利率模型與應(yīng)用研究

內(nèi)容概要

　　利率及其動態(tài)機制可以說是現(xiàn)代金融理論中最為復(fù)雜的部分。在美國等發(fā)達國家，利率模型的研究一直是金融學領(lǐng)域的重點和熱點。1996年以來，我國的利率市場化改革穩(wěn)步推進。目前利率市場化水平已經(jīng)大大提高，除了銀行存貸款利率外，其他商業(yè)性利率均已經(jīng)放開。當然，完全實現(xiàn)利率市場化還需要一個較長的過程，需要從理論上和實踐上進行更深入的研究。因而對利率模型（或利率期限結(jié)構(gòu)模型）的探討從理論上和應(yīng)用上都具有現(xiàn)實意義。

書籍目錄

第一章　引言第一節(jié)　研究背景第二節(jié)　內(nèi)容安排第三節(jié)　研究方法第四節(jié)　主要創(chuàng)新第二章　利率模型理論基礎(chǔ)第一節(jié)　基本概念第二節(jié)　利率理論概述第三節(jié)　利率模型的理論基礎(chǔ)第四節(jié)　資產(chǎn)定價的一般方法第五節(jié)　利率期限結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟學分析第六節(jié)　利率期限結(jié)構(gòu)外文文獻綜述第七節(jié)　國內(nèi)利率模型研究現(xiàn)狀第三章　常見利率模型及其評價第一節(jié)　單因子擴散模型第二節(jié)　多因子擴散模型第三節(jié)　校正模型第四節(jié)　HJM模型第五節(jié)　利率模型的新發(fā)展--市場模型第六節(jié)　我國利率模型的構(gòu)建第四章　我國利率模型的實證分析第一節(jié)　我國國債市場概述第二節(jié)　我國利率基本特征與統(tǒng)計檢驗第三節(jié)　我國利率期限結(jié)構(gòu)的靜態(tài)估計第四節(jié)　我國利率模型的動態(tài)估計第五節(jié)　國債回購利率的主成分分析第五章　利率模型應(yīng)用研究第一節(jié)　利率風險第二節(jié)　利率模型與風險管理第三節(jié)　利率波動率預(yù)測第四節(jié)　利率模型與市場模型定價第六章　結(jié)論和進一步研究方向參考文獻

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