和基金的投資行為從理論與實踐兩個方面展開討論和分析。通過對國內(nèi)外證券投資基金發(fā)展的歷史經(jīng)驗進行總結(jié)、歸納，以及對我國證券投資基金發(fā)展的啟示，探討符合我國證券投資基金發(fā)展和運行的基本規(guī)律；通過對比、分析我國證券投資基金的現(xiàn)狀，并借鑒國內(nèi)外的經(jīng)驗和理論研究成果，指出我國證券投資基金管理中存在的問題與風(fēng)險，并提出了意見和建議。

書籍目錄

第一章　引言第二章　國內(nèi)外證券投資基金業(yè)的發(fā)展　2.1　國外證券投資基金業(yè)的發(fā)展　2.2　美國證券投資基金的發(fā)展　　2.2.1　美國證券投資基金的發(fā)展歷程　　2.2.2　美國證券投資基金業(yè)的競爭　　2.2.3　美國證券投資基金業(yè)的問題　2.3　國內(nèi)證券投資基金的發(fā)展歷程　　2.3.1　探索階段（1991-1993年）　　2.3.2　調(diào)整階段（1993-1997年）　　2.3.3　發(fā)展階段（1998-2002年）　　2.3.4　騰飛階段（2006年7月至今）　2.4　國內(nèi)證券投資基金分析　　2.4.1　國內(nèi)證券投資基金現(xiàn)狀分析　　2.4.2　國內(nèi)證券投資基金快速發(fā)展的原因　　2.4.3　中國證券投資基金建設(shè)的策略第三章　我國證券投資基金內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)及其優(yōu)化　3.1　基金結(jié)構(gòu)治理綜述　3.2　國外基金治理結(jié)構(gòu)　3.3　我國證券投資基金內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀分析　3.4　我國基金的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的問題　3.5　我國基金的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化第四章　基金投資行為研究　4.1　傳統(tǒng)金融理論與行為金融學(xué)理論的研究　　4.1.1　傳統(tǒng)金融理論　　4.1.2　行為金融學(xué)理論　　4.1.3　“羊群行為”的研究　4.2　我國證券投資基金的“羊群行為”研究　　　4.2.1　國內(nèi)外的研究綜述　　4.2.2　“羊群行為”的成因　　4.2.3　建議　4.3　基金投資行為的市場影響　　4.3.1　對個人投資者的影響　　4.3.2　對股價的影響　　4.3.3　基金倉位變動影響市場波動　　4.3.4　基金行為的市場功能　4.4　基金的投資策略與投資理念　　4.4.1　基金的投資策略　　4.4.2　我國基金的投資理念研究　　4.4.3　后股改時代的投資理念　　4.4.4　開放式基金的贖回行為研究第五章　證券投資基金的投資行為博弈分析　5.1　背景分析　……第六章　基于實驗設(shè)計的證券投資基金的最優(yōu)投資決策第七章　基于廣義Pareto分布的開放式基金流動性風(fēng)險測量第八章　基于Copula的開發(fā)放式基金流動性風(fēng)險研究參考文獻

章節(jié)摘錄

　　由于看好中國的投資環(huán)境和未來經(jīng)濟發(fā)展的前景，在合資基金公司中，外方的持股比例在不斷提升。按照中國加人WTO三年后基金業(yè)對外開放的承諾，自2004年年底，外資在合資基金管理公司的持股比例上限已由此前的33％上升到49％，外資方根據(jù)有關(guān)規(guī)定紛紛增持股權(quán)，很多已經(jīng)達到了持股比例的上限。例如2005年6月，國投瑞銀完成重組并成為首家外資持股比例達到49％上限的合資基金公司，之后還有景順長城、上投摩根、泰達荷銀等基金公司的外方股東也都紛紛將持股比例提高到49％。后期，很多基金公司成立初期，外資持股比例就達到了49％，例如匯豐晉信、中歐、諾德等公司，持股比例較低的公司，如信達澳銀，外資持股比例也達到了46％的高位。外資正通過增持股份等方式在合資基金公司中謀求更大的話語權(quán)，特別值得注意的是，最新成立的中歐、諾德兩家基金公司，外方均占據(jù)了第一大股東的位置，取得了相對控股地位?！　⊥赓Y之所以看重在中國基金業(yè)的地位和作用，是因為中國資本市場在全球資產(chǎn)配置中的重要性日益增強，因此引起外方對于參股中國基金公司的重視，這為合資公司的成長創(chuàng)造了很多便利條件。近兩年來，在金融業(yè)對外開放的過程中，合資基金管理公司成立的速度相當(dāng)令人關(guān)注，而國內(nèi)金融機構(gòu)也在發(fā)生不同程度的轉(zhuǎn)變，以金融參控股為特點的混業(yè)經(jīng)營已經(jīng)在中國金融體系中悄然啟動，這種趨勢會由于外資銀行和投資機構(gòu)在國內(nèi)的不斷擴張、滲透和合作收購而日益激烈。

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