期權期貨市場理論與操作/北大投資銀行學叢書

內(nèi)容概要

　　共分七章，全面闡述了金融衍生品期權期貨市場理論與操作，與其他金融市場相比，金融衍生品市場具有較高的風險，要求從業(yè)者具備相當高的理論素養(yǎng)和實務操作能力。本書將在介紹金融衍生品理論之余，探討金融衍生品市場在全球和中國的發(fā)展，為有志于加入金融衍生品行業(yè)的人士提供必要的理論基礎和知識背景。

作者簡介

　　何小鋒，北京大學經(jīng)濟學院金融學系主任、教授、博士生導師．北京大學金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任。　　早年曾到農(nóng)村插隊．也曾做過中學教師和某市機關干部。1978年初作為文革后第一屆考生，從粵北考入北京大學經(jīng)濟系，先后獲北大經(jīng)濟學學士和經(jīng)濟學碩士學位，1984年畢業(yè)后留北京大學經(jīng)濟學院任教。　　1986年和1993年，兩次赴香港親歷親為資本市場的研究和運作，先后達7年：1991年作為惟一的外聘專家參與了中國第一家投資基金——淄博基金的籌備和組建工作，1992年作為《中國證券市場》的常務編委，推動了中國第一本證券年鑒的產(chǎn)生；1993年，作為發(fā)行總顧問代表，參加了“三亞地產(chǎn)投資券”的策劃、發(fā)行和上市工作．這是中國第一個地產(chǎn)投資證券（類REITs）品種；1994年，作為責任人，完成國內(nèi)某銀行不良資產(chǎn)在香港的”借殼上市”項目，為國內(nèi)首次成功的案例：1995年，作為主要顧問，成功為新鄉(xiāng)電廠的TOT項目海外投資方組織銀團貸款9億元；作為某科技公司董事

書籍目錄

1. 導論1.1 什么是金融衍生品1.2 遠期合約1.3 期貨合約1.4 期權合約1.5 其他金融衍生品1.6 金融衍生品的用途1.7 小結2．金融衍生品市場2.1 商品2.2 利率2.3 股票/股票指數(shù)2.4 外匯2.5 市場發(fā)展趨勢2.6 中國金融衍生品市場2.7 小結3 期貨實務3.1 期貨合約3.1.1 交割品條款3.1.2 合約面額3.1.3 交割時間與交割地點3.1.4 期貨價格及變動3.1.5 合約持倉限額3.2 期貨交易3.2.1 開戶3.2.2 市價指令/限價指令3.2.3 集合競價3.2.4 連續(xù)競價3.3 結算制度3.3.1 保證金制度3.3.2 結算準備金3.3.3 實物交割3.4 小結4. 期貨定價理論4.1 預備知識4.1.1 利率換算4.1.2 買空與賣空4.2 期貨及遠期合約定價4.2.1 無現(xiàn)金收入的交割品4.2.2 有確定收入的交割品4.2.3 期貨定價4.3 利率期貨定價4.3.1 債券遠期合約4.3.2 遠期利率協(xié)議4.3.3 國債期貨4.3.4 歐洲美元期貨4.4 外匯期貨定價4.5 套利的有限性4.6 小結5. 期權實務5.1 期權合約5.1.1 交割品5.1.2 交割月份5.1.3 行權價格5.1.4 持倉/行權限額5.2 期權交易5.2.1 做市商制度5.2.2 市場報價5.2.3 執(zhí)行交易5.3 保證金制度5.3.1 傳統(tǒng)期權保證金5.3.2 期貨期權保證金5.4 認股權證5.5 小結6. 期權定價理論6.1 期權價值6.1.1 期權價值的決定因素6.1.2 期權價值的上下界6.1.3 美式期權與歐式期權6.1.4 期權平價公式6.2 期權定價原理6.2.1 二叉樹模型6.2.2 隨機過程6.3 期權產(chǎn)品定價6.3.1 股票指數(shù)期權6.3.2 外匯期權6.3.3 期貨期權6.3.4 權證6.4期權組合6.4.1 期權基本頭寸6.4.2 正股與期權組合6.4.3 跨價式組合6.5 期權與套期保值6.5.1 Delta6.5.2 The Greeks6.6 小結7. 互換7.1 利率互換7.2 貨幣互換7.3 其他互換7.4 小結

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　　《期權期貨市場理論與操作》將在介紹金融衍生品理論之余，探討金融衍生品市場在全球和中國的發(fā)展，為有志于加入金融衍生品行業(yè)的人士提供必要的理論基礎和知識背景。

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