貸款定價與違約風(fēng)險

內(nèi)容概要

毛捷所著的《貸款定價與違約風(fēng)險(利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)研究)》探討以下問題：以非標(biāo)準(zhǔn)化的信貸市場作為分析對象，利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)具有哪些規(guī)律性的特征？這些規(guī)律能為實際工作提供哪些重要的政策建議？通過回答上述問題，筆者的研究推進了對利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)的理論研究，為后續(xù)開展有關(guān)利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)的實證研究和政策分析，更好地利用利率與風(fēng)險之間存在的內(nèi)在關(guān)聯(lián)來完善我國的利率形成機制，提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。

書籍目錄

1 導(dǎo)論
 1.1 問題的提出、研究意義與目的
 1.2 研究內(nèi)容、思路與方法
 1.3 研究框架
 1.4 創(chuàng)新點
 1.5 本章附錄
2 貸款定價與違約風(fēng)險研究綜述
 2.1 經(jīng)典利息理論及其蘊含的貸款定價思想
 2.2 違約風(fēng)險與貸款定價的相關(guān)文獻
 2.3 貸款定價的其他文獻
3 我國金融機構(gòu)貸款定價行為的現(xiàn)狀及存在的問題
 3.1 制度環(huán)境
 3.2 現(xiàn)狀分析
 3.3 存在的問題
4 貸款定價與違約風(fēng)險：考慮決策者內(nèi)在偏好
 4.1 貸款定價與跨期選擇
 4.2 經(jīng)驗事實
 4.3 基于亞式期權(quán)方法的貸款定價模型
 4.4 本章案例研究
 4.5 本章小結(jié)
 4.6 本章附錄
5 貸款定價與違約風(fēng)險：考慮借款企業(yè)軟預(yù)算約束
 5.1 傳統(tǒng)期權(quán)定價方法存在的缺陷
 5.2 貸款定價兩資產(chǎn)擇差期權(quán)模型的建立
 5.3 貸款定價兩資產(chǎn)擇差期權(quán)模型的分析
 5.4 考慮抵押擔(dān)保
 5.5 本章案例研究
 5.6 本章小結(jié)
 5.7 本章附錄
6 貸款定價與違約風(fēng)險：考慮資本管制
 6.1 巴塞爾資本協(xié)議的背景考察
 6.2 巴塞爾資本協(xié)議與貸款定價的文獻補充
 6.3 一個參照模型——不考慮違約風(fēng)險
 6.4 巴塞爾資本協(xié)議下的貸款定價模型——考慮違約風(fēng)險
 6.5 本章小結(jié)
 6.6 本章附錄
7 結(jié)論、政策建議與展望
 7.1 主要結(jié)論
 7.2 政策建議
 7.3 存在的不足與下一步研究的展望
參考文獻
后記

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