金融計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論

內(nèi)容概要

本書的目標(biāo)讀者主要是本科生或碩士研究生(包括MBA學(xué)生),這些學(xué)生需要掌握廣泛的現(xiàn)代計量經(jīng)濟技術(shù)。同時我們也希望,該書對需要了解金融領(lǐng)域廣泛使用的統(tǒng)計工具的研究者(包括理論型的和應(yīng)用型的)有所幫肋。本書還可用于金融學(xué)、金融經(jīng)濟學(xué)、證券和投資學(xué)的本科生或研究生的金融時間序列分析或金融計量經(jīng)濟學(xué)課程。
為了盡可能被讀者所接受,本書盡量降低數(shù)量技術(shù)知識方面的要求,讀者只需具備初等的微積分,代數(shù)(包括矩陣)以及基礎(chǔ)統(tǒng)計學(xué)知識即可,本書在附錄部分對它們進行了簡單的敘述。本書始終強調(diào)的是將這些技術(shù)有效地應(yīng)用于處理金融領(lǐng)域中的真實數(shù)據(jù)和問題。
在金融和投資領(lǐng)域方面,本書假定讀者已具有公司理財,金融市場和投資學(xué)的基礎(chǔ)知識。因此,諸如現(xiàn)代投資組合理論、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)、套利定價理論(APT)、有效市場假說、衍生證券定價以及利率期限結(jié)構(gòu)等問題,雖然在整本書中經(jīng)常提及,但本書并未對其進行深入探討。

作者簡介

鄒宏元,11956年生,1西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授,1領(lǐng)導(dǎo).a長期從事國際金融和宏觀經(jīng)濟學(xué)的教學(xué)與科研,1公開發(fā)表論文十余篇,1參與過多部教材的編寫工作.a

書籍目錄

第1章 導(dǎo)論
1.1 什么是計量經(jīng)濟學(xué)
1.2 金融計量經(jīng)濟學(xué)不同于“經(jīng)濟計量經(jīng)濟學(xué)”嗎?——金融數(shù)據(jù)的一些固有特征
1.3 數(shù)據(jù)類型
1.4 金融模型中的收益率
1.5 構(gòu)建計量經(jīng)濟模型的步驟
1.6 在閱讀金融文獻時需要考慮到的幾個問題
1.7 本書其余部分的概要
第2章 金融數(shù)據(jù)建模的計量經(jīng)濟學(xué)軟件包
2.1 哪些軟件包可供使用
. 2.2 選擇軟件包
2.3 使用這兩個軟件包來完成簡單的任務(wù)
2.4 winrats軟件
2.5 eviews軟件
2.6 參考讀物
附錄 計量經(jīng)濟學(xué)軟件包供應(yīng)商
第3章 古典線性回歸模型概要
3.1 什么是回歸模型
3.2 回歸與相關(guān)
3.3 簡單回歸
3.4 一些專門術(shù)語
3.5 在古典線性回歸模型下的假定
3.6 ols估計量的性質(zhì)
3.7 精確性和標(biāo)準(zhǔn)誤差
3.8 統(tǒng)計推理導(dǎo)論
3.9 從簡單模型到多元線性回歸
3.10 常數(shù)項
3.11 在一般回歸方程中如何計算參數(shù)(向量β的元素)
3.12 特殊類型的假設(shè)檢驗:τ比率
3.13 數(shù)據(jù)開采及檢驗的實際大小
3.14 運用簡單的τ檢驗來檢驗金融理論的例子—— 美國共同基金能羸得市場嗎?
3.15 英國單位信托基金管理者能羸得市場嗎?
3.16 過度反應(yīng)假設(shè)和英國股票市場
3.17 檢驗多重假設(shè)
3.18 簡單線性回歸的eviews和rats命令及結(jié)果
附錄 clrm結(jié)果的數(shù)學(xué)推導(dǎo)
3a.1 二元情況下推導(dǎo)ols系數(shù)估計量
3a.2 在二元情獎品下推導(dǎo)截距和斜率的ols標(biāo)準(zhǔn)誤差估計量
3a.3 在多元回歸情獎品下推導(dǎo)ols系數(shù)估計量
3a.4 在多元回歸情況下推導(dǎo)ols標(biāo)準(zhǔn)誤差估計量
思考題
第4章 古典線性回歸模型的進一步探討
4.1 擬合優(yōu)度統(tǒng)計量
4.2 幸福定價模型
4.3 對非曲嵌套假設(shè)的檢驗
4.4 違反古典線性回歸模型假設(shè)
……
第5章 一元時間序列的建模與預(yù)測
第6章 多元模型
第7章 建立金融中的長期關(guān)系模型
第8章 建立波動和相關(guān)的模型
第9章 轉(zhuǎn)換模型
第10章 模擬方法
第11章 金融學(xué)實證分析、課題研究或論文撰寫
第12章 金融時間序列建模的近期未來發(fā)展趨勢
附錄1 一些基本的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)概念回顧
附錄2 統(tǒng)計分布表
參考文獻
致謝

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無

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