銀行經(jīng)濟(jì)資本管理

內(nèi)容概要

　　本書的編著者為用友軟件集團(tuán)金融解決方案事業(yè)部，該事業(yè)部已在國內(nèi)為70多家商業(yè)銀行客戶實(shí)施過商業(yè)銀行風(fēng)險與盈利管理信息系統(tǒng)，具備國內(nèi)一流的金融解決方案研發(fā)團(tuán)隊(duì)和豐富的管理系統(tǒng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)較早開展經(jīng)濟(jì)資本的研究工作。用友金融在為中國商業(yè)銀行提供風(fēng)險管理以及經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量系統(tǒng)建設(shè)的過程中，充分吸取國際先進(jìn)的風(fēng)險計(jì)量和經(jīng)濟(jì)資本配置理論與經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)金融環(huán)境和銀行業(yè)的成熟度，創(chuàng)造性地開拓了一條中國經(jīng)濟(jì)資本實(shí)踐之路?！　≡趯H上比較先進(jìn)的思想、理念、方法和實(shí)務(wù)，通過IT系統(tǒng)變?yōu)榭刹僮鞯某绦虻倪^程中，我們歸納總結(jié)了經(jīng)濟(jì)資本管理的知識體系、管理模型、以及操作模式，并以此書再現(xiàn)出來，希望能夠在未來的商業(yè)銀行業(yè)績管理過程中提供參考，并分享我們的解決方案和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，助力商業(yè)銀行管理價值的提升。

作者簡介

　　廖繼全，用友軟件股份有限公司金融事業(yè)部總經(jīng)理。曾接受北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA、美國內(nèi)華達(dá)州立大學(xué)、McMaster University等教育和培訓(xùn)，具有15年的金融服務(wù)經(jīng)歷。先后主持制定過全國近50多家金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險與盈利管理系統(tǒng)解決方案，并在國內(nèi)外發(fā)表大量專業(yè)學(xué)術(shù)文章。在金融信息化建設(shè)領(lǐng)域，被業(yè)界公認(rèn)為“最有影響力的領(lǐng)軍人”之一。

書籍目錄

第1章　導(dǎo)論風(fēng)險的市場價值多樣化資本充足率業(yè)績考評美國銀行的經(jīng)濟(jì)資本小結(jié)第2章　波動性與資本配置資本配置RAROC框架下的資本配置尾端風(fēng)險配置風(fēng)險貢獻(xiàn)配置資本的重新配置可能的解決方案小結(jié)第3章　經(jīng)濟(jì)資本模型的概念框架經(jīng)濟(jì)信用資本模型違約損失率違約風(fēng)險暴露違約相關(guān)性小結(jié)第4章　清收風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)資本違約損失率和預(yù)期違約損失率經(jīng)濟(jì)信用資本漸近單風(fēng)險因子模型違約率和違約損失率協(xié)同變動的證據(jù)模型化違約損失率和違約率違約損失率的分布資本模型、資本函數(shù)和彈性第一個實(shí)施陷阱：違約損失率的錯誤度量第二個實(shí)施陷阱：預(yù)期違約損失率的錯誤估計(jì)小結(jié)第5章　經(jīng)濟(jì)資本對金融機(jī)構(gòu)的重要性賬面價值、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本概念與標(biāo)準(zhǔn)公司金融理論的不同經(jīng)濟(jì)資本的單位成本經(jīng)濟(jì)資本的準(zhǔn)確定義及其應(yīng)用難點(diǎn)股東價值的創(chuàng)造風(fēng)險調(diào)整定價和產(chǎn)品盈利能力客戶盈利能力多期視角積極的信用投資組合管理和經(jīng)濟(jì)資本小結(jié)第6章　零售信用卡投資組合的經(jīng)濟(jì)資本獨(dú)特的資本建模信用卡的信用風(fēng)險資本模型AVC/LDC信用風(fēng)險資本模型循環(huán)信托證券化小結(jié)第7章　交易對手信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本概論交易對手信用風(fēng)險暴露交易對手風(fēng)險暴露的度量貸款投資組合的經(jīng)濟(jì)資本從潛在只違約角度考察交易對手風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本從潛在經(jīng)濟(jì)價值損失角度考察交易對手風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資席第8章　證券化資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本模型漸近單風(fēng)險因子框架Pykhtin-Dev模型Gordy-Jones模型小結(jié)第9章　市場風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本企業(yè)的風(fēng)險資本市場風(fēng)險的監(jiān)管資本市場風(fēng)險資本的計(jì)算小結(jié)第10章　操作風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本操作風(fēng)險的度量操作風(fēng)險的識別控制環(huán)境關(guān)鍵風(fēng)險驅(qū)動因子的評級商業(yè)環(huán)境關(guān)鍵風(fēng)險驅(qū)動因子的評級操作風(fēng)險評級度量模型和經(jīng)濟(jì)資本操作風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本壓力測試小結(jié)第11章　經(jīng)濟(jì)資本和風(fēng)險利潤度量概論決定合理的經(jīng)濟(jì)資本水平計(jì)算與配置經(jīng)濟(jì)資本一般利潤的度量其他可供選擇的方法小結(jié)第12章　基于評級的風(fēng)險因子模型賬面價值會計(jì)下的一般模型框架賬面價值會計(jì)下的漸近損失分布按市值估價下的漸近損失分布對于未分散異質(zhì)風(fēng)險的投資組合的資本調(diào)整替代風(fēng)險度量的漸近特征討論第13章　投資組合子項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)資本配置問題的背景和經(jīng)濟(jì)資本模型風(fēng)險度量的例子風(fēng)險貢獻(xiàn)和可微風(fēng)險度量風(fēng)險貢獻(xiàn)的例子小結(jié)第14章　非線性資本配置非線性風(fēng)險的度量和配置具體的實(shí)施第15章　經(jīng)濟(jì)資本建模中的設(shè)計(jì)選擇：損失函數(shù)法．參數(shù)估計(jì)估計(jì)資本要求損失函數(shù)小結(jié)附錄　用友·銀行經(jīng)濟(jì)資本管理解決方案——ABC商業(yè)銀行實(shí)踐案例

