中國(guó)期貨市場(chǎng)的波動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)控制研究

內(nèi)容概要

我國(guó)期貨市場(chǎng)仍然是新興市場(chǎng)，相對(duì)于成熟的期貨市場(chǎng)而言仍有諸多差距，在我國(guó)金融全面開(kāi)放和金融衍生工具陸續(xù)推出的情況下，探索和總結(jié)我國(guó)期貨市場(chǎng)的波動(dòng)性特征、市場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)性以及風(fēng)險(xiǎn)控制的經(jīng)驗(yàn)和方法，對(duì)加強(qiáng)和改善我國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，推動(dòng)我國(guó)期貨市場(chǎng)的正常運(yùn)營(yíng)，特別是金融衍生品市場(chǎng)的發(fā)展，無(wú)疑具有很大的借鑒價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

作者簡(jiǎn)介

劉慶富，男，1973年9月生，山東人，東南大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士，復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，現(xiàn)供職于復(fù)旦大學(xué)金融研究院。主要研究興趣為期貨市場(chǎng)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理與金融工程。近年來(lái)，在《金融研究》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》和《管理工程學(xué)報(bào)》等國(guó)內(nèi)外重要期刊發(fā)表論文近三十篇，主持和參加以期貨市場(chǎng)為研究?jī)?nèi)容的國(guó)家自然科學(xué)基金等省部級(jí)課題五項(xiàng)。

書(shū)籍目錄

前言1 中國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的基本統(tǒng)計(jì)特征  1.1 引言  1.2 期貨價(jià)格收益的基本統(tǒng)計(jì)量及正態(tài)性檢驗(yàn)  1.3 期貨價(jià)格收益的自相關(guān)檢驗(yàn)  1.4 期貨價(jià)格收益的條件異方差檢驗(yàn)  1.5 期貨價(jià)格及期貨價(jià)格收益的平穩(wěn)性檢驗(yàn)  1.6 期貨價(jià)格收益的隨機(jī)游走檢驗(yàn)  1.7 期貨價(jià)格收益及波動(dòng)方差的周日歷效應(yīng)研究  1.8 期貨價(jià)格收益及波動(dòng)方差的長(zhǎng)記憶性研究  1.9 小結(jié)2 中國(guó)期貨市場(chǎng)的量?jī)r(jià)波動(dòng)性關(guān)系  2.1 引言  2.2 期貨交易量、空盤(pán)量、價(jià)格收益和總體波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析  2.3 期貨價(jià)格收益與交易量和空盤(pán)量之間的關(guān)系  2.4 期貨市場(chǎng)總體波動(dòng)與正負(fù)收益、交易量和空盤(pán)量之間的關(guān)系  2.5小結(jié)3 中國(guó)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)性關(guān)系  3.1 引言  3.2 期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的協(xié)整關(guān)系  3.3 期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的引導(dǎo)關(guān)系  3.4 期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)  3.5 小結(jié)4 國(guó)內(nèi)與國(guó)際期貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)性關(guān)系  4.1 引言  4.2 國(guó)內(nèi)與國(guó)際期貨市場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)性  4.3 國(guó)內(nèi)與國(guó)際期貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)  4.4 國(guó)內(nèi)與國(guó)際期貨市場(chǎng)之間的定價(jià)功能  4.5 小結(jié)5 中國(guó)期貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)行為特征與風(fēng)險(xiǎn)成因  5.1 引言  5.2 期貨市場(chǎng)期貨價(jià)格波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)特征  5.3 現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的波動(dòng)性特征  5.4 期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)成因  5.5 小結(jié)6 中國(guó)期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度  6.1 引言  6.2 VaR簡(jiǎn)介  6.3 RVaR—GARCH模型族的構(gòu)建  6.4 實(shí)證結(jié)果與分析  6.5 中國(guó)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)趨勢(shì)及原因  6.6 小結(jié)7 中國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為分析  7.1 引言  7.2 期貨市場(chǎng)“價(jià)格操縱”的界定  7.3 期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為的主要表現(xiàn)形式  ……8 期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為的動(dòng)態(tài)識(shí)辨方法9 中國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱監(jiān)控體系的構(gòu)建及對(duì)策建議附錄參考文獻(xiàn)

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