金融工程前沿

內(nèi)容概要

金融工程是一門具有交叉性的新興學(xué)科，它的產(chǎn)生來源于人們想通過金融市場防范金融風(fēng)險的需要。綜合各種觀點，我們認(rèn)為，金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域，融現(xiàn)代金融理論、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、信息技術(shù)、工程技術(shù)于一體，采用尖端的數(shù)理分析和統(tǒng)計方法以及IT與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、優(yōu)化技術(shù)、仿真技術(shù)等前沿技術(shù)，對金融問題給予創(chuàng)造性的解決，包括創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計、開發(fā)與實施。隨著我國金融市場的發(fā)展，金融工程方法及應(yīng)用的研究也迅猛開展起來。

作者簡介

田新民，男，1967年出生，博士，教授，博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心副主任。1984年畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)系，獲應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1993年畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)系，獲應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士學(xué)位；1996年畢業(yè)于中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所，獲系統(tǒng)工程博士學(xué)位。

書籍目錄

1　隨機(jī)規(guī)劃與資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)　1.1　隨機(jī)規(guī)劃理論　1.2　傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理　1.3　KUSY-ZIEMBA銀行資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)規(guī)劃模型　1.4　我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)規(guī)劃模型　1.5　情景元素的生成　1.6　實證研究　參考文獻(xiàn)2　投資組合理論及應(yīng)用　2.1　規(guī)劃理論　2.2　馬科維茨的投資組合理論　2.3　資本資產(chǎn)定價模型　2.4　CVaR投資組合模型　參考文獻(xiàn)3　布萊克－李特曼模型　3.1　基本模型　3.2　布萊克－李特曼模型的擴(kuò)展　3.3　模型仿真　參考文獻(xiàn)　附錄4　金融中的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化　4.1　簡介　4.2　金融最優(yōu)化問題　4.3　一般金融均衡問題　4.4　存在中介的金融網(wǎng)絡(luò)動力學(xué)　4.5　數(shù)值化實例　4.6　金融網(wǎng)絡(luò)整合的社會網(wǎng)絡(luò)　參考文獻(xiàn)5　利息率模型及利息率產(chǎn)品　5.1　利率期限結(jié)構(gòu)的分類　　5.2　利率模型的估計　5.3　市場模型：LIBOR方法　5.4　固定收益證券投資組合管理　5.5　遠(yuǎn)期利率協(xié)議及其風(fēng)險管理　5.6　利率互換及其風(fēng)險管理　5.7　利率期貨及其風(fēng)險管理　5.8　利率期權(quán)及其風(fēng)險管理　參考文獻(xiàn)6　股票指數(shù)期貨交易與風(fēng)險管理　6.1　股票價格指數(shù)　6.2　股指期貨的特點與功能　6.3　股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展　6.4　股指期貨合約的設(shè)計與國際上有代表性的股票指數(shù)期貨合約　6.5　影響股指期貨價格的因素及股指期貨價格與股票現(xiàn)貨價格的關(guān)系　6.6　股指期貨交易　6.7　股指期貨的風(fēng)險類型　6.8　股指期貨交易的風(fēng)險管理　6.9　股指期貨風(fēng)險案例與分析參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　是在20世紀(jì)30年代的經(jīng)濟(jì)大危機(jī)之后，采取總庫法是基于這樣一個客觀事實，活期存款是銀行資金的最大來源，這種負(fù)債是獨立于銀行決策之外的外生變量，是由市場因素決定的，具有單一性，銀行業(yè)在經(jīng)歷30年代資金周轉(zhuǎn)困難的危機(jī)之后，更加強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)運用的安全性，根據(jù)資產(chǎn)管理理論，銀行開始運用資金總庫法進(jìn)行管理，其主要內(nèi)容是，銀行將來自于各種渠道的資金匯集起來，形成一個資金總庫或稱資金池，資金總庫中的資金被無差別地視為同質(zhì)的單一來源，然后再將總庫中的資金分配到各種不同的資產(chǎn)上去，按照資金總庫法，銀行首先要參照銀行同業(yè)公布的財務(wù)比率及自身的經(jīng)驗與判斷，制定各資產(chǎn)流動性需求的標(biāo)準(zhǔn)，然后根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)分配資金、確定資金分配的先后順序?！　。?）保證充分的一級儲備，一級儲備主要包括庫存現(xiàn)金、在央行的存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金項目，一級儲備主要用來滿足具有強(qiáng)制性的準(zhǔn)備金的需要，如法定準(zhǔn)備金及日常營業(yè)中付款及支票清算所必須保有的現(xiàn)金，因此，一級儲備處于高度優(yōu)先的地位，但一級儲備的贏利性很差，因此，銀行總是將為應(yīng)付突發(fā)性提款及貸款需要的第一道防線——超額準(zhǔn)備金壓縮到最小限度內(nèi)。

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