計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

通過(guò)本課程學(xué)習(xí)，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科的主要思想和原理，在掌握基本的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步掌握非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在模型結(jié)構(gòu)、估計(jì)方法和數(shù)據(jù)類(lèi)型方面的擴(kuò)展。學(xué)會(huì)運(yùn)用理論和分析軟件，建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、金融現(xiàn)象和市場(chǎng)行為展開(kāi)實(shí)證分析，并給出具有經(jīng)濟(jì)含義的解釋。
本教材內(nèi)容主要包括：(1)線性回歸模型，包括一元和多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；(2)違背經(jīng)典模型假定的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，主要有多重共線性、異方差性、自相關(guān)和隨機(jī)解釋變量問(wèn)題；(3)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的概念、識(shí)別、估計(jì)和檢驗(yàn)；(4)特殊變量問(wèn)題，包括虛擬變量、工具變量、分布滯后變量、隨機(jī)解釋變量等(5)非線性方程模型，包括Logistic模型、Probit模型、Tobit模型等；(6)時(shí)間系列模型分析，包括ARMA模型、協(xié)整與誤差；(7)面板數(shù)據(jù)模型與應(yīng)用，包括面板數(shù)據(jù)回歸模型、混合回歸模型、固定效應(yīng)回歸模型、隨機(jī)效應(yīng)回歸模型、變系數(shù)回歸模型、Hausman檢驗(yàn)等。

書(shū)籍目錄

第1章緒論
　學(xué)習(xí)目標(biāo)
　1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義
　1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展簡(jiǎn)史
　1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概率方法
　1.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
　1.5 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
　1.6 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟
　本章小結(jié)
　習(xí)題
第2章 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)
　學(xué)習(xí)目標(biāo)
　2.1數(shù)據(jù)特征數(shù)
　2.2 總體特征數(shù)的點(diǎn)估計(jì)與區(qū)間估計(jì)
　2.3 參數(shù)估計(jì)
　2.4 假設(shè)檢驗(yàn)
　2.5 經(jīng)濟(jì)指數(shù)
　本章小結(jié)
　習(xí)題
第3章 一元線性回歸模型(經(jīng)典假定下)
　學(xué)習(xí)目標(biāo)
　3.1 回歸分析概述
　3.2 一元線性回歸的總體回歸方程與樣本回歸方程”
　3.3 一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)(經(jīng)典假定下)
　3.4 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
　3.5 一元線性回歸模型的預(yù)測(cè)
　3.6　案例分析
　本章小結(jié)
　習(xí)題
第4章 多元線性回歸模型
　學(xué)習(xí)目標(biāo)
　4.1 多元線性回歸模型及假定
　4.2 多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)
　4.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
　4.4 多元線性回歸模型的置信區(qū)間
　4.5 受約束回歸
　4.6　案例分析
　本章小結(jié)
　習(xí)題
第5章異方差性
　學(xué)習(xí)目標(biāo)
　5.1 異方差的概念
　5.2 異方差的后果
　5.3 異方差的檢驗(yàn)
　5.4　異方差的修正
　本章小結(jié)
　習(xí)題
第6章 自相關(guān)性
　學(xué)習(xí)目標(biāo)
　6.1 自相關(guān)性的基本知識(shí)
　6.2 自相關(guān)性產(chǎn)生的原因與后果
　6.3 自相關(guān)性的檢驗(yàn)
　6.4 自相關(guān)性的解決方法
　6.5 自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)
　6.6 案例分析
　本章小結(jié)
　習(xí)題
第7章 多重共線性
　學(xué)習(xí)目標(biāo)
　7.1 多重共線性的產(chǎn)生及后果
　7.2 多重共線性的檢驗(yàn)
　7.3 多重共線性的處理
　本章小結(jié)
　習(xí)題
第8章 特殊變量
 學(xué)習(xí)目標(biāo)
 8.1 虛擬變量
 8.2 隨機(jī)解釋變量
 8.3 滯后變量
 本章小結(jié)
 習(xí)題
第9章 聯(lián)立方程模型
　學(xué)習(xí)目標(biāo)
　……
第10章 非線性方程模型
第11章 時(shí)間庫(kù)列分析
第12章 面板數(shù)據(jù)模型與應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
附錄 統(tǒng)計(jì)分布表

