信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理

前言

　　無論是在何種經(jīng)濟(jì)制度或經(jīng)濟(jì)體制中，信用問題都客觀存在。信用風(fēng)險(xiǎn)源于信用過程的不確定性，這種不確定性不以人的意志為轉(zhuǎn)移。隨著信用交易的擴(kuò)大，信用風(fēng)險(xiǎn)變得更加突出和嚴(yán)重?！　⌒庞蔑L(fēng)險(xiǎn)是各類企業(yè)出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)的主要根源，也是導(dǎo)致區(qū)域性乃至全球性金融危機(jī)的根本原因之一，因此，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效地度量和管理是各國(guó)學(xué)術(shù)界、政府共同關(guān)注的焦點(diǎn)，也是金融機(jī)構(gòu)管理的主要內(nèi)容。巴塞爾協(xié)議鼓勵(lì)銀行開發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，以提高度量的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和銀行監(jiān)管?！　⌒庞蔑L(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是多方面的，包括社會(huì)的、經(jīng)濟(jì)的、客觀的、主觀的，等等。信用風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)對(duì)國(guó)家、企業(yè)、人民的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。不論是在發(fā)達(dá)國(guó)家，還是發(fā)展中國(guó)家，都存在信用風(fēng)險(xiǎn)，這已經(jīng)成為一個(gè)全球性的問題，且市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)，二者之間具有互動(dòng)作用。信用交易隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷擴(kuò)大，信用風(fēng)險(xiǎn)也隨之加大，因此，撰寫《信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理》這本書具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義?！　∧壳?，信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法有傳統(tǒng)的方法和新型的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型。這些方法在實(shí)際應(yīng)用中都有一定的局限性，在國(guó)際上還沒有一個(gè)通用的方法和技術(shù)來刻畫信用風(fēng)險(xiǎn)，因此，巴塞爾委員會(huì)要求各國(guó)在信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的總體框架下，有條件的國(guó)際大型商業(yè)銀行可根據(jù)自己的特殊情況，使用符合實(shí)際的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和管理技術(shù)。

內(nèi)容概要

　　信用風(fēng)險(xiǎn)隨著各國(guó)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展而日益深入地影響著人們的經(jīng)濟(jì)生活。成為金融研究的一項(xiàng)重要內(nèi)容，《信用管理系列教材：信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理》正是應(yīng)信用管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)專業(yè)的教學(xué)需要而編寫?！缎庞霉芾硐盗薪滩模盒庞蔑L(fēng)險(xiǎn)度量與管理》分概論、度量、管理三大部分對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。為了使讀者能夠深入了解信用風(fēng)險(xiǎn)的來源、產(chǎn)生原因、信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程，以及在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所采用的各種理論、技術(shù)和方法，作者堅(jiān)持將理論與實(shí)務(wù)融為一體，在準(zhǔn)確、系統(tǒng)地闡述信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理基本內(nèi)容的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)知識(shí)體系的邏輯性和整體性。同時(shí)，為了幫助讀者更好地理解書中的知識(shí)．作者為各章都精選了案例和思考題，力圖通過具體的事例使讀者對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理建立起更直觀的認(rèn)識(shí)。　　通過對(duì)《信用管理系列教材：信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理》的學(xué)習(xí)，讀者不僅能夠了解信用風(fēng)險(xiǎn)度量的基本知識(shí)、技巧和操作方法，而且對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范措施也能有所把握?！缎庞霉芾硐盗薪滩模盒庞蔑L(fēng)險(xiǎn)度量與管理》可作為信用管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)專業(yè)的教材，也可作為財(cái)經(jīng)、金融專業(yè)人士的培訓(xùn)和參考用書。

作者簡(jiǎn)介

　　葉蜀君，女，教授，博士生導(dǎo)師。清華大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專業(yè)碩士、北京交通大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事，現(xiàn)任北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系主任。　　主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诶碚撆c政策、信用與信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論與評(píng)價(jià)方法、金融市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)理論?！　≡@清華大學(xué)“光華獎(jiǎng)”、鐵道部“精品課”三等獎(jiǎng)、北京交通大學(xué)優(yōu)秀教師、北京交通大學(xué)“國(guó)際金融”優(yōu)秀主講教師?！　≡趪?guó)內(nèi)外專業(yè)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇，其中部分論文被ISIP國(guó)際性檢索機(jī)構(gòu)檢索。主持和參加科研項(xiàng)目23項(xiàng)，其中國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)，部級(jí)項(xiàng)目6項(xiàng)。出版著作9部。

