計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

前言

　　世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)于1930年12月29日成立，其會(huì)刊《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志也于1933年正式創(chuàng)刊。該學(xué)會(huì)的成立及其會(huì)刊的創(chuàng)刊是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展史上的重要里程碑，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一學(xué)科的正式誕生，極大地推動(dòng)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究與發(fā)展。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的地位日漸突出，其取得的成就令人矚目。例如，從1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立以來，因在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的杰出貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)的人數(shù)在經(jīng)濟(jì)學(xué)各分支學(xué)科中名列榜首。1969年首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希。　　一、20世紀(jì)30～50年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究　?。ㄒ唬﹩畏匠棠Ｐ汀　?0世紀(jì)30年代，以首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主弗里希為代表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家致力于單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的研究。但不久就將研究的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了聯(lián)立方程模型。此后，單方程模型就一直未受到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家們的重視。只是在20世紀(jì)70年代有少數(shù)幾個(gè)學(xué)者涉足單方程模型這一領(lǐng)域，如Goldberger。和Grili—ches（1977）等人?！　。ǘ┞?lián)立方程模型　　20世紀(jì)40至50年代，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家們主要致力于聯(lián)立方程模型的研究，Haavelmo（1944）開創(chuàng)了該領(lǐng)域研究的先河。不久，Andson和Rubin提出了聯(lián)立方程模型的有限信息極大似然估計(jì)法（LIML），但過于繁瑣。于是，Theil（1956）提出了兩階段最小平方法（2SLS）。與有限信息極大似然估計(jì)法相比，兩階段最小平方法具有更穩(wěn)定的性質(zhì)，并且該方法計(jì)算簡(jiǎn)便，因此很快得到推廣。

內(nèi)容概要

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)三大核心課程之一，也是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的課程。學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不但要求掌握理論，更為重要的是要能運(yùn)用它解決實(shí)際問題。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模涉及到大量的計(jì)算，用手工計(jì)算幾乎是不可能完成的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件的出現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)學(xué)家從繁重的計(jì)算中解放出來。目前的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件五花八門，種類繁多，我們不可能全部掌握，本書旨在介紹其中最為流行的EViews，內(nèi)容涵蓋了經(jīng)典和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的大部分內(nèi)容，其中理論部分作為鋪墊，只作簡(jiǎn)要介紹，重點(diǎn)是通過具體的案例，介紹如何運(yùn)用EViews建立和檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。

書籍目錄

代序 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：歷史回顧與未來展望第一章 EViews簡(jiǎn)介第二章 經(jīng)典一元線性回歸模型第一節(jié) 經(jīng)典一元線性回歸理論第二節(jié) 經(jīng)典一元線性回歸實(shí)驗(yàn)第三章 經(jīng)典多元線性回歸模型第一節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸理論第二節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸實(shí)驗(yàn)第四章 約束回歸與模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性第一節(jié) 約束回歸第二節(jié) 模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性第五章 異方差第一節(jié) 異方差理論第二節(jié) 異方差實(shí)驗(yàn)第六章 多重共線性第一節(jié) 多重共線性理論第二節(jié) 多重共線性實(shí)驗(yàn)第七章 序列相關(guān)第一節(jié) 序列相關(guān)的基本理論第二節(jié) 序列相關(guān)實(shí)驗(yàn)第八章 ARMA模型第一節(jié) ARMA模型概述第二節(jié) 隨機(jī)時(shí)間序列的特性分析第三節(jié) ARMA模型的識(shí)別與建立第四節(jié) ARMA模型實(shí)驗(yàn)第九章 序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)第一節(jié) 序列的平穩(wěn)性理論第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)第十章 協(xié)整與誤差修正模型第一節(jié) 協(xié)整的理論第二節(jié) 協(xié)整實(shí)驗(yàn)第三節(jié) 誤差修正模型理論與實(shí)驗(yàn)第十一章 自回歸條件異方差模型第一節(jié) 自回歸條件異方差模型的基本理論第二節(jié) 常用ARCH模型的實(shí)驗(yàn)第十二章 分布滯后模型第一節(jié) 分布滯后模型理論第二節(jié) 分布滯后模型實(shí)驗(yàn)第十三章 二元選擇模型第一節(jié) 二元選擇模型的基本理論第二節(jié) 二元選擇模型的實(shí)驗(yàn)第十四章 聯(lián)立方程模型第一節(jié) 聯(lián)立方程模型理論第二節(jié) 聯(lián)立方程模型實(shí)驗(yàn)第十五章 面板數(shù)據(jù)模型第一節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型理論第二節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型實(shí)驗(yàn)參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　第一章 EViews簡(jiǎn)介　　EViews：Econometric Views（經(jīng)濟(jì)計(jì)量視圖），是美國(guó)QMS公司（Quantitative Micro Software Co．，網(wǎng)址為http：／／www.EViews．tom）開發(fā)的運(yùn)行于Windows環(huán)境下的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析軟件。EViews是在大型計(jì)算機(jī)的TSP（TimeSeries Processor）軟件包基礎(chǔ)上發(fā)展起來的新版本，是一組處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)的有效工具，1981年QMS（Quantitative Micro Software）公司在Micro TSP基礎(chǔ)上直接開發(fā)成功EViews并投入使用。雖然EViews是由經(jīng)濟(jì)學(xué)家開發(fā)的并大多在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，但它的適用范圍不應(yīng)只局限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。EViews得益于Windows的可視的特點(diǎn)，能通過標(biāo)準(zhǔn)的Windows菜單和對(duì)話框，用鼠標(biāo)選擇操作，并且能通過標(biāo)準(zhǔn)的Windows技術(shù)來使用顯示于窗口中的結(jié)果。此外，還可以利用EViews強(qiáng)大的命令功能和大量的程序處理語言進(jìn)入命令窗口修改命令，也可以將計(jì)算工作的一系列操作建立成相應(yīng)的計(jì)算程序并存儲(chǔ)，可以通過直接運(yùn)行程序來完成工作?！　Views是應(yīng)用較為廣泛的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析軟件——MicroTSP的Windows版本，它引入了全新的面向?qū)ο蟾拍?，通過操作對(duì)象實(shí)現(xiàn)各種計(jì)量分析功能。EViews軟件功能很強(qiáng)，能夠處理以時(shí)間序列為主的多種類型數(shù)據(jù)，進(jìn)行包括描述統(tǒng)計(jì)、回歸分析、傳統(tǒng)時(shí)間序列分析等基本數(shù)據(jù)分析以及建立條件異方差、向量自回歸等復(fù)雜的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型?！　　?/pre>








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