公司動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究

內(nèi)容概要

隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步深化，激烈的競(jìng)爭(zhēng)使一些企業(yè)不可避免地會(huì)陷入財(cái)務(wù)危機(jī)，而一旦企業(yè)發(fā)生危機(jī)，就會(huì)威脅經(jīng)濟(jì)生活中的方方面面，甚至金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，因此，近來(lái)對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)的研究受到越來(lái)越多的關(guān)注。    有效地預(yù)測(cè)企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)是商業(yè)銀行進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要環(huán)節(jié)，也是證券市場(chǎng)投資人減少承擔(dān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。隨著中國(guó)上市公司信息披露制度的不斷完善，中國(guó)上市公司經(jīng)營(yíng)的透明度在逐步提高，財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性也在逐漸提高，這些條件的具備使得采用一些國(guó)際上經(jīng)典的或最新的方法對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)的預(yù)測(cè)成為可能。本書(shū)嘗試將經(jīng)典以及最新的模型和中國(guó)的實(shí)際相結(jié)合，對(duì)中國(guó)上市公司的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)進(jìn)行了有益的探索。    本書(shū)適合金融從業(yè)人員及經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)研究生學(xué)習(xí)或參考。

書(shū)籍目錄

第1章 緒論   1.1 本書(shū)研究的背景、目的、意義   1.2 財(cái)務(wù)危機(jī)的相關(guān)概念     1.2.1 財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警的概念     1.2.2 財(cái)務(wù)危機(jī)的定義   1.3 主要研究?jī)?nèi)容與本書(shū)結(jié)構(gòu)安排     1.3.1 主要研究?jī)?nèi)容     1.3.2 本書(shū)的結(jié)構(gòu)安排 第2章 經(jīng)典財(cái)務(wù)危機(jī)靜態(tài)預(yù)測(cè)模型的綜述及其局限性   2.1 基于判別類(lèi)模型的理論及其局限性     2.1.1 單變量判別模型     2.1.2 多變量判別模型   2.2 基于Logistic模型的理論及其局限性     2.2.1 基本理論及文獻(xiàn)綜述     2.2.2 Logistic模型的局限性   2.3 基于非參數(shù)模型的理論及其局限性     2.3.1 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的理論及其局限性     2.3.2 基于支持向量機(jī)模型的理論及其局限性     2.3.3 基于分類(lèi)樹(shù)模型的理論及其局限性   2.4 基于市場(chǎng)數(shù)據(jù)模型的理論及其局限性     2.4.1 Merton的風(fēng)險(xiǎn)債權(quán)的期權(quán)理論方法     2.4.2 KMV的理論方法   2.5 經(jīng)典模型的總結(jié) 第3章 基于財(cái)務(wù)模型和市場(chǎng)模型的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)模型比較研究   3.1 問(wèn)題的引出和研究思路   3.2 基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型     3.2.1 Altman模型     3.2.2 F分?jǐn)?shù)模型     3.2.3 Ohlson模型     3.2.4 基于財(cái)務(wù)模型的計(jì)算及比較   3.3 基于市場(chǎng)數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型     3.3.1 GARCH模型相關(guān)理論     3.3.2 權(quán)益價(jià)值波動(dòng)率的求解   3.4 兩類(lèi)模型的比較研究   3.5 本章小結(jié) 第4章 中國(guó)上市公司動(dòng)態(tài)生存時(shí)間研究   4.1 問(wèn)題的引出和研究思路   4.2 本書(shū)所應(yīng)用的馬爾可夫鏈的相關(guān)原理     4.2.1 隨機(jī)過(guò)程的相關(guān)概念     4.2.2 馬爾可夫鏈的相關(guān)概念   4.3 轉(zhuǎn)移概率及平均步長(zhǎng)的定義及應(yīng)用     4.3.1 轉(zhuǎn)移概率基礎(chǔ)     4.3.2 平均步長(zhǎng)理論基礎(chǔ)   4.4 我國(guó)上市公司的實(shí)證分析     4.4.1 公司財(cái)務(wù)等級(jí)的定義     4.4.2 轉(zhuǎn)移概率的計(jì)算     4.4.3 動(dòng)態(tài)生存時(shí)間的計(jì)算   4.5 本章小結(jié) 第5章 基于Cox比例危險(xiǎn)模型的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)研究   5.1 問(wèn)題的引出和研究思路   5.2 生存分析的相關(guān)概念     5.2.1 生存函數(shù)     5.2.2 生存函數(shù)的概率密度函數(shù)     5.2.3 危險(xiǎn)率函數(shù)     5.2.4 生存函數(shù)間的轉(zhuǎn)換關(guān)系   5.3 Cox比例危險(xiǎn)模型基本概念   5.4 基于Cox比例危險(xiǎn)模型的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)研究     5.4.1 財(cái)務(wù)危機(jī)的定義及樣本選取     5.4.2 對(duì)財(cái)務(wù)比率的主成分分析     5.4.3 危險(xiǎn)函數(shù)模型的建立   5.5 本章小結(jié) 第6章 基于累積和控制圖模型的財(cái)務(wù)危機(jī)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)研究   6.1 問(wèn)題的引出和研究思路   6.2 財(cái)務(wù)危機(jī)變量的動(dòng)態(tài)特點(diǎn)及其描述   6.3 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)的相關(guān)理論     6.3.1 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制的相關(guān)概念     6.3.2 累積和控制圖模型CUSUM     6.3.3 累積和控制圖在財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)中的理論模型   6.4 基于累積和控制圖模型的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)研究     6.4.1 樣本及財(cái)務(wù)比率的選擇     6.4.2 模型各參數(shù)的估計(jì)     6.4.3 累積和控制圖模型的建立     6.4.4 累積和控制圖模型對(duì)建模樣本的回判效果檢驗(yàn)     6.4.5 累積和控制圖模型預(yù)測(cè)效果的檢驗(yàn)   6.5 本章小結(jié) 第7章 基于CUSUM和EWMA的財(cái)務(wù)危機(jī)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)比較研究   7.1 問(wèn)題的引出和研究思路   7.2 基于指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均控制圖模型的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)研究     7.2.1 樣本的定義及相關(guān)參數(shù)的估計(jì)     7.2.2 指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均控制圖模型的建立     7.2.3 EWMA模型對(duì)建模樣本的回判效果檢驗(yàn)     7.2.4 指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均控制圖模型預(yù)測(cè)效果的檢驗(yàn)     7.2.5 兩個(gè)模型對(duì)預(yù)測(cè)樣本的預(yù)測(cè)效率比較   7.3 本章小結(jié) 第8章 公司多等級(jí)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)研究   8.1 問(wèn)題的引出和研究思路   8.2 多等級(jí)財(cái)務(wù)危機(jī)的定義   8.3 預(yù)測(cè)危機(jī)狀態(tài)1模型的確定   8.4 預(yù)測(cè)危機(jī)狀態(tài)2模型的確定     8.4.1 危機(jī)狀態(tài)2的定義及樣本的選擇     8.4.2 危機(jī)狀態(tài)2模型參數(shù)的估計(jì)     8.4.3 危機(jī)狀態(tài)2指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均控制圖模型的建立   8.5 模型預(yù)測(cè)效果的檢驗(yàn)   8.6 本章小結(jié) 參考文獻(xiàn)

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