書籍目錄

第一部分　信用風(fēng)險(xiǎn)概論1　信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的基礎(chǔ)知識(shí)1.1　引言1.2　信用1.3　風(fēng)險(xiǎn)1.4　信用風(fēng)險(xiǎn)1.5　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題2　現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生及影響2.1　引言2.2　現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素2.3　信用風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響2.4　美國(guó)的信用風(fēng)險(xiǎn)問題2.5　我國(guó)潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)2.6　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題3　信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理方法的發(fā)展3.1　引言3.2　信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理方法的發(fā)展歷程及動(dòng)因3.3　信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法在我國(guó)的應(yīng)用3.4　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題第二部分　信用風(fēng)險(xiǎn)的度量4　傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法及其局限性4.1　引言4.2　專家方法4.3　評(píng)級(jí)方法4.4　信用評(píng)分方法4.5　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題5　現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型5.1　引言5.2　KMV模型5.3　J.P.摩根的信用度量術(shù)模型5.4　宏觀模擬模型（麥肯錫）5.5　Credit Risk + 模型5.6　信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的小結(jié)與比較5.7　信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的檢驗(yàn)方法——壓力測(cè)試5.8　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題6　信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的新發(fā)展6.1　引言6.2　模糊綜合評(píng)判6.3　RAROC模型6.4　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題第三部分信用風(fēng)險(xiǎn)的管理7　信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述7.1　引言7.2　信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和意義7.3　信用風(fēng)險(xiǎn)管理的分類7.4　信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法7.5　信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)7.6　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題8　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理8.1　引言8.2　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義8.3　巴塞爾資本協(xié)議8.4　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論依據(jù)8.5　我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理8.6　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題9　證券市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理9.1　引言9.2　證券市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)的特性分析9.3　證券市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因9.4　證券市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理策略9.5　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題10　保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理10.1　引言10.2　我國(guó)保險(xiǎn)信用的現(xiàn)狀及信用風(fēng)險(xiǎn)分析10.3　信用保險(xiǎn)10.4　提高保險(xiǎn)公司的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平10.5　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題11　商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理11.1　引言11.2　企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)11.3　國(guó)際貿(mào)易信用風(fēng)險(xiǎn)11.4　電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)11.5　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題12　我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的完善12.1　引言12.2　我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀12.3　我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境的改善12.4　完善我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系12.5　建立信用保險(xiǎn)制度12.6　建立和完善信貸退出機(jī)制12.7　小結(jié)案例分析關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)復(fù)習(xí)題參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第一部分　信用風(fēng)險(xiǎn)概論　　1　信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的基礎(chǔ)知識(shí)　　1.1　引言　　金融機(jī)構(gòu)，特別是銀行，在其經(jīng)營(yíng)過程中，面臨著許多風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等，其中，信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)直接影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的各個(gè)方面，影響一國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)決策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至影響全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與發(fā)展。因此，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理是金融機(jī)構(gòu)管理的重要內(nèi)容。巴塞爾協(xié)議也鼓勵(lì)銀行開信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，以提高質(zhì)量的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和銀行監(jiān)管。那么，什么是信用？什么是風(fēng)險(xiǎn)？什么是信用風(fēng)險(xiǎn)？要學(xué)會(huì)辨別和度量信用風(fēng)險(xiǎn)、管理信用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而深入地進(jìn)行研究，首先就應(yīng)該掌握關(guān)于信用、風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)理論?！　?.2　信用　　信用，更多的人會(huì)認(rèn)為它是“信任、資信、誠(chéng)信”的代名詞，然而，對(duì)于信用一詞的理解不能僅僅停留在這一層面，信用有其更加豐富的內(nèi)容。對(duì)信用的理解應(yīng)該從信用的內(nèi)涵、信用關(guān)系的建立以及信用的特征方面進(jìn)行深入的學(xué)習(xí)?！　?.2.1　信用的內(nèi)涵　　信用是一個(gè)古老的經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇，但隨著商品貨幣關(guān)系的發(fā)展，其內(nèi)涵也在不斷豐富。信用的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展一樣源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，它是伴隨著貨幣的支付手段職能產(chǎn)生的，在商品賒銷過程中，信用便出現(xiàn)了。信用在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，一直在不斷的演進(jìn)、發(fā)展。現(xiàn)代信用多指從屬于商品交換和貨幣流通的一種經(jīng)濟(jì)關(guān)系，是商品生產(chǎn)、貨幣流通、市場(chǎng)貿(mào)易和社會(huì)文明發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。信用關(guān)系是在商品交換和貨幣流通的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，反映了商品生產(chǎn)者之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，因而也為商品經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)所共有。最古老的信用形式是在原始社會(huì)解體時(shí)產(chǎn)生的個(gè)人之間的高利貸信用，在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，信用具有更為豐富的內(nèi)涵和作用?！　　?/pre>








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