風險統(tǒng)計與決策分析

書籍目錄

目錄
1風險的辨識
1.1風險的定義與分類
1.2風險辨識的基本方法
1.3風險辨識的障礙
2概率分布與風險估計
2.1概率分布與風險度
2.2主觀概率與客觀概率
2.3風險估計的幾種方法
2.4風險影響分析
3抽樣風險、檢驗風險與判別風險
3.1抽樣分布
3.2抽樣估計方法及其數(shù)理基礎
3.3總體目標量的估計技術(shù)
3.4抽樣風險
3.5假設檢驗的基本思想及其步驟
3.6總體參數(shù)的假設檢驗
3.7假設檢驗的風險
3.8風險判別分析
4期望貨幣損益值準則與風險決策模型
4.1風險型決策的基本要素
4.2期望損益決策準則
4.3增量分析模型
4.4決策樹模型
4.5矩陣決策模型
4.6部分期望決策模型
4.7模型模擬方法
4.8敏感性分析
4.9決策分析的“軟”技術(shù)
5抽樣信息與貝葉斯決策分析
5.1先驗分布
5.2貝葉斯定理與后驗分析
5.3決策法則
5.4風險函數(shù)、貝葉斯風險和貝葉斯原則
5.5反序分析
6風險型決策與效用準則
6.1期望貨幣損益值準則的局限
6.2效用決策理論與分析方法
6.3效用函數(shù)及其構(gòu)造方法
6.4效用決策模式
7風險型動態(tài)決策
7.1馬爾可夫風險動態(tài)決策的基本理論
7.2馬爾可夫風險動態(tài)決策的應用
7.3多階段動態(tài)決策的基本理論
7.4風險型多階段動態(tài)決策
8風險型競爭性決策
8.1競爭性決策的基本理論
8.2風險型競爭性決策分析
9模糊風險決策
9.1模糊數(shù)學的基本理論
9.2模糊聚類分析
9.3模糊風險綜合評價決策
10風險分析中若干問題的討論
10.1兩種風險統(tǒng)計決策評價模型的比較分析
10.2證券投資組合風險分析
10.3股票市場季節(jié)性波動風險分析
10.4金融風險分析的VAR技術(shù)
主要參考目錄

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