公司動態(tài)財務危機預警研究

內(nèi)容概要

隨著中國市場經(jīng)濟的進一步深化，激烈的競爭使一些企業(yè)不可避免地會陷入財務危機，而一旦企業(yè)發(fā)生危機，就會威脅經(jīng)濟生活中的方方面面，甚至金融市場的穩(wěn)定，因此，近來對于企業(yè)財務危機的研究受到越來越多的關(guān)注。    有效地預測企業(yè)財務危機是商業(yè)銀行進行信貸風險管理中的重要環(huán)節(jié)，也是證券市場投資人減少承擔企業(yè)經(jīng)營風險的重要手段。隨著中國上市公司信息披露制度的不斷完善，中國上市公司經(jīng)營的透明度在逐步提高，財務信息的真實性和可靠性也在逐漸提高，這些條件的具備使得采用一些國際上經(jīng)典的或最新的方法對企業(yè)財務危機的預測成為可能。本書嘗試將經(jīng)典以及最新的模型和中國的實際相結(jié)合，對中國上市公司的財務危機預測進行了有益的探索。    本書適合金融從業(yè)人員及經(jīng)濟學、管理學研究生學習或參考。

書籍目錄

第1章 緒論   1.1 本書研究的背景、目的、意義   1.2 財務危機的相關(guān)概念     1.2.1 財務危機預警的概念     1.2.2 財務危機的定義   1.3 主要研究內(nèi)容與本書結(jié)構(gòu)安排     1.3.1 主要研究內(nèi)容     1.3.2 本書的結(jié)構(gòu)安排 第2章 經(jīng)典財務危機靜態(tài)預測模型的綜述及其局限性   2.1 基于判別類模型的理論及其局限性     2.1.1 單變量判別模型     2.1.2 多變量判別模型   2.2 基于Logistic模型的理論及其局限性     2.2.1 基本理論及文獻綜述     2.2.2 Logistic模型的局限性   2.3 基于非參數(shù)模型的理論及其局限性     2.3.1 基于神經(jīng)網(wǎng)絡模型的理論及其局限性     2.3.2 基于支持向量機模型的理論及其局限性     2.3.3 基于分類樹模型的理論及其局限性   2.4 基于市場數(shù)據(jù)模型的理論及其局限性     2.4.1 Merton的風險債權(quán)的期權(quán)理論方法     2.4.2 KMV的理論方法   2.5 經(jīng)典模型的總結(jié) 第3章 基于財務模型和市場模型的財務危機預測模型比較研究   3.1 問題的引出和研究思路   3.2 基于財務數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型     3.2.1 Altman模型     3.2.2 F分數(shù)模型     3.2.3 Ohlson模型     3.2.4 基于財務模型的計算及比較   3.3 基于市場數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型     3.3.1 GARCH模型相關(guān)理論     3.3.2 權(quán)益價值波動率的求解   3.4 兩類模型的比較研究   3.5 本章小結(jié) 第4章 中國上市公司動態(tài)生存時間研究   4.1 問題的引出和研究思路   4.2 本書所應用的馬爾可夫鏈的相關(guān)原理     4.2.1 隨機過程的相關(guān)概念     4.2.2 馬爾可夫鏈的相關(guān)概念   4.3 轉(zhuǎn)移概率及平均步長的定義及應用     4.3.1 轉(zhuǎn)移概率基礎(chǔ)     4.3.2 平均步長理論基礎(chǔ)   4.4 我國上市公司的實證分析     4.4.1 公司財務等級的定義     4.4.2 轉(zhuǎn)移概率的計算     4.4.3 動態(tài)生存時間的計算   4.5 本章小結(jié) 第5章 基于Cox比例危險模型的財務危機預測研究   5.1 問題的引出和研究思路   5.2 生存分析的相關(guān)概念     5.2.1 生存函數(shù)     5.2.2 生存函數(shù)的概率密度函數(shù)     5.2.3 危險率函數(shù)     5.2.4 生存函數(shù)間的轉(zhuǎn)換關(guān)系   5.3 Cox比例危險模型基本概念   5.4 基于Cox比例危險模型的財務危機預測研究     5.4.1 財務危機的定義及樣本選取     5.4.2 對財務比率的主成分分析     5.4.3 危險函數(shù)模型的建立   5.5 本章小結(jié) 第6章 基于累積和控制圖模型的財務危機動態(tài)預測研究   6.1 問題的引出和研究思路   6.2 財務危機變量的動態(tài)特點及其描述   6.3 統(tǒng)計過程控制(SPC)的相關(guān)理論     6.3.1 統(tǒng)計過程控制的相關(guān)概念     6.3.2 累積和控制圖模型CUSUM     6.3.3 累積和控制圖在財務危機預測中的理論模型   6.4 基于累積和控制圖模型的財務危機預測研究     6.4.1 樣本及財務比率的選擇     6.4.2 模型各參數(shù)的估計     6.4.3 累積和控制圖模型的建立     6.4.4 累積和控制圖模型對建模樣本的回判效果檢驗     6.4.5 累積和控制圖模型預測效果的檢驗   6.5 本章小結(jié) 第7章 基于CUSUM和EWMA的財務危機動態(tài)預測比較研究   7.1 問題的引出和研究思路   7.2 基于指數(shù)加權(quán)移動平均控制圖模型的財務危機預測研究     7.2.1 樣本的定義及相關(guān)參數(shù)的估計     7.2.2 指數(shù)加權(quán)移動平均控制圖模型的建立     7.2.3 EWMA模型對建模樣本的回判效果檢驗     7.2.4 指數(shù)加權(quán)移動平均控制圖模型預測效果的檢驗     7.2.5 兩個模型對預測樣本的預測效率比較   7.3 本章小結(jié) 第8章 公司多等級財務危機預測研究   8.1 問題的引出和研究思路   8.2 多等級財務危機的定義   8.3 預測危機狀態(tài)1模型的確定   8.4 預測危機狀態(tài)2模型的確定     8.4.1 危機狀態(tài)2的定義及樣本的選擇     8.4.2 危機狀態(tài)2模型參數(shù)的估計     8.4.3 危機狀態(tài)2指數(shù)加權(quán)移動平均控制圖模型的建立   8.5 模型預測效果的檢驗   8.6 本章小結(jié) 參考文獻

圖書封面

圖書標簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    公司動態(tài)財務危機預警研究 PDF格式下載

---