投資風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　在學(xué)習(xí)投資風(fēng)險(xiǎn)管理之前，讀者如果已學(xué)習(xí)過投資經(jīng)濟(jì)學(xué)、證券投資學(xué)、項(xiàng)目評(píng)估等課程，并有定的數(shù)理基礎(chǔ)，會(huì)給學(xué)習(xí)《投資決策分析系列教材：投資風(fēng)險(xiǎn)管理》帶來一定的方便。但是，即使沒有學(xué)習(xí)過以上課程，只要有足夠的耐心，讀者也能閱讀《投資決策分析系列教材：投資風(fēng)險(xiǎn)管理》并且大體上掌握《投資決策分析系列教材：投資風(fēng)險(xiǎn)管理》的內(nèi)容。因?yàn)轱L(fēng)除管理理論與技術(shù)都是人們生活中處置風(fēng)險(xiǎn)事件的經(jīng)總結(jié)，一般人都有類似的生活閱歷，它并不是高深莫測(cè)的抽象道理。熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)，當(dāng)然需要相應(yīng)的數(shù)量分析，我們?cè)诟戒浿辛_列了直接相關(guān)的數(shù)學(xué)知識(shí)，就是為了方便讀者隨時(shí)翻閱?！巴顿Y組合保險(xiǎn)”主要是機(jī)構(gòu)投資者在投資風(fēng)險(xiǎn)管理中使用的策略，它涉及較為復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，該章我們加了星號(hào)，作為選學(xué)內(nèi)容。

書籍目錄

總序前言第一章 志論第一節(jié) 投資風(fēng)除及其分類第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理思想的演變第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的新觀念第二章 預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié) 投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度與無差異曲線第二節(jié) 有效邊界與最優(yōu)組合第三節(jié) 預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系第三章 傳統(tǒng)投資風(fēng)險(xiǎn)管理與套期保值第一節(jié) 傳統(tǒng)投資風(fēng)險(xiǎn)管理方法概述第二節(jié) 套期保值的原理第三節(jié) 套期保值方法的應(yīng)用第四章 VaR技術(shù)簡(jiǎn)介第一節(jié) VaR法的基本原理第二節(jié) VaR的估計(jì)方法第三節(jié) VaR的應(yīng)用第五章 投資組合的VaR第一節(jié) 投資組合的VaR第二節(jié) 利用EXCEL計(jì)算VaR組合與分解第三節(jié) 巴林銀行為什么會(huì)突然破產(chǎn)？第六章 債券投資風(fēng)險(xiǎn)與控制第一節(jié) 債券市場(chǎng)、利率和類型第二節(jié) 債券的收益與風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié) 債券投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制第七章 外匯投資風(fēng)險(xiǎn)與控制第一節(jié) 外匯與外匯市場(chǎng)第二節(jié) 外匯匯率第三節(jié) 外匯抽資收益與風(fēng)險(xiǎn)管理第八章 股票投資風(fēng)險(xiǎn)及其管理第一節(jié) 股票投資第二節(jié) 股票投資的風(fēng)險(xiǎn)分析第三節(jié) 股票投資管理策略與風(fēng)險(xiǎn)控制第九章 期貨投資風(fēng)險(xiǎn)及其控制第一節(jié) 期貨投資基礎(chǔ)知識(shí)第二節(jié) 期貨的定價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第三節(jié) 期貨投資及其風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 股指期貨及其在股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用第十章 投資組合保險(xiǎn)的理論與應(yīng)用第一節(jié) 投資組合保險(xiǎn)的基本概念第二節(jié) 投資組合保險(xiǎn)策略第三節(jié) 投資組合保險(xiǎn)策略的應(yīng)用第十二章 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第一節(jié) 項(xiàng)目投資及其評(píng)價(jià)第二節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十三章 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制第一節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的基本問題第二節(jié) 投資前時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié) 投資執(zhí)行期的風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 生產(chǎn)運(yùn)行期的風(fēng)險(xiǎn)管理附錄 相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)第一節(jié) 函數(shù)的導(dǎo)數(shù)第二節(jié) 向量與矩陣第三節(jié) 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)參考文獻(xiàn)

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