金融衍生工具與投資管理計(jì)量模型

內(nèi)容概要

本書(shū)的目的并非向讀者提供有關(guān)投資、產(chǎn)品甚至投資策略方面的建議，而是使讀者對(duì)上述方面具有足夠的了解。為此，本書(shū)開(kāi)篇從基金結(jié)構(gòu)、投資策略定義到投資管理人的投資選擇以及對(duì)投資效果的評(píng)估方面探討了投資管理過(guò)程。接下來(lái)探討了傳統(tǒng)的投資方法以及計(jì)量投資方法的基本原理。第二章逐一地解說(shuō)投資過(guò)程的具體步驟：首先是資產(chǎn)配置，繼之以每一資產(chǎn)的投資建構(gòu)。在每一步驟中，把基礎(chǔ)理論和操作過(guò)程放在情境當(dāng)中進(jìn)行解說(shuō)。然后，探討一些個(gè)別的問(wèn)題，包括每一種方法的優(yōu)缺點(diǎn)及其應(yīng)用。最后，說(shuō)明投資的實(shí)施過(guò)程、經(jīng)營(yíng)、估價(jià)、收益率評(píng)估以及投資管理過(guò)程中一些常見(jiàn)的問(wèn)題以及那些與企業(yè)總體有關(guān)的問(wèn)題。最后，探討傳統(tǒng)方法和投資管理計(jì)量方法如何能夠相互適應(yīng)的途徑。

作者簡(jiǎn)介

弗朗西絲·考埃爾多年來(lái)一直關(guān)注計(jì)量技術(shù)在投資組合管理中的應(yīng)用。目前她在倫敦為Vestek-Quantec工作，這是Thomson Financial的一家分支機(jī)構(gòu)。在于1998年加入Quantec之前，考埃爾是悉尼Natwest Investment Management旗下計(jì)量投資團(tuán)隊(duì)中的一員，在那里，她負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)與國(guó)際指數(shù)證券投資組合與指數(shù)化平衡投資組合的工作。

書(shū)籍目錄

第一部分  引  言第一章 引言  投資管理的演進(jìn)  投資基金的結(jié)構(gòu)界定  投資顧問(wèn)的作用  投資策略  投資管理委托書(shū)  管理人的選擇  投資組合評(píng)估  托管機(jī)構(gòu)的作用第二章  傳統(tǒng)的投資方法  資產(chǎn)種類(lèi)配置  資產(chǎn)種類(lèi)內(nèi)的證券選擇  傳統(tǒng)方法的局限性  傳統(tǒng)投資管理的趨勢(shì)第三章  投資管理理論  效畜市場(chǎng)假說(shuō)（EMH）  資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）  優(yōu)化投資組合及投資組合的優(yōu)化  預(yù)期的以及測(cè)定的收益率與風(fēng)險(xiǎn)  風(fēng)險(xiǎn)值（VAR）  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算  逆向優(yōu)化  利率                 第二部分  投資組合的創(chuàng)建第四章  資產(chǎn)配置計(jì)量模型  應(yīng)用  理論  長(zhǎng)期資產(chǎn)配置  短期資產(chǎn)配置  風(fēng)險(xiǎn)管理  短期資產(chǎn)配置的實(shí)施  衍生工具的使用  即時(shí)控制  業(yè)務(wù)管理  評(píng)估  業(yè)績(jī)測(cè)量與定性分析  隱患  案例研究第五章  投資組合保護(hù)  應(yīng)用  理論  期權(quán)定價(jià)  布萊克—斯科爾斯與CPPI的對(duì)比  實(shí)施   即時(shí)控制  貨幣管理  業(yè)務(wù)管理  評(píng)估  業(yè)績(jī)測(cè)量與定性分析  隱患   ……第六章  資本擔(dān)保投資組合第七章  消極資產(chǎn)配置第八章  國(guó)內(nèi)股票投資組合計(jì)量模型第九章  國(guó)際股票投資組合計(jì)量模型第十章  優(yōu)化股票選擇模型第十一章  指數(shù)化第十二章  定息投資組合第十三章  不動(dòng)產(chǎn)投資組合第十四章  市場(chǎng)中立（對(duì)沖）投資組合與其他另類(lèi)投資種類(lèi)第十五章  投資組合的移交與移交型投資組合第十六章  貨幣管理第十七章  股票投資組合的實(shí)施第十八章  業(yè)績(jī)測(cè)量與定性分析第十九章  軟件在投資管理中的應(yīng)用第二十章  投資管理的趨向第二十一章  結(jié)論：傳統(tǒng)與計(jì)量的對(duì)比             第四部分  附  錄附錄1  利率證券的定價(jià)附錄2  遠(yuǎn)期交易合約附錄3  期貨合約附錄4  掉期附錄5  期權(quán)附錄6  可兌換票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債券術(shù)語(yǔ)詞匯表參考書(shū)目

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