固定收益證券

內(nèi)容概要

近一段時期，一種多變的新型固定收益證券席卷了證券交易市場，與傳統(tǒng)的固定收益證券相比，新型固定收益證券給投資者帶來了更大的利潤和更大的潛在風險。但在傳統(tǒng)固定收益證券市場中屢試不爽的“不精確大拇指原則”在現(xiàn)代市場中一旦遇到浮動利率證券、反轉(zhuǎn)浮動、利率交換等新問題時就無法應用了。
   本書貫穿同一組市場數(shù)據(jù)，以息票債券、無息債券和永久債券的定價過程為基礎，步步為營地解析了折現(xiàn)率、收益率曲線、遠期利率、抵押債券、可贖回債券以及遠期、期貨、利率交換交易等衍生工具的價格計算過程，既給出了一套體系完整的例題，又示范了現(xiàn)代金融市場實際運作的價格計算規(guī)則。

作者簡介

布魯斯·塔克曼：SALOMON兄弟有限公司副總裁，紐約大學商學院金融專業(yè)教授。

書籍目錄

第1部分 傳統(tǒng)固定收益證券的相對訂價方法  第1章	債券價格與折現(xiàn)因了  第2章	債卷價格與利率：即期與遠期  第3章	到期殖利率  第4章	實際資料的處理問題第2部分 或然性利率合約的相對訂價導論  第5章	衍生性合約的無套利機會訂價  第6章	中性風險偏好的訂價  第7章	合理假設下的無套利機會訂價  第8章	期限結構模型的藝術  第9章	無套利機會模型與均衡模型的比較第3部分 衡量價格的敏感性導論  第10章	價格-殖利率函數(shù)與導函數(shù)  第11章	價格敏感性的衡量方法  第12章	麥氏存續(xù)期限與修正存續(xù)期限  第13章	關鍵利率的存續(xù)期限第4部分 實際運用  第14章	遠期與期貨合約  第15章	浮動與逆浮動利率債券  第16章	利率交換交易  第17章	嵌入選擇權的公司債  第18章	抵押貸款證券

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