時間序列分析及其應(yīng)用

內(nèi)容概要

本書以時間序列的統(tǒng)計特征和建模步驟為主線，共分八章，內(nèi)容包括平穩(wěn)時間序列模型的統(tǒng)計特征、平穩(wěn)時間序列模型的建立與預(yù)測、時間序列的確定性分析與隨機(jī)性分析、波動率模型等，并系統(tǒng)介紹了時間序列的基本理論、建模和預(yù)測方法以及應(yīng)用。本書旨在將實際應(yīng)用與理論推導(dǎo)聯(lián)系起來，通過詳細(xì)的建模步驟和流程圖、習(xí)題、軟件操作步驟以及實際時間序列分析實例，盡量體現(xiàn)時間序列分析的綜合性和整體性，從而使得統(tǒng)計專業(yè)和其他工程專業(yè)、管理專業(yè)的學(xué)生掌握時間序列分析的理論和應(yīng)用。

書籍目錄

第一章  緒論  第一節(jié)  時間序列  第二節(jié)  時間序列分析  第三節(jié)  平穩(wěn)時間序列  習(xí)題一第二章  ARMA模型的時域特征  第一節(jié)  時間序列的基本模型  第二節(jié)  格林函數(shù)  第三節(jié)  逆函數(shù)  第四節(jié)  ARMA系統(tǒng)的可逆性與平穩(wěn)性  第五節(jié)  ARMA系統(tǒng)的自相關(guān)函數(shù)  第六節(jié)  ARMA系統(tǒng)的偏相關(guān)系數(shù)  習(xí)題二第三章  平穩(wěn)時間序列模型的建立  第一節(jié)  時間序列的采樣、直觀分析和特征分析  笫二節(jié)  時間序列的相關(guān)分析  第三節(jié)  平穩(wěn)時間序列的零均值處理  第四節(jié)  平穩(wěn)時間序列的模式識別  第五節(jié)  平穩(wěn)時間序列模型參數(shù)的矩估計  第六節(jié)  平穩(wěn)時間序列模型的定階  第七節(jié)  平穩(wěn)時間序列模型的檢驗  第八節(jié)  平穩(wěn)時間序列模型的建模方法  習(xí)題三第四章  平穩(wěn)時間序列預(yù)測  第一節(jié)  正交投影預(yù)測  第二節(jié)  條件期望預(yù)測  第三節(jié)  適時修正預(yù)測  習(xí)題四第五章  時間序列的確定性分析  第一節(jié)  概述  第二節(jié)  趨勢性分析  第三節(jié)  季節(jié)效應(yīng)分析  第四節(jié)  X-11方法簡介  第五節(jié)  確定性時間序列的建模方法  習(xí)題五第六章  非平穩(wěn)序列的隨機(jī)性分析  第一節(jié)  ARIMA模型  第二節(jié)  乘積季節(jié)模型  第三節(jié)  其他隨機(jī)性分析模型  習(xí)題六第七章  波動率模型  第一節(jié)  異方差的定義與檢驗  第二節(jié)  條件異方差的模型  習(xí)題七第八章  Eviews軟件操作  第一節(jié)  數(shù)據(jù)輸入上機(jī)操作  第二節(jié)  預(yù)處理的上機(jī)操作  第三節(jié)  零均值化的上機(jī)操作  第四節(jié)  ARMA模型的建模與預(yù)測  第五節(jié)  殘差檢驗  第六節(jié)  非平穩(wěn)序列的確定性分析  第七節(jié)  ARIMA模型與乘積季節(jié)模型  第八節(jié)  ARcH模型的上機(jī)操作  習(xí)題八附錄參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第一章　緒論　　在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)技術(shù)和社會經(jīng)濟(jì)生活的許多領(lǐng)域，普遍存在著按時間順序發(fā)生的具有概率特征的各種隨機(jī)現(xiàn)象。按照時間順序把隨機(jī)現(xiàn)象變化發(fā)展的過程記錄下來就構(gòu)成了時間序列的一次觀察?！　r間序列進(jìn)行觀察、研究，提取有用的信息，以便找出客觀事物發(fā)展的規(guī)律，預(yù)測其發(fā)展趨勢，并進(jìn)行必要的控制就是時間序列分析。時間序列分析是數(shù)理統(tǒng)計這一學(xué)科中應(yīng)用性較強的一個分支，在金融經(jīng)濟(jì)、氣象水文、信號處理、機(jī)械振動等眾多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。

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