金融數學與金融工程實驗教程

內容概要

　　《數學實驗系列教程：金融數學與金融工程實驗教程》為金融數學與金融工程及相關專業(yè)實驗輔導教材。第1章為計量經濟學實驗；第2章為金融時間序列分析實驗；第3章為投資學實驗；第4章為金融衍生品實驗；第5章為綜合實驗案例，由兩個金融建模分析作品構成?！　　稊祵W實驗系列教程：金融數學與金融工程實驗教程》可作為金融數學、金融工程及其他與經濟學、金融學相關專業(yè)的實驗教材及輔導用書。

書籍目錄

第1章 計量經濟學實驗實驗1 經典假設條件下線性回歸模型的最小二乘估計法[實驗目的][實驗背景與理論基礎][實驗原理][實驗過程和步驟][實驗總結][思考與練習]實驗2 異方差性及其性質[實驗目的][實驗背景與理論基礎][實驗原理][實驗過程和步驟][實驗總結][思考與練習]實驗3 自相關性及其性質[實驗目的][實驗背景與理論基礎][實驗原理][實驗過程和步驟][實驗總結][思考與練習]第2章 金融時間序列分析實驗實驗4 利用綜合分析的方法對非平穩(wěn)時間序列進行分析與預測[實驗目的][知識準備][實驗內容][實驗步驟][思考與練習]實驗5 利用協(xié)整的方法對多元時間序列進行分析與預測[實驗目的][知識準備][實驗內容][實驗步驟][思考與練習]第3章 投資學實驗實驗6 構造最優(yōu)投資組合[實驗目的][實驗背景與理論基礎][實驗原理][實驗過程][實驗示例][實驗總結][思考與練習]實驗7 CAPM模型與貝塔系數[實驗目的][實驗背景與理論基礎][實驗原理][實驗過程][實驗示例][實驗總結][思考與練習]第4章 金融衍生品實驗實驗8 套期保值實驗[實驗目的][實驗理論基礎][實驗步驟][實驗總結][思考與練習]實驗9 歐式期權定價實驗[實驗目的][實驗理論基礎][實驗步驟][思考與練習]第5章 綜合實驗案例實驗10 基于滬深300股指期貨的ETF套期保值[引言][股指期貨、套期保值和ETF基金簡介][滬深300 股指期貨與ETF基金套期保值的實證分析][結論]實驗11 股指期貨套期保值實證分析[問題介紹][問題分析][基本假設][最優(yōu)套期保值比率估計模型][套期保值效果測量模型][數據選擇及分析][滬深300股指期貨對ETF套期保值的實證分析][模型評價]參考文獻

圖書封面

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