期貨市場計算機分析指南

內(nèi)容概要

　　本書分為:系統(tǒng)的建立、技術(shù)研究、系統(tǒng)測試、日交易四章，內(nèi)容包括:問題1:鑒定可交易的市場；問題2:鑒別走勢；問題3:市場擇時；問題4:建立止損等。

作者簡介

作者：（美國）查爾斯·勒博（Charles Lebeau） （美國）大衛(wèi)·W.盧卡斯（David W.Lucas） 譯者：何苗  查爾斯·勒博，作者是一位馳騁于期貨行業(yè)24年多的德高望重的老將。作為《技術(shù)交易商簡報》——個面向機構(gòu)及專業(yè)期貨交易商的教育性月刊的編輯和發(fā)行人，勒博以他的交易技巧和技術(shù)分析的專業(yè)知識而聞名遐邇。他曾任E.F哈頓公司的區(qū)域期貨主管。他組織、規(guī)劃及推廣過無數(shù)次的與商品相關(guān)的投資產(chǎn)品活動。他是期貨市場上一家理財公司島景金融集團（Island View Financial Group，Inc）的創(chuàng)立者和總裁。勒博寫過許多關(guān)于技術(shù)分析和建立可盈利的交易系統(tǒng)的方法的文章。他是南加州大學的一名客座講師。經(jīng)常在那里教授大學的基礎(chǔ)性和技術(shù)性分析課。他出席過在美國、香港、新加坡、倫敦及蘇黎士舉行的重大的行業(yè)會議，會上他也是一名獨具特色的發(fā)言人。 大衛(wèi)·W.盧卡斯，作者在計算機期貨交易方面是一位知名的權(quán)威人士。他寫過許多關(guān)于設(shè)計和測試期貨交易策略的文章。盧卡斯具有淵博的計算機知識，擔任深受贊譽的《技術(shù)交易商簡報》的技術(shù)編輯。作為一名期貨專家，盧卡斯有著多年的交易經(jīng)驗，他是島景金融集團的副總裁，負責管理的基金交易。同時，他也為專業(yè)的交易顧問提供咨詢，幫勘他們開發(fā)、測試及監(jiān)控期貨交易模型。

書籍目錄

導論
　使用個人電腦
　建立您自己的系統(tǒng)
　交易并不易
　找到合適的工具
　交易前測試
　分享日交易的點子
　我們并非無所不知
　真正的目的是賺錢
　本書不是入門讀物
　讀者須知
第一章　系統(tǒng)的建立
　導論
　為什么建立系統(tǒng)？
　付款為收益
　界定問題，然后解決問題
　問題1：鑒定可交易的市場
　流動性是關(guān)鍵
　避免新市場
　……
第二章 技術(shù)研究
第三章 系統(tǒng)測試
第四章 日交易

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   導論 各種類型的指標 任何成功的交易系統(tǒng)必須具有一些客觀、可重復使用的入市和退市方法。這些方法可以分為幾種類型。有經(jīng)典的愛德華一瑪吉圖表分析，優(yōu)點是簡單而全面，缺點是主觀性太強。還有非常復雜、基于數(shù)學的方法，如自動反轉(zhuǎn)整體移動平均線（ARIMA）或傅立葉頻譜分析。我們看不出復雜的數(shù)學擇時模型優(yōu)于其他的類型的分析。 數(shù)量驚人的交易商臆想市場存在某種潛在的結(jié)構(gòu)，一旦讓他們發(fā)現(xiàn)了，那就是通向成功的康莊大道。這些交易商贊同一些很普遍的方法，如艾略特波浪線、江恩分析、甚至是占星術(shù)。一小群直言不諱的交易商／狂熱分子是這些策略的忠實護衛(wèi)者。他們主要是靠信念交易，給不出什么證據(jù)和邏輯支持他們的信仰。他們長時間努力工作，卻默默地蒙受損失。然而他們始終認為失敗只是源于個沒有找到他們認為的隱藏在市場中的真理確切半徑的能力。偶爾的收益給了他們堅持的動力，而損失卻讓他們懺悔自己工作不夠努力，或花的錢不夠多，因而沒能揭開被精心守衛(wèi)著的控制市場的秘密。他們真是不幸，花上大筆錢，參加研討會，咨詢目前的專家（作為人類慷慨的朋友，他愿意僅收幾百美元就分享秘密），也只了解了部分的秘密。我們認為如果真有什么潛在的結(jié)構(gòu)控制著市場，那也顯然還沒被發(fā)現(xiàn)。但最重要的是，我們相信無論誰發(fā)現(xiàn)了富裕的最終秘密，以任何價格都不愿與我們分享的。 最后，在我們列舉的指標類型中，我們來講講本章要講到的指標。這些電腦生成的技術(shù)研究是比較簡單的指標，通常來源于價格。它們不是富裕的秘密，只是普通的方法，可能永遠不會揭露什么市場的終極真理。這些比較有名的指標，是用來給我們提供通俗易懂的有助于人市退市的信號的。 關(guān)于這些指標的作品已有很多。但我們覺得這方面的文獻偏學術(shù)性，實際運用和指導太少。我們對學術(shù)分析沒有爭議，事實上，我們感激它所教給我們的知識。但是，我們認為大多數(shù)的交易商沒有認識到每種指標許多不太明顯但很實際的用處及局限性。他們也沒有掌握可以把這些技巧融入系統(tǒng)的許多方法。 學會使用各種指標 交易新手經(jīng)常告訴我們他們不知道電腦屏幕上那眾多的波紋線代表什么，即使交易老手也覺得這些波紋線有些令人生畏。我們會根據(jù)自己的以及多年來其他交易商與我們分享的經(jīng)驗給你們提供一些見解和建議，盡力填補這方面的信息溝。 你們可以看到各種分析中都有一些共同的線。每種線條在精心設(shè)計的交易系統(tǒng)中都有某種作用。一些技術(shù)指標在趨勢性的市場非常有效，另一些則最適用于非走勢性的市場。盡管所有這些指標都建立在價格基礎(chǔ)上，它們的計算方法卻不同。對我們而言，沒有最好的或最差的甚至最喜歡的技術(shù)研究。我們要告訴您的是我們所認為的恰當高效地使用每種指標的方法，我們的講解會盡可能的具體。選擇多種多樣，沒有對錯之分，所以最終的評價取決于您選擇哪一種指標，如何選擇，當然前提是有您想使用的指標。 我們選擇的技術(shù)研究與期貨市場相關(guān)性最大，而不是證券市場。證券市場研究只是針對證券的。除了交易量和未平倉合約數(shù)是直接研究的，其余的研究完全是從價格計算出來的。這些研究在極易獲得的商業(yè)技術(shù)分析軟件上都可找到。

