金融衍生工具與投資管理計量模型

內(nèi)容概要

本書的目的并非向讀者提供有關投資、產(chǎn)品甚至投資策略方面的建議，而是使讀者對上述方面具有足夠的了解。為此，本書開篇從基金結(jié)構(gòu)、投資策略定義到投資管理人的投資選擇以及對投資效果的評估方面探討了投資管理過程。接下來探討了傳統(tǒng)的投資方法以及計量投資方法的基本原理。第二章逐一地解說投資過程的具體步驟：首先是資產(chǎn)配置，繼之以每一資產(chǎn)的投資建構(gòu)。在每一步驟中，把基礎理論和操作過程放在情境當中進行解說。然后，探討一些個別的問題，包括每一種方法的優(yōu)缺點及其應用。最后，說明投資的實施過程、經(jīng)營、估價、收益率評估以及投資管理過程中一些常見的問題以及那些與企業(yè)總體有關的問題。最后，探討傳統(tǒng)方法和投資管理計量方法如何能夠相互適應的途徑。

作者簡介

弗朗西絲·考埃爾多年來一直關注計量技術(shù)在投資組合管理中的應用。目前她在倫敦為Vestek-Quantec工作，這是Thomson Financial的一家分支機構(gòu)。在于1998年加入Quantec之前，考埃爾是悉尼Natwest Investment Management旗下計量投資團隊中的一員，在那里，她負責國內(nèi)與國際指數(shù)證券投資組合與指數(shù)化平衡投資組合的工作。

書籍目錄

第一部分  引  言第一章 引言  投資管理的演進  投資基金的結(jié)構(gòu)界定  投資顧問的作用  投資策略  投資管理委托書  管理人的選擇  投資組合評估  托管機構(gòu)的作用第二章  傳統(tǒng)的投資方法  資產(chǎn)種類配置  資產(chǎn)種類內(nèi)的證券選擇  傳統(tǒng)方法的局限性  傳統(tǒng)投資管理的趨勢第三章  投資管理理論  效畜市場假說（EMH）  資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）  優(yōu)化投資組合及投資組合的優(yōu)化  預期的以及測定的收益率與風險  風險值（VAR）  風險預算  逆向優(yōu)化  利率                 第二部分  投資組合的創(chuàng)建第四章  資產(chǎn)配置計量模型  應用  理論  長期資產(chǎn)配置  短期資產(chǎn)配置  風險管理  短期資產(chǎn)配置的實施  衍生工具的使用  即時控制  業(yè)務管理  評估  業(yè)績測量與定性分析  隱患  案例研究第五章  投資組合保護  應用  理論  期權(quán)定價  布萊克—斯科爾斯與CPPI的對比  實施   即時控制  貨幣管理  業(yè)務管理  評估  業(yè)績測量與定性分析  隱患   ……第六章  資本擔保投資組合第七章  消極資產(chǎn)配置第八章  國內(nèi)股票投資組合計量模型第九章  國際股票投資組合計量模型第十章  優(yōu)化股票選擇模型第十一章  指數(shù)化第十二章  定息投資組合第十三章  不動產(chǎn)投資組合第十四章  市場中立（對沖）投資組合與其他另類投資種類第十五章  投資組合的移交與移交型投資組合第十六章  貨幣管理第十七章  股票投資組合的實施第十八章  業(yè)績測量與定性分析第十九章  軟件在投資管理中的應用第二十章  投資管理的趨向第二十一章  結(jié)論：傳統(tǒng)與計量的對比             第四部分  附  錄附錄1  利率證券的定價附錄2  遠期交易合約附錄3  期貨合約附錄4  掉期附錄5  期權(quán)附錄6  可兌換票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債券術(shù)語詞匯表參考書目

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