保險風險證券化研究

前言

　　2007年《廈門社科叢書》與廣大讀者見面了，這次共推出六部專著，內容涉及經濟、文化、歷史等領域。與2006年首次發(fā)行的《廈門社科叢書》相比，該套叢書特色更加鮮明，如《廈門史略》，是一部以廈門地方發(fā)展為主線，從社會文明角度講述廈門歷史的專著，具有史觀獨特、史料出新、可讀性強的特點。又如《保險風險證券化研究》，對保險風險證券化的實際運用進行了多方位的思考與探討，對我國保險風險尤其是海峽西岸保險風險的防范與化解提出了自己的見解。還有《和諧社會理論與廈門實踐》一書，是全面反映和諧廈門建設實踐經驗的專著，佐證了社會主義和諧社會建設理論，為和諧社會建設實踐提供了一種可供參考的探索與思路這些專著的推出，是我市哲學社會科學研究新成果的又一次展示，可喜可賀！　　編輯出版《廈門社科叢書》的實踐表明，《廈門社科叢書》匯集了廈門社科研究成果與研究廈門的社科成果，已經逐漸成為檢驗與展示我市社會科學研究成果的重要平臺，成為推動我市社會科學事業(yè)繁榮發(fā)展的重要載體。因此，我們要認真總結《廈門社科叢書》申報、評審的經驗，在組織編纂工作中，進一步加強導向性、規(guī)范性，進一步突出主題、突出廈門，把地方性、應用性作為選題的重要原則，在推出學術研究成果的同時，注意將學術性、知識性與普及性、可讀性更好地結合起來。

內容概要

在風險的相關性日益增強、巨災損失不斷擴大以及可保風險逐漸泛化的條件下，一方面保險公司或再保險公司所要求的資本量大大增加，另一方面也使得保險或再保險的供給量相對減少，作為風險轉移形式之一的保險風險證券化應運而生。    通過保險風險證券化使得保險風險的轉移不再僅僅限于保險市場，還可以向資本市場轉移，這對提高保險公司的承保能力、穩(wěn)定保險公司的經營、改進投保人或被保險人的福利、增加投資者的收益、淡化政府作為“最后再保險人”的角色、改善保險市場與資本市場的資本結構將會發(fā)揮巨大的作用。    本書共七章。第1章首先界定保險風險證券化的內涵，并對相關文獻進行綜述；第2章從風險管理與保險的角度闡述了保險風險證券化的理論基礎：可保風險泛化理論、保險功能的深化回歸理論、風險管理整合的層際理論，并采用Doherty與Schlesinger的風險分解原理對其進行精算學分析；第3章分析了保險風險證券化的需求，并設計或選取量化分析工具對保險風險證券化給其利益相關方所產生的效應進行經濟學分析；第4章在保險風險證券化與再保險之間究竟是替代還是互補的分歧上，提出保險風險證券化與再保險的“共生”關系理論；第5章從監(jiān)管角度探討了保險風險證券化的制度供給問題；第6章主要介紹了巨災債券、巨災期貨與期權以及其他已呈現的保險風險證券化產品的運作與實務；第7章對保險風險證券化在我國的運用進行了初步探討，并以地震風險為例，對我國地震債券的定價模型進行研究，并采用蒙特卡羅模擬方法對我國地震債券的價格趨勢進行預測與分析。    本書的創(chuàng)新之處主要體現在：（1）在保險風險證券化的理論基礎上，提出可保風險泛化理論、保險功能的深化回歸理論、風險管理整合的層際理論；（2）對保險風險證券化與再保險的替代與互補關系進行探討，提出“共生”關系理論；（3）從監(jiān)管的視角對保險風險證券化的制度供給進行考察；（4）進行我國地震債券的定價模型研究及采用蒙特卡羅模擬方法對我國地震債券的價格趨勢進行預測。

