固定收益證券

內(nèi)容概要

近一段時(shí)期，一種多變的新型固定收益證券席卷了證券交易市場，與傳統(tǒng)的固定收益證券相比，新型固定收益證券給投資者帶來了更大的利潤和更大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。但在傳統(tǒng)固定收益證券市場中屢試不爽的“不精確大拇指原則”在現(xiàn)代市場中一旦遇到浮動(dòng)利率證券、反轉(zhuǎn)浮動(dòng)、利率交換等新問題時(shí)就無法應(yīng)用了。
   本書貫穿同一組市場數(shù)據(jù)，以息票債券、無息債券和永久債券的定價(jià)過程為基礎(chǔ)，步步為營地解析了折現(xiàn)率、收益率曲線、遠(yuǎn)期利率、抵押債券、可贖回債券以及遠(yuǎn)期、期貨、利率交換交易等衍生工具的價(jià)格計(jì)算過程，既給出了一套體系完整的例題，又示范了現(xiàn)代金融市場實(shí)際運(yùn)作的價(jià)格計(jì)算規(guī)則。

作者簡介

布魯斯·塔克曼：SALOMON兄弟有限公司副總裁，紐約大學(xué)商學(xué)院金融專業(yè)教授。

書籍目錄

第1部分 傳統(tǒng)固定收益證券的相對訂價(jià)方法  第1章	債券價(jià)格與折現(xiàn)因了  第2章	債卷價(jià)格與利率：即期與遠(yuǎn)期  第3章	到期殖利率  第4章	實(shí)際資料的處理問題第2部分 或然性利率合約的相對訂價(jià)導(dǎo)論  第5章	衍生性合約的無套利機(jī)會(huì)訂價(jià)  第6章	中性風(fēng)險(xiǎn)偏好的訂價(jià)  第7章	合理假設(shè)下的無套利機(jī)會(huì)訂價(jià)  第8章	期限結(jié)構(gòu)模型的藝術(shù)  第9章	無套利機(jī)會(huì)模型與均衡模型的比較第3部分 衡量價(jià)格的敏感性導(dǎo)論  第10章	價(jià)格-殖利率函數(shù)與導(dǎo)函數(shù)  第11章	價(jià)格敏感性的衡量方法  第12章	麥?zhǔn)洗胬m(xù)期限與修正存續(xù)期限  第13章	關(guān)鍵利率的存續(xù)期限第4部分 實(shí)際運(yùn)用  第14章	遠(yuǎn)期與期貨合約  第15章	浮動(dòng)與逆浮動(dòng)利率債券  第16章	利率交換交易  第17章	嵌入選擇權(quán)的公司債  第18章	抵押貸款證券

圖書封面

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