基于金融脆弱性的銀行危機傳染研究

內(nèi)容概要

　　該書是關(guān)于金融題材的研究專著，隨著金融危機的發(fā)生，金融危機群發(fā)性日益明顯，對金融危機傳染的研究也逐漸成為熱點。本書共分七章，對金融危機的脆弱性、金融危機的傳染機制和市場行為等內(nèi)容進行了系統(tǒng)研究，從市場主體的經(jīng)濟行為及它們之間相互作用的微觀層面，系統(tǒng)地探尋銀行危機傳染產(chǎn)生的內(nèi)在根源及其傳染機制，作者對如何避免危機的提出了自己的看法，相信這對金融業(yè)健康發(fā)展有一定的積極作用。

書籍目錄

1導(dǎo)言
1.1研究背景和意義
1.2研究理論綜述
1.3相關(guān)概念
1.3.1金融脆弱性
1.3.2銀行危機
1.3.3傳染
1.3.4銀行危機傳染
1.4研究思路及結(jié)構(gòu)安排
1.4.1研究思路
1.4.2全書框架
2銀行脆弱性：銀行危機根源分析
2.1貨幣脆弱性與銀行危機
2.2銀行貸款業(yè)務(wù)與銀行危機
2.2.1貸款業(yè)務(wù)與銀行危機
2.2.2銀行過度信貸與銀行危機
2.2.3債務(wù)衍生機制產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險
2.2.4不良資產(chǎn)與銀行危機
2.3銀行資產(chǎn)特性與銀行危機
2.4合約的不完全性與銀行脆弱性
2.5信息不對稱與銀行危機
2.6委托代理與銀行危機
2.6.1委托代理、信息不對稱與銀行危機
2.6.2委托代理目標(biāo)不一致與銀行危機
2.7結(jié)語
3金融脆弱性：銀行危機傳染誘因分析
3.1金融脆弱性與銀行危機傳染
3.2銀行脆弱性——銀行危機傳染誘因分析
3.2.1銀行擠兌傳染性分析
3.2.2銀行資產(chǎn)的非流動性導(dǎo)致流動性短缺的傳染
3.2.3多重均衡為危機傳染提供了條件
3.2.4信息不對稱是危機傳染的基本作用因素
3.2.5信用非線性機制與銀行危機傳染
3.3銀行體系脆弱性與銀行危機傳染
3.4結(jié)語
4金融聯(lián)系與銀行危機接觸性傳染
4.1銀行間聯(lián)系與危機傳染的理論分析
4.1.1銀行間聯(lián)系傳染模型
4.1.2銀行間聯(lián)系傳染的作用機理
4.1.3銀行間聯(lián)系傳染效應(yīng)分析
4.2銀行間聯(lián)系程度與銀行危機傳染的關(guān)系
4.3結(jié)語
5銀行危機非接觸性傳染渠道
5.1信息不對稱——預(yù)期作用機理分析
5.1.1預(yù)期是非接觸性傳染的直接作用因素
5.1.2非接觸性傳染預(yù)期作用機理分析
5.1.3非接觸性傳染的信息不對稱——預(yù)期作用機理分析
5.2基于信息的銀行危機傳染
5.2.1模型分析
5.2.2基于信息的銀行危機傳染的現(xiàn)實表現(xiàn)
5.3金融恐慌傳染
5.4結(jié)語
6銀行危機傳染的利率作用機制
6.1銀行危機與信貸市場利率波動
6.2利率增加通過銀行資產(chǎn)導(dǎo)致銀行危機傳染
6.3利率增加通過銀行負(fù)債導(dǎo)致銀行危機傳染
6.4利率增加的道德風(fēng)險作用機制分析
6.5利率增加引致融資結(jié)構(gòu)脆弱性增加
6.6利率增加—信息不對稱反饋效應(yīng)的作用機理分析
6.7結(jié)語
7中國防范治理銀行危機傳染的對策思路
7.1中國銀行業(yè)傳染風(fēng)險分析
7.1.1中國銀行業(yè)金融脆弱性的主要表現(xiàn)
7.1.2中國銀行業(yè)傳染風(fēng)險分析
7.2銀行危機傳導(dǎo)防范與控制的理論分析
7.2.1基本模型——S1模型
7.2.2SIR模型
7.2.3S1R模型分析的基本結(jié)論
7.2.4模型的政策含義
7.3銀行脆弱性預(yù)警
7.3.1銀行脆弱性預(yù)警機制及其功能
7.3.2銀行脆弱性預(yù)警
7.4銀行危機傳染源的防范與控制——單個銀行穩(wěn)健性
7.4.1銀行功能的拓展——基于功能觀的銀行危機傳染的防范治理
7.4.2信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理
7.4.3資本充足管理
7.5尊重銀行體系自我調(diào)節(jié)能力，維持系統(tǒng)平衡
7.5.1充分發(fā)揮價格機制的作用
7.5.2健全市場退出機制
7.5.3促進銀行同業(yè)監(jiān)管和互助
7.6建立統(tǒng)一的監(jiān)管機構(gòu)，加強金融協(xié)調(diào)
7.7存款保險制度
7.7.1存款保險制度
7.7.2存款保險制度道德風(fēng)險防范的制度安排
7.8委托代理問題的治理安排
7.9銀行外部監(jiān)管制度安排
7.9.1加強銀行的信息披露
7.9.2加強金融創(chuàng)新監(jiān)管
7.10結(jié)語
主要參考文獻
后記

章節(jié)摘錄

　　1 導(dǎo)言　　1．1 研究背景和意義　　20世紀(jì)90年代，金融危機頻繁爆發(fā)：l992年的英鎊危機、1994年的墨西哥金融危機、l997年的東南亞金融危機、l998年的俄羅斯金融危機、1999年的巴西金融危機、2001年的阿根廷金融危機以及2007年的美國次貸危機。在這些金融危機的爆發(fā)中，銀行都無一幸免，甚至銀行本身也成為危機源，其脆弱性不但加劇了危機，而且是危機深化和擴大的原因。有研究表明，在發(fā)展中國家，因為銀行體系的脆弱性，1980年以來爆發(fā)的大大小小的銀行業(yè)危機達100多次。最近幾次爆發(fā)的銀行業(yè)危機就有較強的傳染性，如拉美、東南亞等國家爆發(fā)的銀行業(yè)危機①，尤其是最近的美國次貸危機，讓我們不得不關(guān)注銀行危機傳染問題。銀行危機傳染有其復(fù)雜的機理和路徑，在危機發(fā)生頻率提高、傳染速度加快、傳染范圍擴大、危機危害程度增加、危機傳染強化的背景下，進一步探究銀行危機傳染機制可為銀行危機傳染的原因、渠道、路徑提供理論依據(jù)，提高我們對危機傳染的認(rèn)識，對于防范危機傳染，提高金融安全有著顯著的現(xiàn)實意義?！　°y行業(yè)危機的真實影響很大，其成本占GDP比重很高。為了應(yīng)對次貸危機，美國政府2008年9月20日向國會提交一項總額達7000億美元的金融救援計劃?！　?hellip;…

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