中國證券市場投資者過度自信行為研究

內(nèi)容概要

　　《中國證券市場投資者過度自信行為研究》將以我國證券市場為背景，系統(tǒng)地研究投資者過度自信行為對證券市場的影響：首先，在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上，從理論上系統(tǒng)地分析投資者過度自信行為對證券市場的影響；其次，運(yùn)用多種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，首次從整個(gè)市場的角度對我國證券市場是否存在投資者過度自信行為進(jìn)行深人細(xì)致的研究。

書籍目錄

1 導(dǎo)論
1．1 研究背景及意義
1．2 研究方法和本書結(jié)構(gòu)
1．3 主要貢獻(xiàn)和進(jìn)一步研究的問題
2 過度自信與行為金融——相關(guān)研究綜述
2．1 引言
2．2 經(jīng)典金融學(xué)理論的主要框架
2．3 行為金融學(xué)理論的主要內(nèi)容
2．4 過度自信的心理學(xué)相關(guān)研究
2．5 過度自信認(rèn)知偏差在行為金融學(xué)理論中的應(yīng)用
2．6 本章小結(jié)
3 投資者過度自信行為與金融市場
3．1 引言
3．2 投資者過度自信行為對金融市場的影響：基于0dean模型的分析
3．3 證券市場反應(yīng)過度和反應(yīng)不足：基于投資者過度自信行為的解釋
3．4 投資者過度自信認(rèn)知偏差的內(nèi)生化——基于G0模型的分析
3．5 投資者過度自信行為與市場效率：基于KH模型的分析
3．6 本章小結(jié)
4 投資者過度自信、內(nèi)生信息獲取與資產(chǎn)價(jià)格效率——基于GSU模型的擴(kuò)展
4．1 引言
4．2 基本模型
4．3 模型的擴(kuò)展
4．4 本章小結(jié)
附錄 相關(guān)定理證明
5 我國A股市場投資者過度自信行為實(shí)證研究
5．1 引言
5．2 相關(guān)研究綜述
5．3 研究方法
5．4 數(shù)據(jù)樣本描述
5．5 市場VAR模型估計(jì)結(jié)果
5．6 個(gè)股VAR模型的估計(jì)結(jié)果
5．7 本章小結(jié)
附錄 由月度數(shù)據(jù)與日度數(shù)據(jù)估計(jì)的市場VAR模型脈沖響應(yīng)函數(shù)
6 堡市場波動(dòng)性、市場狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與投資者過度自信行為
6．1 引言
6．2 相關(guān)研究綜述
6．3 數(shù)據(jù)樣本描述
6．4 市場波動(dòng)性與投資者過度自信行為
6．5 自我歸因偏差與投資者過度自信行為
6．6 市場狀態(tài)與投資者過度自信行為
6．7 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與投資者過度自信行為
6．8 個(gè)股波動(dòng)性與投資者過度自信行為
6．9 本章小結(jié)
7 總結(jié)與展望
7．1 本書研究的主要內(nèi)容
7．2 本書的主要貢獻(xiàn)與結(jié)論
7．3 研究展望
參考文獻(xiàn)

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