計量經(jīng)濟學

前言

　　世界計量經(jīng)濟學學會于1930年12月29日成立，其會刊《計量經(jīng)濟學》雜志也于1933年正式創(chuàng)刊。該學會的成立及其會刊的創(chuàng)刊是計量經(jīng)濟學發(fā)展史上的重要里程碑，標志著計量經(jīng)濟學這一學科的正式誕生，極大地推動了計量經(jīng)濟學的研究與發(fā)展。計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學中的地位日漸突出，其取得的成就令人矚目。例如，從1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設立以來，因在計量經(jīng)濟學方面的杰出貢獻而獲獎的人數(shù)在經(jīng)濟學各分支學科中名列榜首。1969年首屆諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者就是計量經(jīng)濟學家弗里希?！　∫?、20世紀30～50年代計量經(jīng)濟學的研究　　（一）單方程模型　　20世紀30年代，以首屆諾貝爾經(jīng)濟學獎得主弗里希為代表的計量經(jīng)濟學家致力于單方程計量經(jīng)濟學模型的研究。但不久就將研究的重點轉(zhuǎn)向了聯(lián)立方程模型。此后，單方程模型就一直未受到計量經(jīng)濟學家們的重視。只是在20世紀70年代有少數(shù)幾個學者涉足單方程模型這一領域，如Goldberger。和Grili—ches（1977）等人?！　。ǘ┞?lián)立方程模型　　20世紀40至50年代，計量經(jīng)濟學家們主要致力于聯(lián)立方程模型的研究，Haavelmo（1944）開創(chuàng)了該領域研究的先河。不久，Andson和Rubin提出了聯(lián)立方程模型的有限信息極大似然估計法（LIML），但過于繁瑣。于是，Theil（1956）提出了兩階段最小平方法（2SLS）。與有限信息極大似然估計法相比，兩階段最小平方法具有更穩(wěn)定的性質(zhì)，并且該方法計算簡便，因此很快得到推廣。

內(nèi)容概要

　　計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學專業(yè)三大核心課程之一，也是一門實踐性很強的課程。學好計量經(jīng)濟學不但要求掌握理論，更為重要的是要能運用它解決實際問題。計量經(jīng)濟學建模涉及到大量的計算，用手工計算幾乎是不可能完成的。計量經(jīng)濟學軟件的出現(xiàn)將經(jīng)濟學家從繁重的計算中解放出來。目前的計量經(jīng)濟學軟件五花八門，種類繁多，我們不可能全部掌握，本書旨在介紹其中最為流行的EViews，內(nèi)容涵蓋了經(jīng)典和現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的大部分內(nèi)容，其中理論部分作為鋪墊，只作簡要介紹，重點是通過具體的案例，介紹如何運用EViews建立和檢驗計量經(jīng)濟學模型。

書籍目錄

代序 計量經(jīng)濟學：歷史回顧與未來展望第一章 EViews簡介第二章 經(jīng)典一元線性回歸模型第一節(jié) 經(jīng)典一元線性回歸理論第二節(jié) 經(jīng)典一元線性回歸實驗第三章 經(jīng)典多元線性回歸模型第一節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸理論第二節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸實驗第四章 約束回歸與模型結構的穩(wěn)定性第一節(jié) 約束回歸第二節(jié) 模型結構的穩(wěn)定性第五章 異方差第一節(jié) 異方差理論第二節(jié) 異方差實驗第六章 多重共線性第一節(jié) 多重共線性理論第二節(jié) 多重共線性實驗第七章 序列相關第一節(jié) 序列相關的基本理論第二節(jié) 序列相關實驗第八章 ARMA模型第一節(jié) ARMA模型概述第二節(jié) 隨機時間序列的特性分析第三節(jié) ARMA模型的識別與建立第四節(jié) ARMA模型實驗第九章 序列的平穩(wěn)性及其檢驗第一節(jié) 序列的平穩(wěn)性理論第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗實驗第十章 協(xié)整與誤差修正模型第一節(jié) 協(xié)整的理論第二節(jié) 協(xié)整實驗第三節(jié) 誤差修正模型理論與實驗第十一章 自回歸條件異方差模型第一節(jié) 自回歸條件異方差模型的基本理論第二節(jié) 常用ARCH模型的實驗第十二章 分布滯后模型第一節(jié) 分布滯后模型理論第二節(jié) 分布滯后模型實驗第十三章 二元選擇模型第一節(jié) 二元選擇模型的基本理論第二節(jié) 二元選擇模型的實驗第十四章 聯(lián)立方程模型第一節(jié) 聯(lián)立方程模型理論第二節(jié) 聯(lián)立方程模型實驗第十五章 面板數(shù)據(jù)模型第一節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型理論第二節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型實驗參考文獻后記

章節(jié)摘錄

　　第一章 EViews簡介　　EViews：Econometric Views（經(jīng)濟計量視圖），是美國QMS公司（Quantitative Micro Software Co．，網(wǎng)址為http：／／www.EViews．tom）開發(fā)的運行于Windows環(huán)境下的經(jīng)濟計量分析軟件。EViews是在大型計算機的TSP（TimeSeries Processor）軟件包基礎上發(fā)展起來的新版本，是一組處理時間序列數(shù)據(jù)的有效工具，1981年QMS（Quantitative Micro Software）公司在Micro TSP基礎上直接開發(fā)成功EViews并投入使用。雖然EViews是由經(jīng)濟學家開發(fā)的并大多在經(jīng)濟領域應用，但它的適用范圍不應只局限于經(jīng)濟領域。EViews得益于Windows的可視的特點，能通過標準的Windows菜單和對話框，用鼠標選擇操作，并且能通過標準的Windows技術來使用顯示于窗口中的結果。此外，還可以利用EViews強大的命令功能和大量的程序處理語言進入命令窗口修改命令，也可以將計算工作的一系列操作建立成相應的計算程序并存儲，可以通過直接運行程序來完成工作?！　Views是應用較為廣泛的經(jīng)濟計量分析軟件——MicroTSP的Windows版本，它引入了全新的面向?qū)ο蟾拍?，通過操作對象實現(xiàn)各種計量分析功能。EViews軟件功能很強，能夠處理以時間序列為主的多種類型數(shù)據(jù)，進行包括描述統(tǒng)計、回歸分析、傳統(tǒng)時間序列分析等基本數(shù)據(jù)分析以及建立條件異方差、向量自回歸等復雜的計量經(jīng)濟模型?！　　?/pre>








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