中國期貨市場的波動性與風險控制研究

內(nèi)容概要

我國期貨市場仍然是新興市場，相對于成熟的期貨市場而言仍有諸多差距，在我國金融全面開放和金融衍生工具陸續(xù)推出的情況下，探索和總結(jié)我國期貨市場的波動性特征、市場之間的關聯(lián)性以及風險控制的經(jīng)驗和方法，對加強和改善我國期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀，推動我國期貨市場的正常運營，特別是金融衍生品市場的發(fā)展，無疑具有很大的借鑒價值和現(xiàn)實意義。

作者簡介

劉慶富，男，1973年9月生，山東人，東南大學管理科學與工程專業(yè)博士，復旦大學應用經(jīng)濟學博士后，現(xiàn)供職于復旦大學金融研究院。主要研究興趣為期貨市場、金融風險管理與金融工程。近年來，在《金融研究》、《世界經(jīng)濟》、《系統(tǒng)工程學報》和《管理工程學報》等國內(nèi)外重要期刊發(fā)表論文近三十篇，主持和參加以期貨市場為研究內(nèi)容的國家自然科學基金等省部級課題五項。

書籍目錄

前言1 中國期貨市場價格波動的基本統(tǒng)計特征  1.1 引言  1.2 期貨價格收益的基本統(tǒng)計量及正態(tài)性檢驗  1.3 期貨價格收益的自相關檢驗  1.4 期貨價格收益的條件異方差檢驗  1.5 期貨價格及期貨價格收益的平穩(wěn)性檢驗  1.6 期貨價格收益的隨機游走檢驗  1.7 期貨價格收益及波動方差的周日歷效應研究  1.8 期貨價格收益及波動方差的長記憶性研究  1.9 小結(jié)2 中國期貨市場的量價波動性關系  2.1 引言  2.2 期貨交易量、空盤量、價格收益和總體波動的統(tǒng)計分析  2.3 期貨價格收益與交易量和空盤量之間的關系  2.4 期貨市場總體波動與正負收益、交易量和空盤量之間的關系  2.5小結(jié)3 中國期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的波動性關系  3.1 引言  3.2 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的協(xié)整關系  3.3 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的引導關系  3.4 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的波動溢出效應  3.5 小結(jié)4 國內(nèi)與國際期貨市場之間的波動性關系  4.1 引言  4.2 國內(nèi)與國際期貨市場之間的關聯(lián)性  4.3 國內(nèi)與國際期貨市場之間的波動溢出效應  4.4 國內(nèi)與國際期貨市場之間的定價功能  4.5 小結(jié)5 中國期貨市場的價格波動行為特征與風險成因  5.1 引言  5.2 期貨市場期貨價格波動的統(tǒng)計特征  5.3 現(xiàn)貨價格與期貨價格的波動性特征  5.4 期貨市場的風險成因  5.5 小結(jié)6 中國期貨市場的風險測度  6.1 引言  6.2 VaR簡介  6.3 RVaR—GARCH模型族的構(gòu)建  6.4 實證結(jié)果與分析  6.5 中國期貨市場風險變動趨勢及原因  6.6 小結(jié)7 中國期貨市場價格操縱行為分析  7.1 引言  7.2 期貨市場“價格操縱”的界定  7.3 期貨市場價格操縱行為的主要表現(xiàn)形式  ……8 期貨市場價格操縱行為的動態(tài)識辨方法9 中國期貨市場價格操縱監(jiān)控體系的構(gòu)建及對策建議附錄參考文獻

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