作者簡介

趙正堂，男，漢族，1978年11月生，湖北荊州人，經濟學（保險學）博士，現為廈門大學金融系講師、碩士生導師。已獲國際壽險管理師（FLMI）資格證書，中國精算師資格廈門大學考試中心負責人，主要研究領域為保險經濟學、保險精算、再保險理論與政策等，已在國內主要刊物上發(fā)表金融保險論文近20篇；參與翻譯多部國外教材，目前正在主持福建省社會科學規(guī)劃項目“構建海峽西岸和諧社會的保險支持動力系統(tǒng)研究”。

書籍目錄

總序摘要0  導論  0.1  選題的目的及意義  0.2  選題的現實背景  0.3  研究的方法與技術路線  0.4  本書的篇章結構  0.5  主要創(chuàng)新與進一步研究的方向第1章  保險風險證券化概述  1.1  保險風險證券化界定說的評介  1.2  本書對保險風險證券化的界定  1.3  保險風險證券化的分類  1.4  保險風險證券化的發(fā)展  1.5  國內外研究現狀綜述  1.6  小結第2章  保險風險證券化的理論基礎  2.1  概述  2.2  可保風險泛化理論  2.3  保險功能的深化回歸理論  2.4  風險管理整合的層際理論  2.5  保險風險證券化原理的精算學分析  2.6  小結第3章  保險風險證券化的經濟學分析  3.1  保險風險證券化的需求分析  3.2  保險風險證券化對保險人承保能力的擴展  3.3  保險風險證券化與資本市場交易成本降低的相關分析  3.4  保險風險證券化對投資者收益的效應分析之一：市場模型  3.5  保險風險證券化對投資者收益的效應分析之二：夏普比率  3.6  小結第4章  保險風險證券化與再保險  4.1  傳統(tǒng)再保險的功能  4.2  當今國際再保險市場經營環(huán)境淺析  4.3  巨災風險不斷擴大背景下傳統(tǒng)再保險的缺陷  4.4  保險風險證券化對傳統(tǒng)再保險的影響  4.5  保險風險證券化的“風險三角”理論  4.6  小結第5章  保險風險證券化的制度供給研究——監(jiān)管視角的思考  5.1  保險風險證券化的監(jiān)管問題  5.2  對保險風險證券化交易監(jiān)管的最新進展  5.3  保險風險證券化對再保險監(jiān)管所帶來的挑戰(zhàn)  5.4  小結第6章  保險風險證券化的產品分析  6.1  巨災債券  6.2  巨災期權  6.3  氣候期貨  6.4  其他保險風險證券化商品  6.5  小結第7章  關于我國運用保險風險證券化的思考  7.1  我國所面臨的巨災風險概述  7.2  我國運用保險風險證券化的利弊分析  7.3  我國運用保險風險證券化的幾點建議  7.4  保險連接型證券的定價模型分析  7.5  我國地震債券的個案研究  7.6  小結附錄  附錄一  全球具有代表性的政府巨災保障計劃  附錄二  全球巨災債券交易現狀(截至2004年)  附錄三  我國地震債券價格蒙特卡羅模擬的程序參考文獻后記

編輯推薦

　　《保險風險證券化研究》擬采用規(guī)范與實證相結合、定量與定性相結合、微觀與宏觀相結合、國際與國內相結合的研究方法，從風險管理與保險的角度對保險風險證券化的理論基礎進行探討，提出了可保風險泛化理論、保險功能的深化回歸理論與風險管理整合的層際理論；并設計或選取相應的量化模型對保險風險證券化進行經濟學分析；采用比較分析法對保險風險證券化與再保險的關系進行較深入的研究，提出了保險風險證券化與再保險的“共生”關系理論。此后，《保險風險證券化研究》從制度供給的角度對保險風險證券化的監(jiān)管問題進行初步研究；在此基礎上緊密聯(lián)系我國的巨災風險實際選取地震這一代表型自然災害對地震債券的定價模型進行思考，并在歷史數據不足的情況下采用蒙特卡羅方法對地震債券的價格趨勢進行模擬。

圖書封面

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