中國(guó)股市與債市溢出效應(yīng)的數(shù)量研究

內(nèi)容概要

　　本書(shū)是從提高金融資源配置效率的角度出發(fā)，研究我國(guó)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的溢出效應(yīng)，探討這兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格的內(nèi)在傳導(dǎo)機(jī)制，定量化了解它們的互動(dòng)關(guān)系，認(rèn)識(shí)兩個(gè)市場(chǎng)的相互作用機(jī)理，探討目前兩個(gè)市場(chǎng)資源配置的效率現(xiàn)狀及其成因，為合理協(xié)調(diào)它們之間的資源配置關(guān)系提供理論支持和決策參考。

書(shū)籍目錄

1　緒　論
1．1　問(wèn)題的提出
1．2　研究意義
1．2．1　理論意義
1．2．2　現(xiàn)實(shí)意義
1．3　相關(guān)研究成果綜述
1．3．1　金融市場(chǎng)溢出效應(yīng)的研究現(xiàn)狀
1．3．2　股市與債市溢出效應(yīng)的研究現(xiàn)狀
1．3．3　國(guó)內(nèi)外研究成果的評(píng)述
1．4　本書(shū)的研究思路及結(jié)構(gòu)安排
2　股市與債市溢出效應(yīng)的基本認(rèn)識(shí)
2．1　金融市場(chǎng)溢出效應(yīng)概念的界定
2．1．1　金融市場(chǎng)溢出效應(yīng)的基本定義
2．1．2　金融市場(chǎng)溢出效應(yīng)的內(nèi)涵
2．2　股市與債市溢出效應(yīng)的理論分析
2．2．1　股市與債市溢出效應(yīng)的基礎(chǔ)分析
2．2．2　股市與債市溢出效應(yīng)的形成機(jī)理
2．3　股市、債市溢出效應(yīng)與金融資源配置效率
2．3．1　效率與金融效率
2．3．2　金融資源配置效率
2．3．3　股市、債市溢出效應(yīng)和金融資源配置效率的關(guān)系
3　中國(guó)股市與債市波動(dòng)的基本統(tǒng)計(jì)特征
3．1　中國(guó)股市與債市的發(fā)展規(guī)模
3．1．1　股市與債市整體規(guī)模的對(duì)比
3．1．2　股市與債市發(fā)行規(guī)模的對(duì)比
3．1．3　股市與債市交易規(guī)模的對(duì)比
3．2　股市與債市波動(dòng)的總體特征
3．2．1　中國(guó)股市與債市波動(dòng)的度量
3．2．2　中國(guó)股市與債市的波動(dòng)特征
3．3　中國(guó)股市與債市收益率的波動(dòng)特征
3．3．1　收益率波動(dòng)的基本統(tǒng)計(jì)特征對(duì)比
3．3．2　收益率序列的平穩(wěn)性特征對(duì)比
3．3．3　收益率序列的自相關(guān)性特征對(duì)比
3．3．4　收益率序列的非線性特征對(duì)比
3．3．5　收益率序列的穩(wěn)態(tài)特征對(duì)比
4　中國(guó)股市與債市溢出效應(yīng)的存在性研究
4．1　股市與債市溢出效應(yīng)的檢驗(yàn)方法
4．1．1　股市與債市溢出效應(yīng)的測(cè)度標(biāo)準(zhǔn)
4．1．2　基于VAR模型的股市與債市的溢出效應(yīng)
4．1．3　模型的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)
4．2　股市與債市溢出效應(yīng)存在性的實(shí)證分析
4．2．1　VAR模型在刻畫(huà)溢出效應(yīng)存在性的建模步驟
4．2．2　股市與債市溢出效應(yīng)存在性的VAR檢驗(yàn)
4．2．3　對(duì)溢出效應(yīng)存在性的解釋分析
4．3　股市與債券各子市場(chǎng)溢出效應(yīng)關(guān)系的實(shí)證分析
4．3．1　研究債券各子市場(chǎng)波動(dòng)關(guān)系的必要性
4．3．2　樣本數(shù)據(jù)及基本分析
4．3．3　子市場(chǎng)間溢出關(guān)系的檢驗(yàn)
4．3．4　主要結(jié)論及分析
5　中國(guó)股市與債市溢出效應(yīng)的影響因素研究
5．1　股市與債市溢出效應(yīng)影響因素的一般分析
5．1．1　市場(chǎng)溢出效應(yīng)中共變和互變因素的劃分
5．1．2　共變因素的基本分析：宏觀經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)因素
5．1．3　互變因素的基本分析：投資者行為
5．2　共變因素對(duì)股市與債市溢出效應(yīng)的影響
5．2．1　選取因素及變量
5．2．2　實(shí)證分析
5．2．3　結(jié)論及相關(guān)分析
5．3　股市與債市溢出效應(yīng)的互變影響因素
——投資者情緒
5．3．1　投資者情緒的含義
5．3．2　投資者情緒指標(biāo)的選擇
5．3．3　投資者情緒與股(債)市波動(dòng)的相關(guān)關(guān)系
5．3．4　個(gè)人與機(jī)構(gòu)投資者情緒和股(債)市波動(dòng)的相關(guān)關(guān)系
6　中國(guó)股市與債市溢出效應(yīng)的變相關(guān)結(jié)構(gòu)研究
6．1　金融市場(chǎng)相關(guān)結(jié)構(gòu)的測(cè)度
6．1．1　金融市場(chǎng)相關(guān)結(jié)構(gòu)測(cè)度的基本方法
6．1．2　股市和債市相關(guān)結(jié)構(gòu)的總體測(cè)度
6．1．3　總體相關(guān)測(cè)度的不足
6．2　股市與債市溢出效應(yīng)的變相關(guān)結(jié)構(gòu)診斷
6．2．1　時(shí)間序列變點(diǎn)檢驗(yàn)：ICSS方法
6．2．2　股市和債市溢出效應(yīng)突變點(diǎn)的檢驗(yàn)
6．2．3　股市和債市溢出效應(yīng)變相關(guān)結(jié)構(gòu)的初步分析
6．3　股市與債市變相關(guān)結(jié)構(gòu)的門(mén)限混合Copula模型
6．3．1　Copula模型
6．3．2　股市與債市的相關(guān)結(jié)構(gòu)：門(mén)限混合Copula模型
6．3．3　實(shí)證分析及結(jié)果
6．4　股市與債市變相關(guān)結(jié)構(gòu)的分析及啟示
7　中國(guó)股市與債市溢出效應(yīng)的聚集性研究
7．1　MV-GARCH模型對(duì)金融市場(chǎng)溢出效應(yīng)的刻畫(huà)
7．1．1　ARCH／GARCH模型及局限
7．1．2　MV-GARCH模型與溢出效應(yīng)
7．1．3　模型評(píng)述
7．2　股市與債市溢出效應(yīng)聚集性的MV-GARCH模型
7．2．1　溢出效應(yīng)與聚集性特征
7．2．2　基于BEKK模型的溢出效應(yīng)聚集特征
7．3　溢出效應(yīng)聚集性的實(shí)證分析
7．3．1　樣本數(shù)據(jù)及基本檢驗(yàn)
7．3．2　模型的參數(shù)估計(jì)
7．3．3　模型比較及選擇
7．3．4　主要結(jié)論及分析
參考文獻(xiàn)

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    中國(guó)股市與債市溢出效應(yīng)的數(shù)量研究 PDF格式下載

---