資本監(jiān)管.銀行信貸.貨幣政策非對稱效應(yīng)及經(jīng)濟波動

內(nèi)容概要

金永軍等編著的《資本監(jiān)管銀行信貸貨幣政策非對稱效應(yīng)及經(jīng)濟波動》首先論述了以外部監(jiān)管為核心的銀行監(jiān)管的必要性和1997年以來，我國銀行監(jiān)管日趨強化的事實(第二章)；接著論證了“核心線索”的兩大前提：我國貨幣政策市場化的改革(第三章)和我國貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道的存在性，并回顧了西方市場化貨幣政策如何通過預(yù)期機制和黏性變量機制產(chǎn)生非對稱效應(yīng)，以及信貸渠道通過銀行信貸行為和信貸配給如何強化貨幣政策非對稱效應(yīng)的理論內(nèi)容(第四章)。在此基礎(chǔ)上，《資本監(jiān)管銀行信貸貨幣政策非對稱效應(yīng)及經(jīng)濟波動》繼承和發(fā)展了西方資本監(jiān)管與銀行信貸緊縮理論以及CG-
LM理論，汲取了現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的最新研究成果，將數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)的方法相結(jié)合，建立了適合本書分析的兩個理論模型框架——資本監(jiān)管、貨幣政策和銀行信貸模型(第五章)和KCC-LM模型(第六章)，前者說明市場化的貨幣政策對以外部監(jiān)管為核心的銀行監(jiān)管約束下的銀行信貸行為的影響，而后者主要說明在銀行信貸渠道存在的前提下，市場化的貨幣政策通過外部監(jiān)管約束下的銀行信貸行為對經(jīng)濟波動的非對稱性的影響。接著，本書從制度經(jīng)濟學(xué)的角度揭示了1997—2006年政府主導(dǎo)的以國有銀行改革為代表的金融深化過程中，資本監(jiān)管強化的貨幣政策非對稱效應(yīng)和銀行存差持續(xù)擴大的制度性原因，進而得出我國穩(wěn)健性貨幣政策的真正內(nèi)涵(第七章)。鑒于銀行存差的負面效應(yīng)大于正面效應(yīng)，我國應(yīng)強化破解銀行存差形成機制。大力發(fā)展資本市場是當(dāng)前破解銀行存差最行之有效的措施，也符合國家持續(xù)推進金融改革的要求。但問題是高度發(fā)展后的資本市場對間接融資體系和央行貨幣政策會產(chǎn)生沖擊效應(yīng)。本書剖析了直接融資市場對間接融資體系的沖擊，以及由此引起的貨幣政策和金融監(jiān)管政策的調(diào)整及相互協(xié)調(diào)問題，提出了間接融資、直接融資與經(jīng)濟增長三者問關(guān)系相關(guān)假說(第八章)。

