金融市場的波動(dòng)行為與波動(dòng)機(jī)理

內(nèi)容概要

金融市場是一類有人參與的開放復(fù)雜巨系統(tǒng)，“波動(dòng)外生論”的觀點(diǎn)無法解釋市場行為的復(fù)雜性與涌現(xiàn)特征，探討市場不穩(wěn)定性的內(nèi)生機(jī)制是其必然要求?！督鹑谑袌龅牟▌?dòng)行為與波動(dòng)機(jī)理——基于計(jì)算金融與行為金融的聯(lián)合視角》從計(jì)算金融學(xué)、行為金融學(xué)、復(fù)雜性科學(xué)的融合角度系統(tǒng)研究了金融市場的波動(dòng)行為與波動(dòng)機(jī)理，揭示了市場參與主體的行為異質(zhì)性和互動(dòng)機(jī)制，開發(fā)了更有現(xiàn)實(shí)解釋能力的計(jì)算金融學(xué)模型，深入分析了金融泡沫與金融危機(jī)的產(chǎn)生機(jī)制?！督鹑谑袌龅牟▌?dòng)行為與波動(dòng)機(jī)理—
—基于計(jì)算金融與行為金融的聯(lián)合視角》提供了一套認(rèn)識(shí)、理解及干預(yù)金融市場波動(dòng)行為的基于行為的、可計(jì)算的理論分析體系。本書由李紅權(quán)著。

作者簡介

李紅權(quán)，男，1976年出生。湖南大學(xué)管理學(xué)博士?，F(xiàn)執(zhí)教于湖南師范大學(xué)商學(xué)院金融系，兼任湖南大學(xué)中科預(yù)測科學(xué)研究中心研究員、湖南省管理科學(xué)學(xué)會(huì)金融專業(yè)委員會(huì)副主任。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诠こ膛c金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融復(fù)雜性研究。先后在《中國管理科學(xué)》，《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《財(cái)經(jīng)研究》及”Internati-onal。Iournalof
Information Technol—ogyand Decision
Making”等國內(nèi)外期刊上發(fā)表論文20余篇；主持和參與國家自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金等國家級(jí)項(xiàng)目4項(xiàng)及省部級(jí)項(xiàng)目3項(xiàng)，獲得省部級(jí)科研獎(jiǎng)勵(lì)3項(xiàng)。

書籍目錄

序
第1章 緒論
 1.1 研究動(dòng)因及研究意義
 1.2 經(jīng)典金融學(xué)理論的觀點(diǎn)及其局限性
 1.3 本書的研究思路與內(nèi)容安排
第一篇 金融市場波動(dòng)行為的本質(zhì)特征
第2章 金融市場的復(fù)雜波動(dòng)行為：基于非線性動(dòng)力學(xué)視角的分析
 2.1 研究動(dòng)因與理論評述
 2.2 研究設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)特征
 2.3 股價(jià)隨機(jī)游走與獨(dú)立性的實(shí)證研究
 2.4 股價(jià)波動(dòng)的分形動(dòng)力學(xué)與長期記憶效應(yīng)研究
 2.5 股價(jià)波動(dòng)的混沌動(dòng)力學(xué)特征研究
 2.6 本章小結(jié)
第二篇 金融市場為何波動(dòng)
第3章 金融市場的波動(dòng)：基于行為金融學(xué)與計(jì)算金融學(xué)的解釋
 3.1 引言
 3.2 金融市場復(fù)雜波動(dòng)行為的內(nèi)在機(jī)理：一個(gè)綜合評述
 3.3 正反饋機(jī)制及其行為金融學(xué)解釋
 3.4 投資者的異質(zhì)性與相互影響：來自異質(zhì)交易者模型的解釋
第4章 異質(zhì)交易者、噪聲與市場波動(dòng)：一個(gè)計(jì)算金融學(xué)模型
 4.1 引言
 4.2 模型
 4.3 計(jì)算機(jī)模擬結(jié)果與統(tǒng)計(jì)特征
 4.4 模型參數(shù)的敏感性分析
 4.5 本章小結(jié)
第5章 金融投機(jī)泡沫的成因與啟示：以美國次貸危機(jī)為例
 5.1 引言
 5.2 引發(fā)次資金融泡沫的外部環(huán)境
 5.3 美國次貸金融泡沫的內(nèi)在形成機(jī)制
 5.4 美國次貸金融泡沫的啟示
 5.5 金融危機(jī)的后續(xù)影響：金融監(jiān)管變革與金融產(chǎn)品消費(fèi)者保護(hù)
第6章 金融市場間的互動(dòng)與傳染：開放經(jīng)濟(jì)下的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
 6.1 引言
 6.2 金融互動(dòng)和傳染的界定及其關(guān)聯(lián)
 6.3 國際金融市場間危機(jī)傳染的根源和機(jī)制
 6.4 本章小結(jié)
第7章 我國A股市場與美股、港股的互動(dòng)與傳染關(guān)系研究
 7.1 引言
 7.2 廣義Granger因果關(guān)系與信息溢出檢驗(yàn)方法
 7.3 實(shí)證研究與結(jié)果分析
 7.4 本章小結(jié)
第三篇 如何理性應(yīng)對金融市場的波動(dòng)行為
第8章 基于價(jià)格極差的金融波動(dòng)率建模：理論與實(shí)證分析
 8.1 研究動(dòng)因
 8.2 波動(dòng)率建模研究
 8.3 數(shù)據(jù)與模型參數(shù)估計(jì)
 8.4 模型預(yù)測效果評價(jià)
 8.5 本章小結(jié)
第9章 計(jì)算金融學(xué)與政策模擬：金融監(jiān)管政策的分析框架
 9.1 引言
 9.2 人工金融市場與計(jì)算金融學(xué)：模型與演進(jìn)
 9.3 基于人工金融市場的經(jīng)濟(jì)政策模擬研究
 9.4 本章小結(jié)
第10章 基于人工金融市場的監(jiān)管政策模擬研究：以證券交易稅為例
 10.1 引言
 10.2 研究方法和模型設(shè)計(jì)
 10.3 仿真市場結(jié)果分析
 10.4 本章小結(jié)
第11章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
附錄主要的計(jì)算機(jī)程序目錄
后記

圖書封面

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