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：插圖：學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)：了解聯(lián)立方程模型的設(shè)定，理解內(nèi)生變量和外生變量、結(jié)構(gòu)方程和行為方程、結(jié)構(gòu)式和簡(jiǎn)化式、聯(lián)立方程的偏誤，熟練掌握模型識(shí)別的階條件和秩條件及方程估計(jì)的方法。技能目標(biāo)：能夠利用計(jì)量軟件處理聯(lián)立方程模型的問(wèn)題。能力目標(biāo)：能夠?qū)ΜF(xiàn)實(shí)中的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題建立正確的聯(lián)立方程模型，能運(yùn)用相關(guān)計(jì)量分析軟件進(jìn)行估計(jì)和各種檢驗(yàn)，并能對(duì)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行合理分析和解釋。經(jīng)濟(jì)模型的建立是為了對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行更好的描述和解釋?zhuān)梢詭椭覀兝斫馄溥\(yùn)行機(jī)制，并對(duì)其發(fā)展的未來(lái)路徑進(jìn)行預(yù)測(cè)。而在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中，存在著一種類(lèi)似“是先有雞還是先有蛋”的爭(zhēng)論，即究竟是物價(jià)上漲導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增加，還是貨幣供應(yīng)量增加導(dǎo)致物價(jià)上漲。在學(xué)術(shù)界，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為貨幣供應(yīng)量是通貨膨脹的主要原因。通貨膨脹表現(xiàn)出的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是物價(jià)上漲，而物價(jià)上漲的直接原因就是貨幣供應(yīng)量超過(guò)了貨幣需求量。正如經(jīng)濟(jì)學(xué)家米爾頓·弗里德曼曾指出的：“通貨膨脹永遠(yuǎn)而且處處是一種貨幣現(xiàn)象?！币灿幸恍┙?jīng)濟(jì)學(xué)家則不認(rèn)同這一觀點(diǎn)，他們認(rèn)為貨幣需求的多少取決于人們所購(gòu)買(mǎi)的物品與勞務(wù)的價(jià)格，價(jià)格越高，進(jìn)行交易所需要的貨幣則越多，即物價(jià)水平上升增加了貨幣需求量，從而使得貨幣供應(yīng)量增加。貨幣供應(yīng)量、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及通貨膨脹的關(guān)系在各國(guó)政府和貨幣當(dāng)局中也是一直飽受爭(zhēng)論的問(wèn)題。在出現(xiàn)通貨膨脹時(shí)，政府強(qiáng)調(diào)是貨幣當(dāng)局發(fā)放的貨幣過(guò)多，使得總需求中的投資和消費(fèi)增長(zhǎng)過(guò)快，導(dǎo)致了通貨膨脹；而貨幣當(dāng)局則認(rèn)為是由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)快，引起投資和消費(fèi)對(duì)貨幣需求的增長(zhǎng)，才引起物價(jià)水平上升，從而迫使貨幣供應(yīng)量增加。為了建立經(jīng)濟(jì)模型來(lái)驗(yàn)證這種爭(zhēng)論，有人主張建立貨幣供應(yīng)量影響物價(jià)水平和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方程；也有人主張建立物價(jià)水平和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響貨幣供應(yīng)量的方程。到底是建立哪一個(gè)方程？還是同時(shí)建立兩個(gè)方程？這兩個(gè)方程是什么關(guān)系？當(dāng)樣本數(shù)據(jù)都是既定時(shí)，兩個(gè)方程可以同時(shí)估計(jì)嗎？

編輯推薦

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是21世紀(jì)高等院校公共課精品教材·江西省高等學(xué)校精品課程教材。

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