書籍目錄

第一章 導(dǎo)論
 第一節(jié) 選題的背景、目的和意義
 第二節(jié) 基本思路和結(jié)構(gòu)安排
 第三節(jié) 本書的主要創(chuàng)新和局限性
  1.3.1 貢獻與創(chuàng)新點
  1.3.2 局限性
 第四節(jié) 主要概念和假設(shè)界定
  1.4.1 穩(wěn)健性貨幣政策釋義
  1.4.2 貨幣政策的有效性與貨幣中性
  1.4.3 貨幣政策的非對稱效應(yīng)
  1.4.4 外部監(jiān)管
  1.4.5 經(jīng)濟波動
第二章 MM理論與資本監(jiān)管理論及實踐
 第一節(jié) MM理論與資本監(jiān)管
  2.1.1 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債率的特征
  2.1.2.MM理論與商業(yè)銀行作為一般企業(yè)的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
  2.1.3 商業(yè)銀行作為特殊企業(yè)的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
  2.1.4 資本監(jiān)管條件下的商業(yè)銀行最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
 第二節(jié) 資本監(jiān)管與巴塞爾協(xié)議
  2.2.1 資本監(jiān)管的差異性問題
  2.2.2 資本充足率的科學(xué)計算
  2.2.3 資本監(jiān)管制度的有效實施
 第三節(jié) 外部監(jiān)管與中國
  2.3.1 我國外部監(jiān)管特點：20世紀90年代前期
  2.3.2 我國外部監(jiān)管特點：20世紀90年代后期至今
 本章小結(jié)
第三章 我國貨幣政策市場化改革及非對稱效應(yīng)
 第一節(jié) 我國貨幣政策市場化改革進程
  3.1.1 1984—1997年我國貨幣政策市場化改革
  3.1.2 1998年以來我國貨幣政策市場化改革
 第二節(jié) 我國貨幣政策的非對稱效應(yīng)
 本章小結(jié)
第四章 信貸渠道的困境及在我國的實踐
 第一節(jié) 引 言
 第二節(jié) 信貸渠道及國內(nèi)的理解偏差
  4.2.1 西方信貸渠道理論及國內(nèi)理解偏差
  4.2.2 信貸渠道的經(jīng)驗研究及存在的問題
 第三節(jié) 我國信貸渠道的存在條件
  4.3.1 我國經(jīng)濟中是否存在銀行貸款依賴型企業(yè)
  4.3.2 貨幣政策能否影響銀行的信貸供給
 第四節(jié) 我國存在信貸渠道的證明
  4.4.1 引言
  4.4.2 變量與數(shù)據(jù)處理分析
  4.4.3 貨幣政策沖擊與Mix
  4.4.4 Mix與實體經(jīng)濟變量
 本章小結(jié)
第五章 外部監(jiān)管、貨幣政策和銀行信貸
 第一節(jié) 引 言
 第二節(jié) 銀行信貸與資本監(jiān)管的文獻回顧
 第三節(jié) 理論模型框架
  5.3.1 模型假設(shè)
  5.3.2 信貸模型及分析
 第四節(jié) 外部監(jiān)管強化貨幣政策對銀行信貸影響的初步證據(jù)
  5.4.1 我國商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)和資本充足狀況
  5.4.2 外部監(jiān)管強化貨幣政策對銀行信貸的非對稱效應(yīng)：初步證據(jù)
 第五節(jié) 外部監(jiān)管強化貨幣政策對銀行信貸影響的實證分析
  5.5.1 變量選取和數(shù)據(jù)處理
  5.5.2 實證過程及結(jié)果分析
 本章小結(jié)
第六章 外部監(jiān)管、貨幣政策的非對稱性及經(jīng)濟波動
 第一節(jié) IS-LM和CC_LM模型的簡要回顧
  6.1.1 傳統(tǒng)的IS-LM模型的簡要回顧
  6.1.2 CC-LM模型的簡要回顧
 第二節(jié) 加入資本約束和信貸配給效應(yīng)的KCC-LM模型
  6.2.1 四個市場的均衡
  6.2.2 KCC-LM模型的比較靜態(tài)分析
  6.2.3 KCC-LM模型的動態(tài)分析：自動均衡機制
  6.2.4 KCC-LM模型與AD-AS模型
 第三節(jié) 資本監(jiān)管、貨幣政策的非對稱性與我國經(jīng)濟波動
  6.3.1 1981-1997年前后經(jīng)濟波動和貨幣政策調(diào)控
  6.3.2 1997年前后-2006年的經(jīng)濟波動和貨幣政策調(diào)控
 第四節(jié) 我國資本監(jiān)管、貨幣政策非對稱性和經(jīng)濟波動的實證分析
  6.4.1 相關(guān)文獻回顧
  6.4.2 模型構(gòu)建和數(shù)據(jù)整理
  6.4.3 模型回歸和結(jié)果分析
 本章小結(jié)
第七章 KCC-LM背后：存差和非對稱性強化的制度解釋
 第一節(jié) 我國銀行存差成因的文獻綜述
  7.1.1 我國銀行存差的結(jié)構(gòu)分析
  7.1.2 我國銀行存差成因的文獻綜述
 第二節(jié) KcC_LM背后：存差和非對稱性強化的制度解釋
  7.2.1 存差的重要性和適度性的評判
  7.2.2 政府主導(dǎo)的國有銀行改革：存差和非對稱效應(yīng)強化
  7.2.3 國有銀行改革、金融約束和金融抑制
 第三節(jié) 我國銀行存差的經(jīng)濟效應(yīng)：2007-2008上
  7.3.1 我國銀行存差利弊分析：文獻綜述
  7.3.2 我國銀行存差的經(jīng)濟效應(yīng)：2007—2008上
  7.3.3 我國銀行存差的經(jīng)濟效應(yīng)：總結(jié)
 第四節(jié) 銀行存差破解對策的文獻綜述
 本章小結(jié)
第八章 存差破題、資本市場與金融政策
 第一節(jié) 銀行存差、持續(xù)改革和資本市場
  8.1.1 銀行存差、持續(xù)改革和資本市場
  8.1.2 我國資本市場的制度缺陷
  8.1.3 我國資本市場制度缺陷的深入分析
  8.1.4 資本市場大力發(fā)展的核心問題
 第二節(jié) 資本市場、金融監(jiān)管和貨幣政策
  8.2.1 間接融資、金融監(jiān)管與貨幣政策
  8.2.2 美國金融危機爆發(fā)過程及根源研究
  8.2.3 直接融資、金融監(jiān)管與貨幣政策
  8.2.4 有關(guān)金融發(fā)展的假說
 本章小結(jié)
第九章 主要結(jié)論和政策建議
 第一節(jié) 主要結(jié)論
 第二節(jié) 加強貨幣政策調(diào)控效力的政策選擇
 本章小結(jié)
參考文獻
  一、中文文獻
  二、英文文獻
附錄
后記

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