期權(quán)期貨市場(chǎng)理論與操作/北大投資銀行學(xué)叢書

內(nèi)容概要

　　共分七章，全面闡述了金融衍生品期權(quán)期貨市場(chǎng)理論與操作，與其他金融市場(chǎng)相比，金融衍生品市場(chǎng)具有較高的風(fēng)險(xiǎn)，要求從業(yè)者具備相當(dāng)高的理論素養(yǎng)和實(shí)務(wù)操作能力。本書將在介紹金融衍生品理論之余，探討金融衍生品市場(chǎng)在全球和中國(guó)的發(fā)展，為有志于加入金融衍生品行業(yè)的人士提供必要的理論基礎(chǔ)和知識(shí)背景。

作者簡(jiǎn)介

　　何小鋒，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系主任、教授、博士生導(dǎo)師．北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任?！　≡缒暝睫r(nóng)村插隊(duì)．也曾做過中學(xué)教師和某市機(jī)關(guān)干部。1978年初作為文革后第一屆考生，從粵北考入北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)系，先后獲北大經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，1984年畢業(yè)后留北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教?！　?986年和1993年，兩次赴香港親歷親為資本市場(chǎng)的研究和運(yùn)作，先后達(dá)7年：1991年作為惟一的外聘專家參與了中國(guó)第一家投資基金——淄博基金的籌備和組建工作，1992年作為《中國(guó)證券市場(chǎng)》的常務(wù)編委，推動(dòng)了中國(guó)第一本證券年鑒的產(chǎn)生；1993年，作為發(fā)行總顧問代表，參加了“三亞地產(chǎn)投資券”的策劃、發(fā)行和上市工作．這是中國(guó)第一個(gè)地產(chǎn)投資證券（類REITs）品種；1994年，作為責(zé)任人，完成國(guó)內(nèi)某銀行不良資產(chǎn)在香港的”借殼上市”項(xiàng)目，為國(guó)內(nèi)首次成功的案例：1995年，作為主要顧問，成功為新鄉(xiāng)電廠的TOT項(xiàng)目海外投資方組織銀團(tuán)貸款9億元；作為某科技公司董事

書籍目錄

1. 導(dǎo)論1.1 什么是金融衍生品1.2 遠(yuǎn)期合約1.3 期貨合約1.4 期權(quán)合約1.5 其他金融衍生品1.6 金融衍生品的用途1.7 小結(jié)2．金融衍生品市場(chǎng)2.1 商品2.2 利率2.3 股票/股票指數(shù)2.4 外匯2.5 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2.6 中國(guó)金融衍生品市場(chǎng)2.7 小結(jié)3 期貨實(shí)務(wù)3.1 期貨合約3.1.1 交割品條款3.1.2 合約面額3.1.3 交割時(shí)間與交割地點(diǎn)3.1.4 期貨價(jià)格及變動(dòng)3.1.5 合約持倉(cāng)限額3.2 期貨交易3.2.1 開戶3.2.2 市價(jià)指令/限價(jià)指令3.2.3 集合競(jìng)價(jià)3.2.4 連續(xù)競(jìng)價(jià)3.3 結(jié)算制度3.3.1 保證金制度3.3.2 結(jié)算準(zhǔn)備金3.3.3 實(shí)物交割3.4 小結(jié)4. 期貨定價(jià)理論4.1 預(yù)備知識(shí)4.1.1 利率換算4.1.2 買空與賣空4.2 期貨及遠(yuǎn)期合約定價(jià)4.2.1 無現(xiàn)金收入的交割品4.2.2 有確定收入的交割品4.2.3 期貨定價(jià)4.3 利率期貨定價(jià)4.3.1 債券遠(yuǎn)期合約4.3.2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議4.3.3 國(guó)債期貨4.3.4 歐洲美元期貨4.4 外匯期貨定價(jià)4.5 套利的有限性4.6 小結(jié)5. 期權(quán)實(shí)務(wù)5.1 期權(quán)合約5.1.1 交割品5.1.2 交割月份5.1.3 行權(quán)價(jià)格5.1.4 持倉(cāng)/行權(quán)限額5.2 期權(quán)交易5.2.1 做市商制度5.2.2 市場(chǎng)報(bào)價(jià)5.2.3 執(zhí)行交易5.3 保證金制度5.3.1 傳統(tǒng)期權(quán)保證金5.3.2 期貨期權(quán)保證金5.4 認(rèn)股權(quán)證5.5 小結(jié)6. 期權(quán)定價(jià)理論6.1 期權(quán)價(jià)值6.1.1 期權(quán)價(jià)值的決定因素6.1.2 期權(quán)價(jià)值的上下界6.1.3 美式期權(quán)與歐式期權(quán)6.1.4 期權(quán)平價(jià)公式6.2 期權(quán)定價(jià)原理6.2.1 二叉樹模型6.2.2 隨機(jī)過程6.3 期權(quán)產(chǎn)品定價(jià)6.3.1 股票指數(shù)期權(quán)6.3.2 外匯期權(quán)6.3.3 期貨期權(quán)6.3.4 權(quán)證6.4期權(quán)組合6.4.1 期權(quán)基本頭寸6.4.2 正股與期權(quán)組合6.4.3 跨價(jià)式組合6.5 期權(quán)與套期保值6.5.1 Delta6.5.2 The Greeks6.6 小結(jié)7. 互換7.1 利率互換7.2 貨幣互換7.3 其他互換7.4 小結(jié)

編輯推薦

　　《期權(quán)期貨市場(chǎng)理論與操作》將在介紹金融衍生品理論之余，探討金融衍生品市場(chǎng)在全球和中國(guó)的發(fā)展，為有志于加入金融衍生品行業(yè)的人士提供必要的理論基礎(chǔ)和知識(shí)背景。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    期權(quán)期貨市場(chǎng)理論與操作/北大投資銀行學(xué)叢書 PDF格式下載

---