媒體關(guān)注與評論

　　“《期貨市場計算機分析指南》一書以作者多年的經(jīng)驗提供了一頁又一頁的可靠的交易建議。你會愿意將這本包含廣博的知識的指南放在電腦前，作為最有用的技術(shù)研究的便利參考書的?！薄　　锟怂埂ね柲獱枺?Rex Wilmore），未來資源來源總裁　　　　“對借助電腦來做技術(shù)分析的交易商而言，《期貨市場計算機分析指南》是一本真正地傳授方法的書。書中充滿了有益的指導和策略。強力推薦！”　　——霍沃德·阿靈頓（Howard Arrington），Ensign軟件的所有者　　　　“很榮幸被邀請為這本精心力作寫序言?！镀谪浭袌鲇嬎銠C分析指南》為現(xiàn)代技術(shù)分析做出了寶貴　　貢獻。”　　——提姆·斯拉特（ Tim Slater），Computrac軟件集團總裁　　　　“建立和測試系統(tǒng)這兩個詳細的部分是迄今為止我所讀過的關(guān)于這兩個重要話題中最出色的。《期貨市場計算機分析指南》向交易商展示了如何獲得他們所需的優(yōu)勢以獲得最大的利潤。”　　——拉爾夫·溫斯（Ralph Vince）．《投資組合管理公式》（Portfolio Management Formulas）和《資金管理數(shù)學》（The Mathematics of Money Management）的作者　　　　“日本技術(shù)師說‘要了解市場，就去問市場?！@部優(yōu)秀作品清晰地向你展示了揭示和理解市場發(fā)出的信息的最佳方法。”　　——斯蒂夫·尼森（Steve Nison），《日本蠟燭圖繪制技巧》（Japanese Candlestick Charting Techniques）　　的作者

編輯推薦

《期貨市場計算機分析指南》試圖消除這一障礙，詳細解釋一些最普遍，最有用的計算機生成的技術(shù)指標。最重要的是，我們將對正確運用這些指標進行期貨交易給出實際性的建議。

名人推薦

“《期貨市場計算機分析指南》一書以作者多年的經(jīng)驗提供了一頁又一頁的可靠的交易建議。你會愿意將這本包含廣博的知識的指南放在電腦前，作為最有用的技術(shù)研究的便利參考書的?！?——里克斯·威爾莫爾（Rex Wilmore），術(shù)來資源來源總裁 “對借助電腦來做技術(shù)分析的交易商而言，《期貨市場計算機分析指南》是一本真正地傳授方法的書。書中究滿了有益的指導和策略。強力推薦！” ——霍沃德·阿靈頓（Howard Arrington），Ensign軟件的所有者 “很榮幸被邀請為這本精心力作寫序言。《期貨市場計算機分析指南》為現(xiàn)代技術(shù)分析做出了寶貴貢獻?！?——提姆·斯拉特（Tim Slater），Computrac軟件集團總裁 “建立和測試系統(tǒng)這兩個詳細的部分是迄今為止我所讀過的關(guān)于這兩個重要話題中最出色的?！镀谪浭袌鲇嬎銠C分析指南》向交易商展示了如何獲得他們所需的優(yōu)勢以獲得最大的利潤。” ——拉爾夫·溫斯（Ralph Vince），《投資組合管理公式》（Portfolio Management Formulas）和《資金管理數(shù)學》（The Mathematics of Money Management）的作者 “日本技術(shù)師說‘要了解市場，就去問市場?！@部優(yōu)秀作品清晰地向你展示了揭示和理解市場發(fā)出的信息的最佳方法?！?——斯蒂夫·尼森（Steve Nison），《日本蠟燭圖繪制技巧》（Japanese Candlestick Charting Techniques）的作者

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