金融計(jì)量學(xué)

內(nèi)容概要

　　《金融計(jì)量學(xué)(從初級(jí)到高級(jí)建模技術(shù))》一書，是金融計(jì)量學(xué)研究領(lǐng)域的權(quán)威性著作。該書重點(diǎn)介紹了回歸分析、單變量自回歸移動(dòng)平均模型、向量自回歸過(guò)程、協(xié)整過(guò)程、主成分分析、因子分析、穩(wěn)定過(guò)程以及存在厚尾誤差的自回歸移動(dòng)平均模型和GARcH模型等多種模型和方法。該書的內(nèi)容由淺入深，基本涵蓋了現(xiàn)代金融計(jì)量學(xué)領(lǐng)域的大部分方法和內(nèi)容。書中對(duì)金融計(jì)量學(xué)方法的介紹，既有詳細(xì)的基礎(chǔ)知識(shí)說(shuō)明，又有實(shí)際案例應(yīng)用的闡述。尤其是通過(guò)金融市場(chǎng)中的真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行的舉例說(shuō)明，為讀者展示了如何運(yùn)用金融計(jì)量學(xué)方法對(duì)現(xiàn)實(shí)金融問(wèn)題進(jìn)行分析研究。因此，該書可以作為經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)的本科高年級(jí)學(xué)生和研究生學(xué)習(xí)金融計(jì)量學(xué)的教材，也可以作為金融實(shí)務(wù)領(lǐng)域從業(yè)人員學(xué)習(xí)和使用金融計(jì)量學(xué)方法的參考用書。

書籍目錄

第1章 金融計(jì)量學(xué)——范疇與方法
　1．1 數(shù)據(jù)生成過(guò)程
　1．2 金融計(jì)量學(xué)建模步驟
　1．3 模型的時(shí)間跨度
　1．4 模型的應(yīng)用
　附錄：投資管理過(guò)程
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第2章 概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)回顧
　2．1 概率的概念
　2．2 估計(jì)的原則
　2．3 貝葉斯建模
　附錄A：信息結(jié)構(gòu)
　附錄B：濾鏈
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第3章 回歸分析：理論和估計(jì)
　3．1 相關(guān)關(guān)系的概念
　3．2 回歸和線性模型
　3．3 線性回歸的估計(jì)
　3．4 回歸的抽樣分布
　3．5 回歸模型解釋效力的確定
　3．6 回歸分析在金融中的應(yīng)用
　3．7 逐步回歸
　3．8 殘差非正態(tài)性和殘差自相關(guān)
　3．9 回歸分析方法中的誤區(qū)
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第4章 回歸分析專題
　4．1 回歸模型中的分類變量和虛擬變量
　4．2 約束最小二乘
　4．3 矩估計(jì)方法及其一般化
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第5章 回歸分析在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用
　5．1 回歸分析在投資管理過(guò)程中的應(yīng)用
　5．2 強(qiáng)式定價(jià)有效的一個(gè)檢驗(yàn)
　5．3 CAPM的檢驗(yàn)
　5．4 利用CAPM評(píng)價(jià)管理人業(yè)績(jī)——詹森指標(biāo)
　5．5 多因子模型的證明
　5．6 標(biāo)準(zhǔn)的選擇：夏普標(biāo)準(zhǔn)
　5．7 基于收益率的對(duì)沖基金風(fēng)格分析
　5．8 對(duì)沖基金的存續(xù)期
　5．9 回歸分析在債券組合管理中的應(yīng)用
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第6章 單變量時(shí)間序列建模
　6．1 差分方程
　6．2 術(shù)語(yǔ)和定義
　6．3 ARMA過(guò)程的平穩(wěn)性和可逆性
　6．4 線性過(guò)程
　6．5 識(shí)別工具
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第7章 ARIMA模型的建模和預(yù)測(cè)方法
　7．1 B—J過(guò)程概述
　7．2 差分次數(shù)的識(shí)別
　7．3 滯后階數(shù)的識(shí)別
　7．4 模型的估計(jì)
　7．5 診斷檢驗(yàn)
　7．6 預(yù)測(cè)
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第8章 自回歸條件異方差模型
　8．1 ARCH過(guò)程
　8．2 GARCH過(guò)程
　8．3 GARCH模型的估計(jì)
　8．4 平穩(wěn)ARMA—GARCH模型
　8．5 拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)
　8．6 GARCH模型的變形
　8．7 GARCH模型預(yù)測(cè)
　8．8 多元GARCH結(jié)構(gòu)
　附錄：GARCH(1，1)模型的性質(zhì)分析
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第9章 向量自回歸模型
　9．1 VAR模型的定義
　9．2 平穩(wěn)自回歸分布滯后模型
　9．3 向量自回歸移動(dòng)平均模型
　9．4 VAR模型的預(yù)測(cè)
　附錄：特征向量與特征值
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第10章 向量自回歸模型¨
　10．1 穩(wěn)定VAR模型的估計(jì)
　10．2 滯后階數(shù)的判斷
　10．3 殘差自相關(guān)及其分布的性質(zhì)
　10．4 VAR模型舉例
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第11章 協(xié)整與狀態(tài)空間模型
　11．1 協(xié)整
　11．2 誤差修正模型
　11．3 非平穩(wěn)VAR模型估計(jì)的理論和方法
　11．4 狀態(tài)空間模型
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第12章 穩(wěn)健估計(jì)
　12．1 穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)
　12．2 回歸的穩(wěn)健估計(jì)量
　12．3 協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)矩陣的穩(wěn)健估計(jì)
　12．4 應(yīng)用
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第13章 主成分分析和因子分析
　13．1 因子模型
　13．2 主成分分析
　13．3 因子分析
　13．4 債券組合管理中的PCA應(yīng)用
　13．5 PCA與因子分析比較
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第14章 金融計(jì)量學(xué)中的厚尾和穩(wěn)定分布
　14．1 穩(wěn)定分布的定義與基本性質(zhì)
　14．2 穩(wěn)定分布的性質(zhì)
　14．3 穩(wěn)定分布的參數(shù)估計(jì)
　14．4 在德國(guó)股票數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用
　附錄：概率分布的比較
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第15章 具有無(wú)限方差新息的ARMA和ARCH模型
　15．1 具有無(wú)限方差的自回歸過(guò)程
　15．2 穩(wěn)定GARCH模型
　15．3 穩(wěn)定GARCH模型的估計(jì)
　15．4 條件密度的預(yù)測(cè)
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
　附錄 20只股票的月度收益率(2000年12月---2005年11月)

圖書封面

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