RBC之ABC

內(nèi)容概要

The ABCs of
RBCs是第一本關(guān)于動態(tài)隨機(jī)一般均衡(DSGE)模型的入門書。DSGE模型包括實周期理論(RBC)模型和新凱恩斯主義(NK)模型。DSGE模型的方法論是：經(jīng)濟(jì)體的繁榮或者衰退，往往可以追溯到諸如發(fā)明創(chuàng)造、氣候干旱，或者戰(zhàn)爭等隨機(jī)事件之上。
 本書作者George
McCandless考察了多個場景的經(jīng)濟(jì)體，包括純實周期模型、貨幣模型、財政模型等。作者將這些經(jīng)濟(jì)場景表達(dá)成DSGE風(fēng)格的模型，詳盡地討論了這些模型的求解細(xì)節(jié)，對基本模型進(jìn)行擴(kuò)展的技術(shù)路線，以及使用脈沖反應(yīng)函數(shù)對擴(kuò)展后的新模型進(jìn)行動態(tài)分析的方法，展示了這些方在分析貨幣、價格和工資水平、金融市場，以及開放經(jīng)濟(jì)等方面的廣泛用途。
本書的寫作定位是：幫助經(jīng)濟(jì)分析人士和學(xué)生掌握DSGE風(fēng)格的經(jīng)濟(jì)模型的建模和求解方法。書中提供了豐富的Matlab代碼，讀者因此可以學(xué)會建立和使用自己的模型。
作者傳承了源自芝加哥和明尼蘇達(dá)的“淡水派”經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)，對宏觀經(jīng)濟(jì)建模和求解技術(shù)做出了貢獻(xiàn)。

作者簡介

作者：（阿根廷）喬治?麥坎得利斯（George McCandless） 譯者：段鵬飛

書籍目錄

第一部分　基本模型及其求解方法
　第1章　基本Solow模型
　 1．1基本模型
　 1．2技術(shù)進(jìn)步
　 1．3黃金律
　 1．4隨機(jī)Solow模型
　 1．5對數(shù)線性形式的Solow模型
　 1．6本章回顧
　第2章　OLG模型的儲蓄
　 2．1基本0LG模型
　 2．2動態(tài)特征
　 2．3隨機(jī)版本
　 2．4本章回顧
　 2．5生成圖2-2的Matlab代碼
　第3章　無限期生存的行為人
　 3．1固定勞動投入的RC經(jīng)濟(jì)
　 3．2可變勞動投入的RC經(jīng)濟(jì)
　 3．3競爭經(jīng)濟(jì)
　 3．4第二福利定理
　 3．5本章回顧
　第4章　確定性遞歸模型
　 4．1狀態(tài)和控制
　 4．2值函數(shù)
　 4．3一般形式
　 4．4回到實例經(jīng)濟(jì)
　 4．5值函數(shù)的逼近
　 4．6一個可變勞動的例子
　 4．7本章回顧
　 4．8圖4q和圖4_3的Matlab代碼
　第5章　隨機(jī)性遞歸模型
　　5．1概率
　　5．2一個簡單的隨機(jī)增長模型
　　5．3一般形式
　　5．4簡單經(jīng)濟(jì)的值函數(shù)
　　5．5 Markov鏈
　　5．6本章回顧
　　5．7 Matlab代碼
　第6章　Hansen的RBC模型
　 6．1 Hansen的基本模型
　 6．2對數(shù)線性化方法
　 6．3 Hansen模型的對數(shù)線性形式
　 6．4含有不可分勞動的Hansen模型
　 6．5脈沖響應(yīng)函數(shù)
　 6．6本章回顧
　 6．7附錄l：對數(shù)線性模型的求解
　 6．8附錄2：Blanchard和Kahn的解法
　 6．9 Matlab代碼
　第7章　線性二次動態(tài)規(guī)劃
　 7．1 目標(biāo)函數(shù)的Taylor近似
　 7．2 Kydland和Prescott解法
　 7．3加入隨機(jī)沖擊
　 7．4含不可分勞動的Hansen模型
　 7．5脈沖響應(yīng)函數(shù)
　 7．6另一種刻畫技術(shù)的隨機(jī)過程
　 7．7本章回顧
　 7．8 Matlab代碼
第二部分　對基本RBC模型的擴(kuò)展
　第8章　貨幣：CIA模型
　　8．1 Cooley．Hansen的模型
　　8．2求解穩(wěn)態(tài)
　　8．3利用線性二次方法求解模型
　　8．4利用對數(shù)線性方法求解模型
　　8．5鑄幣稅
　　8．6本章回顧
　　8．7附錄l：CES效用函數(shù)
　　8．8附錄2：二次矩陣方程
　　8．9求解帶有鑄幣稅的CES模型的Matlab代碼
　第9章　貨幣：MIU模型
　……
　參考文獻(xiàn)
　譯后記
　　

