中國股市與債市溢出效應(yīng)的數(shù)量研究

內(nèi)容概要

　　本書是從提高金融資源配置效率的角度出發(fā)，研究我國股票市場和債券市場的溢出效應(yīng)，探討這兩個市場價格的內(nèi)在傳導(dǎo)機制，定量化了解它們的互動關(guān)系，認(rèn)識兩個市場的相互作用機理，探討目前兩個市場資源配置的效率現(xiàn)狀及其成因，為合理協(xié)調(diào)它們之間的資源配置關(guān)系提供理論支持和決策參考。

書籍目錄

1　緒　論
1．1　問題的提出
1．2　研究意義
1．2．1　理論意義
1．2．2　現(xiàn)實意義
1．3　相關(guān)研究成果綜述
1．3．1　金融市場溢出效應(yīng)的研究現(xiàn)狀
1．3．2　股市與債市溢出效應(yīng)的研究現(xiàn)狀
1．3．3　國內(nèi)外研究成果的評述
1．4　本書的研究思路及結(jié)構(gòu)安排
2　股市與債市溢出效應(yīng)的基本認(rèn)識
2．1　金融市場溢出效應(yīng)概念的界定
2．1．1　金融市場溢出效應(yīng)的基本定義
2．1．2　金融市場溢出效應(yīng)的內(nèi)涵
2．2　股市與債市溢出效應(yīng)的理論分析
2．2．1　股市與債市溢出效應(yīng)的基礎(chǔ)分析
2．2．2　股市與債市溢出效應(yīng)的形成機理
2．3　股市、債市溢出效應(yīng)與金融資源配置效率
2．3．1　效率與金融效率
2．3．2　金融資源配置效率
2．3．3　股市、債市溢出效應(yīng)和金融資源配置效率的關(guān)系
3　中國股市與債市波動的基本統(tǒng)計特征
3．1　中國股市與債市的發(fā)展規(guī)模
3．1．1　股市與債市整體規(guī)模的對比
3．1．2　股市與債市發(fā)行規(guī)模的對比
3．1．3　股市與債市交易規(guī)模的對比
3．2　股市與債市波動的總體特征
3．2．1　中國股市與債市波動的度量
3．2．2　中國股市與債市的波動特征
3．3　中國股市與債市收益率的波動特征
3．3．1　收益率波動的基本統(tǒng)計特征對比
3．3．2　收益率序列的平穩(wěn)性特征對比
3．3．3　收益率序列的自相關(guān)性特征對比
3．3．4　收益率序列的非線性特征對比
3．3．5　收益率序列的穩(wěn)態(tài)特征對比
4　中國股市與債市溢出效應(yīng)的存在性研究
4．1　股市與債市溢出效應(yīng)的檢驗方法
4．1．1　股市與債市溢出效應(yīng)的測度標(biāo)準(zhǔn)
4．1．2　基于VAR模型的股市與債市的溢出效應(yīng)
4．1．3　模型的簡要評價
4．2　股市與債市溢出效應(yīng)存在性的實證分析
4．2．1　VAR模型在刻畫溢出效應(yīng)存在性的建模步驟
4．2．2　股市與債市溢出效應(yīng)存在性的VAR檢驗
4．2．3　對溢出效應(yīng)存在性的解釋分析
4．3　股市與債券各子市場溢出效應(yīng)關(guān)系的實證分析
4．3．1　研究債券各子市場波動關(guān)系的必要性
4．3．2　樣本數(shù)據(jù)及基本分析
4．3．3　子市場間溢出關(guān)系的檢驗
4．3．4　主要結(jié)論及分析
5　中國股市與債市溢出效應(yīng)的影響因素研究
5．1　股市與債市溢出效應(yīng)影響因素的一般分析
5．1．1　市場溢出效應(yīng)中共變和互變因素的劃分
5．1．2　共變因素的基本分析：宏觀經(jīng)濟變量及相關(guān)因素
5．1．3　互變因素的基本分析：投資者行為
5．2　共變因素對股市與債市溢出效應(yīng)的影響
5．2．1　選取因素及變量
5．2．2　實證分析
5．2．3　結(jié)論及相關(guān)分析
5．3　股市與債市溢出效應(yīng)的互變影響因素
——投資者情緒
5．3．1　投資者情緒的含義
5．3．2　投資者情緒指標(biāo)的選擇
5．3．3　投資者情緒與股(債)市波動的相關(guān)關(guān)系
5．3．4　個人與機構(gòu)投資者情緒和股(債)市波動的相關(guān)關(guān)系
6　中國股市與債市溢出效應(yīng)的變相關(guān)結(jié)構(gòu)研究
6．1　金融市場相關(guān)結(jié)構(gòu)的測度
6．1．1　金融市場相關(guān)結(jié)構(gòu)測度的基本方法
6．1．2　股市和債市相關(guān)結(jié)構(gòu)的總體測度
6．1．3　總體相關(guān)測度的不足
6．2　股市與債市溢出效應(yīng)的變相關(guān)結(jié)構(gòu)診斷
6．2．1　時間序列變點檢驗：ICSS方法
6．2．2　股市和債市溢出效應(yīng)突變點的檢驗
6．2．3　股市和債市溢出效應(yīng)變相關(guān)結(jié)構(gòu)的初步分析
6．3　股市與債市變相關(guān)結(jié)構(gòu)的門限混合Copula模型
6．3．1　Copula模型
6．3．2　股市與債市的相關(guān)結(jié)構(gòu)：門限混合Copula模型
6．3．3　實證分析及結(jié)果
6．4　股市與債市變相關(guān)結(jié)構(gòu)的分析及啟示
7　中國股市與債市溢出效應(yīng)的聚集性研究
7．1　MV-GARCH模型對金融市場溢出效應(yīng)的刻畫
7．1．1　ARCH／GARCH模型及局限
7．1．2　MV-GARCH模型與溢出效應(yīng)
7．1．3　模型評述
7．2　股市與債市溢出效應(yīng)聚集性的MV-GARCH模型
7．2．1　溢出效應(yīng)與聚集性特征
7．2．2　基于BEKK模型的溢出效應(yīng)聚集特征
7．3　溢出效應(yīng)聚集性的實證分析
7．3．1　樣本數(shù)據(jù)及基本檢驗
7．3．2　模型的參數(shù)估計
7．3．3　模型比較及選擇
7．3．4　主要結(jié)論及分析
參考文獻

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