財務(wù)工程學(xué)

內(nèi)容概要

　　《高等院校精品課系列教材·上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理專業(yè)系列教材?財務(wù)工程學(xué)》總結(jié)了以往在金融衍生產(chǎn)品、企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略等方面的教學(xué)和實踐心得，結(jié)合企業(yè)財務(wù)管理實務(wù)，充分展示財務(wù)工程理論與方法精髓。全書共十二章，系統(tǒng)介紹了金融衍生產(chǎn)品特性（包括遠期、期貨、互換、期權(quán)及其組合）、財務(wù)工程研究分析方法和技術(shù)（包括套期保值原理、風(fēng)險中性定價原理等）；闡釋風(fēng)險作用原理，從企業(yè)視角著重講述了風(fēng)險管理的具體方法和程序；結(jié)合相關(guān)理論和實踐最新發(fā)展成果，較為全面地介紹了財務(wù)工程工具與技術(shù)在企業(yè)投資、融資、稅務(wù)籌劃和資產(chǎn)重組中的系統(tǒng)運用。最后，《高等院校精品課系列教材?上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理專業(yè)系列教材?財務(wù)工程學(xué)》針對企業(yè)實踐需要，特別介紹了金融工具會計的核心問題和我國新會計準則對金融工具確認、計量、列報和披露的主要要求。

書籍目錄

前言第一章 概述學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 財務(wù)工程的概念及特征第二節(jié) 財務(wù)工程產(chǎn)生和發(fā)展的驅(qū)動力第三節(jié) 財務(wù)工程理論發(fā)展與分析技術(shù)第四節(jié) 金融衍生工具概述第五節(jié) 金融衍生產(chǎn)品在中國本章小結(jié)思考題第二章 遠期學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 遠期合約概述第二節(jié) 遠期合約的定價第三節(jié) 遠期利率協(xié)議第四節(jié) 外匯遠期第五節(jié) 遠期的應(yīng)用本章小結(jié)思考題第三章 期貨學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 期貨合約概述第二節(jié) 期貨市場制度安排第三節(jié) 期貨價格第四節(jié) 期貨的應(yīng)用本章小結(jié)思考題第四章 指數(shù)期貨學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 指數(shù)期貨概述第二節(jié) 指數(shù)期貨的定價及交易策略第三節(jié) 指數(shù)期貨的發(fā)展本章小結(jié)思考題第五章 利率期貨學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 利率期貨概述第二節(jié) 利率期貨的定價及交易策略第三節(jié) 利率期貨的發(fā)展本章小結(jié)思考題第六章 互換學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 互換概述第二節(jié) 利率互換第三節(jié) 貨幣互換第四節(jié) 互換的應(yīng)用第五節(jié) 互換交易的信用風(fēng)險本章小結(jié)思考題第七章 期權(quán)學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 期權(quán)簡述第二節(jié) 期權(quán)交易本章小結(jié)思考題第八章 期權(quán)交易策略學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 期權(quán)交易策略第二節(jié) 奇異期權(quán)本章小結(jié)思考題第九章 期權(quán)定價學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 期權(quán)價格性質(zhì)第二節(jié) B-S定價方法第三節(jié) 二叉樹定價方法第四節(jié) 模擬方法本章小結(jié)思考題附錄：股票價格的行為模式第十章 風(fēng)險管理學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 風(fēng)險管理與企業(yè)價值的關(guān)系第二節(jié) 市場風(fēng)險的種類第三節(jié) 風(fēng)險敞口的識別第四節(jié) 企業(yè)金融價格風(fēng)險的度量方法第五節(jié) 企業(yè)金融價格風(fēng)險作用機制第六節(jié) 風(fēng)險管理策略本章小結(jié)思考題第十一章 公司理財與財務(wù)工程學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 財務(wù)工程在投資決策中的實踐第二節(jié) 財務(wù)工程在融資決策中的實踐第三節(jié) 財務(wù)工程在稅收管理中的實踐第四節(jié) 財務(wù)工程在資產(chǎn)重組中的實踐第五節(jié) 其他用途本章小結(jié)思考題第十二章 金融工具會計學(xué)習(xí)目標引導(dǎo)案例第一節(jié) 金融工具會計概述第二節(jié) 金融工具的確認與計量第三節(jié) 金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移第四節(jié) 套期保值第五節(jié) 金融工具列報本章小結(jié)思考題參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第四章　指數(shù)期貨　　第二節(jié)　指數(shù)期貨的定價及交易策略　　投資者買賣股票時投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，直接參與指數(shù)期貨交易可使投資者能夠避開對個別股票的投資決策，在參與整個股票市場的同時而不必擁有股票，省卻了挑選股票的風(fēng)險。指數(shù)期貨還使套期保值的投資者能夠通過在股票現(xiàn)貨市場與期貨市場上的反向?qū)_交易，減少股市總體波動的風(fēng)險暴露，從而成為投資者控制和防范股市總體風(fēng)險的重要工具之一。此外，指數(shù)期貨交易由于具有比股票買賣成本低和杠桿性高等優(yōu)點，能夠提高投資組合的收益率和增加投資組合的流動性，一經(jīng)推出就受到投資者的熱烈歡迎?！　≈笖?shù)期貨市場上主要存在著三類交易者：買賣者、套期保值者和套利者，這三類投資者為了實現(xiàn)各自的目的參與指數(shù)期貨交易，從投資者結(jié)構(gòu)分布來看，一般來說市場上指數(shù)期貨的買賣交易者占的比例比較高，而套期保值和套利者所占的比例比較低?！　≈笖?shù)期貨投資策略中的核心問題是指數(shù)期貨的定價問題。我們從四個方面來分析指數(shù)期貨的投資策略：　?。?）指數(shù)期貨的定價研究；　?。?）指數(shù)期貨的買賣交易；　?。?）指數(shù)期貨的套期保值交易；　?。?）指數(shù)期貨的套利交易。　　一、定價模型　　經(jīng)趼字中有個基本定律——“一價定律”，是說兩份相同的資產(chǎn)在兩個市場中的報價必然相同，否則一個市場參與者可以進行在一個市場中低價買進，伺時在另一個市場中高價賣出的無風(fēng)險套利，最終使得在原來定價低的市場中因?qū)υ撡Y產(chǎn)需求增加而使其價格上漲，而原來定價高的市場中該資產(chǎn)價格會下跌，直至最后兩個報價相同。

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