金融工程方法及應(yīng)用

內(nèi)容概要

理解金融工程的開(kāi)始是理解金融產(chǎn)品。金融產(chǎn)品的兩個(gè)特征是收益率和風(fēng)險(xiǎn)，金融產(chǎn)品通過(guò)現(xiàn)金流列這個(gè)載體體現(xiàn)其特征。認(rèn)真理解現(xiàn)金流列的載體概念是非常重要的，只有這樣，才能弄清楚收益率和風(fēng)險(xiǎn)的概念及內(nèi)涵，才能知道如何度量收益率和風(fēng)險(xiǎn)。才能理解金融工程方法的基礎(chǔ)，這些是本書(shū)第一章和第二章的內(nèi)容。制造產(chǎn)品的關(guān)鍵在技術(shù)，金融工程的關(guān)鍵在金融工程技術(shù)。金融工程基本方法是無(wú)套利定價(jià)原理和風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理。為了理解這些原理，我們必須透過(guò)特征看載體，透過(guò)載體看所有金融產(chǎn)品的內(nèi)核或基礎(chǔ)，這就是基準(zhǔn)利率、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和匯率。在金融工程基本方法框架下，金融工程技術(shù)包括組合、分解和復(fù)制等，通過(guò)這些技術(shù)，金融產(chǎn)品被源源不斷地制造出來(lái)。這些是本書(shū)第三章的內(nèi)容。本書(shū)第四章介紹了金融產(chǎn)品的價(jià)格特征。通過(guò)學(xué)習(xí)，可以了解股票這種基本產(chǎn)品以及衍生產(chǎn)品的價(jià)格特征，理解股票及衍生產(chǎn)品現(xiàn)金流列的特征。第五章在第四章的基礎(chǔ)上，介紹了以布萊克一斯科爾斯公式為代表的現(xiàn)代金融工程的標(biāo)志性成果，介紹了如何將金融工程方法和技術(shù)運(yùn)用于資產(chǎn)定價(jià)。本書(shū)后面的四章是金融工程方法和技術(shù)的運(yùn)用，每一章是一個(gè)獨(dú)立主題。第六章介紹資產(chǎn)配置理論及應(yīng)用；第七章介紹投資組合管理的動(dòng)態(tài)調(diào)整；第八章介紹指數(shù)化投資理論與產(chǎn)品設(shè)計(jì)；第九章介紹信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型。

書(shū)籍目錄

前言?第一章 金融資產(chǎn)收益?　1.1 金融資產(chǎn)?　1.2 金融市場(chǎng)?　1.3 金融資產(chǎn)的收益率?　1.4 利率期限結(jié)構(gòu) ?第二章 金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?　2.1 風(fēng)險(xiǎn)?　2.2 金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)?　2.3 金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的度量?第三章 金融工程基本方法?　3.1 金融工程的定義?　3.2 金融工程產(chǎn)生和發(fā)展背景?　3.3 套利及無(wú)套利定價(jià)方法?　3.4 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)?　3.5 狀態(tài)價(jià)格模型?第四章 資產(chǎn)價(jià)格運(yùn)行模式?　4.1 多期二叉樹(shù)模型?　4.2 加法模型?　4.3 乘法模型?　4.4 參數(shù)計(jì)算和選擇?　4.5 隨機(jī)游走和維納過(guò)程?　4.6 一個(gè)股票價(jià)格過(guò)程?　4.7 伊藤引理?第五章 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式?　5.1 期權(quán)的價(jià)格特征?　5.2 期權(quán)平價(jià)公式?　5.3 布萊克-斯科爾斯方程?　5.4 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)?　5.5 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式?　5.6 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式的拓展?　5.7 鞅定價(jià)?第六章 資產(chǎn)配置理論及應(yīng)用?　6.1 資產(chǎn)配置的一般過(guò)程?　6.2 資產(chǎn)配置決策的重要性??第七章 投資組合管理的動(dòng)態(tài)調(diào)整?　7.1 投資組合動(dòng)態(tài)策略及比較分析?　7.2 不同策略的實(shí)證對(duì)比分析?第八章 指數(shù)化投資理論與產(chǎn)品設(shè)計(jì)?　8.1 指數(shù)化投資理論?　8.2 指數(shù)化投資的理論基礎(chǔ)?　8.3 指數(shù)產(chǎn)品及其編制?　8.4 增強(qiáng)型產(chǎn)品介紹?　8.5 增強(qiáng)型產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理?　8.6 理論實(shí)施?　8.7 程序化設(shè)計(jì)思想?　8.8 產(chǎn)品實(shí)證?第九章 信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型研究?　9.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概述?　9.2 結(jié)構(gòu)模型?參考文獻(xiàn)?

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