金融計(jì)量學(xué)

內(nèi)容概要

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是契約經(jīng)濟(jì)，是信用經(jīng)濟(jì)。沒有信用，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就無法運(yùn)行。當(dāng)今，中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)正面臨著非常尷尬的局面，那就是信用危機(jī)。在過去的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系中幾乎不存在市場(chǎng)，也幾乎不存在公開的市場(chǎng)信用關(guān)系，企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資金來源等一系列經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均出自國(guó)家的行政命令；而消費(fèi)者個(gè)人的生活物資匱乏，無論是住房還是日常生活用品都受到政府的調(diào)控，個(gè)人沒有能力、沒有意識(shí)，也不被鼓勵(lì)進(jìn)行貸款消費(fèi)。政府制定的集中信用于銀行的金融政策，將所有的信用關(guān)系都納入計(jì)劃的調(diào)控，信用資源由政府來分配，信用活動(dòng)受行政命令的主導(dǎo)。可以說，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，無論是企業(yè)還是個(gè)人都不需要關(guān)心信用問題。這是我國(guó)市場(chǎng)主體信用意識(shí)薄弱的歷史根源之一。

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總序再版前言前言第一章 金融計(jì)量學(xué)介紹　第一節(jié) 金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟　　一、金融計(jì)量學(xué)的含義　　二、金融計(jì)量建模的主要步驟　　三、金融數(shù)據(jù)的主要類型、特點(diǎn)和來源　第二節(jié) 金融計(jì)量學(xué)軟件簡(jiǎn)介　　一、金融計(jì)量學(xué)主要軟件簡(jiǎn)介　　二、本課程所用軟件——Microfit4．0和Eviews3．1　本章小結(jié)　本章關(guān)鍵術(shù)語　本章思考題　本章練習(xí)題第二章 最小二乘法和線性回歸模型　第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性　　一、有關(guān)回歸的基本介紹　　二、參數(shù)的最小二乘估計(jì)　　三、最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)和分布　第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)　　一、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)　　二、假設(shè)檢驗(yàn)　第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)　　一、多變量模型的簡(jiǎn)單介紹　　二、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)　　三、假設(shè)檢驗(yàn)　第四節(jié) 預(yù)測(cè)　　一、預(yù)測(cè)的概念和類型　　二、預(yù)測(cè)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)　第五節(jié) 模型選擇　　一、“好”模型具有的特性　　二、用于預(yù)測(cè)的模型的選擇　附錄　本章小結(jié)　本章關(guān)鍵術(shù)語　本章思考題　本章練習(xí)題第三章 異方差和自相關(guān)　第一節(jié) 異方差的介紹　　一、異方差的定義及產(chǎn)生原因　　二、異方差的后果　第二節(jié) 異方差的檢驗(yàn)　　一、圖示法　　二、解析法　第三節(jié) 異方差的修正　　一、當(dāng)為已知　　二、當(dāng)為未知　　三、模型對(duì)數(shù)變換法　第四節(jié) 金融實(shí)例分析　第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因　　一、滯后值與自相關(guān)的概念　　二、自相關(guān)產(chǎn)生的原因　第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果　　一、自相關(guān)的度量　　二、出現(xiàn)自相關(guān)的后果　第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正　　一、自相關(guān)的檢驗(yàn)方法　　二、自相關(guān)的修正方法　本章小結(jié)　本章關(guān)鍵術(shù)語　本章思考題第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用　第一節(jié) 多重共線性的概念和后果　　一、多重共線性的概念和產(chǎn)生　　二、多重共線性的后果　第二節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)　　一、檢驗(yàn)多重共線性問題是否嚴(yán)重　　二、判斷多重共線性的存在范圍　　三、檢驗(yàn)多重共線性的表現(xiàn)形式　第三節(jié) 多重共線性的修正　　一、刪除不必要的變量　　二、改變解釋變量的形式　　三、補(bǔ)充新數(shù)據(jù)　　四、利用先驗(yàn)信息法　第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對(duì)影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析　第五節(jié) 虛擬變量模型　　一、虛擬變量的性質(zhì)和設(shè)置原則　　二、虛擬變量模型的運(yùn)用　第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)　　一、鄒氏檢驗(yàn)的過程　　二、在Eviews軟件中如何進(jìn)行鄒氏檢驗(yàn)　第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法　第八節(jié) 實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用　　一、簡(jiǎn)單理論回顧　　二、實(shí)證檢驗(yàn)　本章小結(jié)　本章關(guān)鍵術(shù)語　本章思考題　本章練習(xí)題第五章 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)　第一節(jié) 隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理　　一、隨機(jī)過程　　二、平穩(wěn)性原理　　三、偽回歸現(xiàn)象　第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法　　一、單位根檢驗(yàn)　　二、非平穩(wěn)性數(shù)據(jù)的處理　第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗(yàn)　　一、協(xié)整的概念和原理　　二、協(xié)整檢驗(yàn)的具體方法　第四節(jié) 誤差修正模型　第五節(jié) 因果檢驗(yàn)　　一、格蘭杰因果檢驗(yàn)　　二、希姆斯檢驗(yàn)　第六節(jié) 實(shí)例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)　　一、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)　　二、協(xié)整檢驗(yàn)　　三、因果檢驗(yàn)　　四、誤差糾正機(jī)制ECM　本章小結(jié)　本章關(guān)鍵術(shù)語　本章思考題

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