金融經(jīng)濟(jì)學(xué)

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　　《國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)·東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)系列教材：金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》旨在使初次學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的高年級(jí)本科生或研究生對(duì)現(xiàn)代金融學(xué)的理論框架和研究方法有一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)。根據(jù)教學(xué)實(shí)踐，本書(shū)可作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的高年級(jí)本科生或研究生的金融經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)教材，也可供業(yè)界人士參考。

書(shū)籍目錄

第1章 證券市場(chǎng)概述學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀1.1 證券市場(chǎng)的基本要素1.2 證券市場(chǎng)的投資工具1.3 證券市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第2章 證券市場(chǎng)的微觀(guān)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀2.1 證券市場(chǎng)的交易機(jī)制2.2 證券市場(chǎng)交易及資產(chǎn)價(jià)格2.3 買(mǎi)賣(mài)價(jià)差：存貨模型與信息模型2.4 市場(chǎng)微觀(guān)結(jié)構(gòu)理論本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第3章 期望效用函數(shù)理論學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀3.1 偏好及其數(shù)學(xué)表述3.2 期望效用函數(shù)及其存在性3.3 期望效用函數(shù)的局限性及擴(kuò)展3.4 風(fēng)險(xiǎn)厭惡及其數(shù)學(xué)表述本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第4章 單期證券市場(chǎng)模型學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀4.1 經(jīng)濟(jì)模型4.2 證券市場(chǎng)模型4.3 市場(chǎng)均衡及其解4.4 Arrow-Debreu證券市場(chǎng)本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第5章 債券定價(jià)學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀5.1 基本概念5.2 完全市場(chǎng)下的債券定價(jià)5.3 到期收益率5.4 債券久期與凸性5.5 利率的期限結(jié)構(gòu)本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第6章 套利及期權(quán)定價(jià)理論學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀6.1 套利的定義及其數(shù)學(xué)表述6.2 無(wú)套利原理6.3 期權(quán)的定義和性質(zhì)6.4 期權(quán)的二項(xiàng)式定價(jià)理論6.5 期權(quán)的作用本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第7章 投資組合選擇理論學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀7.1 一階隨機(jī)占優(yōu)與二階隨機(jī)占優(yōu)7.2 投資組合模型的一般表述7.3 參與者最優(yōu)投資組合的性質(zhì)7.4 基金分離原理本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第8章 均值方差偏好與投資組合選擇學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀8.1 均值方差偏好8.2 均值方差偏好下的投資組合選擇的直觀(guān)描述8.3 基本假定8.4 不具有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均值方差前沿8.5 具有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均值方差前沿本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第9章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀9.1 基本假定9.2 市場(chǎng)組合與證券市場(chǎng)均衡9.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型9.4 證券市場(chǎng)線(xiàn)與資本市場(chǎng)線(xiàn)9.5 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)概述本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第10章 套利定價(jià)理論學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀10.1 基本假定10.2 因子模型10.3 不含殘差的因子模型和APT10.4 極限套利和APT10.5 因子的選擇本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第11章 公司財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀11.1 基本概念11.2 MM定理11.3 MM定理的發(fā)展11.4 資本結(jié)構(gòu)的其他理論本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第12章 連續(xù)時(shí)間金融經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀12.1 連續(xù)時(shí)間框架下的消費(fèi)和投資決策12.2 連續(xù)時(shí)間框架下的期權(quán)定價(jià)12.3 連續(xù)時(shí)間框架下的利率期限結(jié)構(gòu)本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練第13章 行為金融理論簡(jiǎn)介學(xué)習(xí)目標(biāo)開(kāi)篇導(dǎo)讀13.1 金融市場(chǎng)異象13.2 行為金融理論的發(fā)展13.3 基于認(rèn)知偏差的行為金融學(xué)模型13.4 噪聲交易模型本章小結(jié)關(guān)鍵概念綜合訓(xùn)練附錄 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)附錄A：矩陣代數(shù)附錄B：概率論附錄C：最優(yōu)化主要參考文獻(xiàn)

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