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   第5章 隨機(jī)性遞歸模型 到目前為止，除了簡短的第1章和第2章外，我們討論的模型還都是確定的。其中所有參數(shù)的取值和函數(shù)的形式都是確切知道的。一旦初始條件給定，經(jīng)濟(jì)就會沿著指定的路徑運(yùn)行。 模型是對現(xiàn)實的近似（approximation），而但凡估計都或多或少有些瑕疵。即使是一個出色而完整的模型，它做出的預(yù)測也不可能同事實完全相符。究其原因，主要來自兩個方面。 一個原因在于，一些沒考慮到的變量會對模型中變量的取值產(chǎn)生影響。前文中（固然十分簡單的）確定性RC經(jīng)濟(jì)體告訴我們，儲蓄和工作決策怎樣影響了經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)出，卻沒有解釋經(jīng)濟(jì)體對天氣、魯賓遜?克魯索的生理和心理健康狀況，甚至一本關(guān)于熱帶園藝的書偶然被沖到岸邊等其他因素的反應(yīng)。這樣看來，如果模型的內(nèi)涵足夠豐富，就完全可以很精確地預(yù)測未來。然而，除了受到我們智力水平的限制，收集信息能力的不足，構(gòu)建、檢驗和求解模型能力的約束都使得我們無法令一個模型包羅萬象。既然如此，彌補(bǔ)這一缺憾的方法就是允許模型是隨機(jī)的。也就是通過讓模型里的某些部分（比如每期某些參數(shù)的取值）被"自然"所決定，這里的自然包含了一切模型以外的影響因素。 第二個原因在于宇宙本來是隨機(jī)的，也就是說，即使我們知道宇宙當(dāng)前狀態(tài)的所有信息，我們?nèi)圆荒軐ξ磥淼哪承┓矫孀龀鼋^對確定的預(yù)測。在量子物理學(xué)中，這種想法已被廣泛接受。但是當(dāng)我們研究一些更加宏觀的過程時，依然存在很大的爭論空間。很多人不能接受世界本質(zhì)是隨機(jī)的這種想法。實際上，數(shù)學(xué)中"混沌理論"整個分支就是一種基于提高問題的維度消除隨機(jī)性的理論。也就是說，在低維度上看起來混亂的、隨意的行為可以由較高維度上的確定模型來解釋。 不論出于何種原因，對于經(jīng)濟(jì)學(xué)家而言，解決問題最方便的途徑就是假設(shè)世界是隨機(jī)的，而且可以用概率來描述隨機(jī)性進(jìn)入模型的方式。模型中加入隨機(jī)因素，對提高預(yù)測結(jié)果與觀察數(shù)據(jù)的匹配程度有事半功倍的作用。

媒體關(guān)注與評論

　　The ABCs of RBCs填補(bǔ)了現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)與教科書之間的空白。本書知識安排完整統(tǒng)一，行文風(fēng)格嫻熟明快。無論在發(fā)達(dá)國家還是在發(fā)展中國家，當(dāng)前用于研究經(jīng)濟(jì)波動的都是本書所介紹的這些動態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)模型?！　　狹artin Uribe，Duke University　　　　使用實周期風(fēng)格的模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，需要哪些技術(shù)？這是The ABCs of RBCs想要回答的問題。全書都集中于這個目標(biāo)，因此，它是一本十分有用的入門書?！　　狵im Border，California Institute of Technology

編輯推薦

《RBC之ABC:動態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)模型入門》的寫作定位是：幫助經(jīng)濟(jì)分析人士和學(xué)生掌握DSGE風(fēng)格的經(jīng)濟(jì)模型的建模和求解方法。書中提供了豐富的Matlab代碼，讀者因此可以學(xué)會建立和使用自己的模型。

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