章節(jié)摘錄

　　第1章　導(dǎo)論　　“經(jīng)濟(jì)資本”這一術(shù)語的提出，旨在與其他資本充足率指標(biāo)相區(qū)分，特別是監(jiān)管意義和會計(jì)意義上的資本充足率指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)資本這一指標(biāo)試圖在一致的基礎(chǔ)上描述并度量銀行的風(fēng)險/回報(bào)決策背后的各種驅(qū)動因素。一個一致并且綜合的經(jīng)濟(jì)資本模型應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下兩個目標(biāo)：　　1.該模型應(yīng)能提供一個統(tǒng)一的風(fēng)險指標(biāo)，從而使銀行的管理者能夠利用該指標(biāo)比較具有不同風(fēng)險程度和不同風(fēng)險來源的各種業(yè)務(wù)的風(fēng)險調(diào)整后　　的盈利能力和相對價值?！　?.該模型應(yīng)使銀行的管理者和監(jiān)管者能夠評估與該銀行的風(fēng)險特征相關(guān)的整體資本充足率?！　‰S著實(shí)務(wù)者、監(jiān)管者和學(xué)術(shù)研究者之間的溝通的日益加深，風(fēng)險管理中的最佳實(shí)踐已逐步形成，從而為與經(jīng)濟(jì)資本相關(guān)的大部分計(jì)算設(shè)立了標(biāo)準(zhǔn)。盡管最佳實(shí)踐仍在不斷發(fā)展之中，尤其是在操作風(fēng)險和消費(fèi)者信用風(fēng)險領(lǐng)域，但整體而言，隨著新的巴塞爾資本協(xié)議的實(shí)施，監(jiān)管者已完全可以在監(jiān)管資本的框架下采納和編制行業(yè)最佳實(shí)踐規(guī)范?！　★L(fēng)險的市場價值　　在過去的十年中，經(jīng)濟(jì)資本已經(jīng)在朝著市場價值模型的方向穩(wěn)步發(fā)展。目前，盡管第一代經(jīng)濟(jì)資本模型在消費(fèi)者投資組合的一些業(yè)務(wù)中仍被采用，但大多數(shù)商業(yè)投資組合框架已摒棄了這一類經(jīng)濟(jì)資本模型，因?yàn)檫@些模型僅僅建立在違約風(fēng)險的基礎(chǔ)之上。給定確保資本充足率以維持特定水平的償付能力這一目標(biāo)，市場價值的波動率是對銀行風(fēng)險的最好度量，并且因而也是對資本要求的最好度量。

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