新編精算原理

前言

　　上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院保險(xiǎn)系的教師們編寫(xiě)了一套高等院校保險(xiǎn)專業(yè)系列教材，打算在近兩年內(nèi)陸續(xù)出版。他們要我給這一套教材寫(xiě)個(gè)序，我很高興地答應(yīng)了。我之所以欣然從命有三個(gè)原因：　　首先，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展、我國(guó)社會(huì)的巨大進(jìn)步、人民生活水平的顯著提高，作為現(xiàn)代金融體系重要組成部分的保險(xiǎn)業(yè)當(dāng)前在我國(guó)已進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，無(wú)論是人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)還是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)都獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇。今天，有越來(lái)越多的個(gè)人、家庭、團(tuán)體和企業(yè)關(guān)注保險(xiǎn)，了解保險(xiǎn)和參加保險(xiǎn)，保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理最基本、最有效的手段，其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償功能、資金融通功能和社會(huì)保障管理職能正在被人們逐漸深入地認(rèn)識(shí)和接受。與此同時(shí)，我們的社會(huì)也十分需要有更多的能反映當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)格局的變化、反映保險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)化改革、反映進(jìn)入21世紀(jì)后我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在廣度和深度上的發(fā)展的保險(xiǎn)著作和教材問(wèn)世，以供高校金融保險(xiǎn)專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)和廣大的保險(xiǎn)從業(yè)人員閱讀。上海財(cái)大保險(xiǎn)系的老師們把他們編寫(xiě)的這套體系和內(nèi)容都較新的系列教材奉獻(xiàn)給社會(huì)，我認(rèn)為，他們是做了件大好事?！　〉诙?，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系歷史悠久，可以追溯到1946年國(guó)立上海商學(xué)院（即上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的前身）創(chuàng)建的我國(guó)第一個(gè)保險(xiǎn)系。1985年國(guó)內(nèi)恢復(fù)保險(xiǎn)專業(yè)教學(xué)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)為當(dāng)時(shí)華東地區(qū)惟一的一所設(shè)有保險(xiǎn)專業(yè)本科和碩士研究方向的院校。伴隨著我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，上海財(cái)大保險(xiǎn)系日益成熟，師資力量雄厚，開(kāi)設(shè)專業(yè)課程齊全。在我的眼里，財(cái)大保險(xiǎn)系的老師們十分優(yōu)秀，其中有一些我是看著他們一步步成長(zhǎng)起來(lái)的。

內(nèi)容概要

　　《新編精算原理》對(duì)現(xiàn)代精算理論的主要內(nèi)容作了初步的介紹，包括利息理論、生存模型、壽險(xiǎn)精算、非壽險(xiǎn)精算和風(fēng)險(xiǎn)理論。目的是使讀者通過(guò)《新編精算原理》對(duì)精算理論有一個(gè)整體的了解，同時(shí)也對(duì)精算師的工作內(nèi)容有一個(gè)初步的概念。　　《新編精算原理》適合作為保險(xiǎn)專業(yè)本科生和研究生的教材，還可作為保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)人員或保險(xiǎn)方向的研究人員的參考用書(shū)?！缎戮幘阍怼芬策m合希望對(duì)精算學(xué)和精算工作有所了解的一般讀者。

書(shū)籍目錄

序前言第一章　緒論附錄1　世界上主要的精算組織及其網(wǎng)址第二章　利息理論初步第一節(jié)　利息理論的基本概念第二節(jié)　利息理論的應(yīng)用--年金第三節(jié)　利息理論的應(yīng)用--資本預(yù)算第四節(jié)　利息理論的應(yīng)用--債券定價(jià)第三章　生存模型簡(jiǎn)介第一節(jié)　生存模型中的基本概念第二節(jié)　生命表第三節(jié)　生命表的種類及構(gòu)造附錄1　多重生命函數(shù)簡(jiǎn)介附錄2　1990　1993年中國(guó)壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)生命表的編制過(guò)程第四章　壽險(xiǎn)精算初步--保費(fèi)的計(jì)算原理第一節(jié)　人壽保險(xiǎn)第二節(jié)　生存年金第三節(jié)　純保費(fèi)第四節(jié)　毛保費(fèi)的計(jì)算原理附錄1　換算函數(shù)附錄2　純保費(fèi)的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義和實(shí)際保費(fèi)的計(jì)算原理第五章　壽險(xiǎn)精算初步--保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金第一節(jié)　純保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算方法第二節(jié)　修正責(zé)任準(zhǔn)備金方法附錄l　用轉(zhuǎn)換函數(shù)表示的責(zé)任準(zhǔn)備金公式第六章　多重?fù)p失模型、保單現(xiàn)金價(jià)值和盈余分析第一節(jié)　多重?fù)p失模型第二節(jié)　不喪失賠償價(jià)值和現(xiàn)金價(jià)值第三節(jié)　盈余分析和資產(chǎn)份額附錄1　團(tuán)體壽險(xiǎn)和養(yǎng)老金精算簡(jiǎn)介第七章　非壽險(xiǎn)精算簡(jiǎn)介--費(fèi)率厘定第一節(jié)　賠款頻率和賠款額度的分布和估計(jì)第二節(jié)　費(fèi)率厘定第三節(jié)　無(wú)賠款優(yōu)待制度第八章　非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金和風(fēng)險(xiǎn)理論第一節(jié)　未決賠款準(zhǔn)備金的分類和估計(jì)方法第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)理論附錄一　中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(1990-1993)附錄二　中國(guó)保監(jiān)會(huì)的有關(guān)精算規(guī)定附錄三　思考題與復(fù)習(xí)題答案參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　實(shí)際上，如果假設(shè)個(gè)體都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，Arrow-Lind在1970年證明了，隨著所匯集的保險(xiǎn)公司股東數(shù)量的不斷擴(kuò)大，只要在損失概率即公平精算費(fèi)率的基礎(chǔ)上籌集保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)公司股東群體就可以解決個(gè)別投保人的損失補(bǔ)償問(wèn)題。也就是說(shuō)，如果相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)厭惡的保險(xiǎn)公司的股東匯集起來(lái)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡的個(gè)體投保人而言，是將自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給了整體保險(xiǎn)公司的股東群體；而對(duì)于股東整體而言，則是將可能的損失在群體之間進(jìn)行分散。而且，只要股東群體充分大，保險(xiǎn)公司的股東作為一個(gè)整體，僅僅依賴其整體內(nèi)的期望損失，而與個(gè)體股東的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度無(wú)關(guān)，這就是說(shuō)，由風(fēng)險(xiǎn)厭惡的股東匯集起來(lái)的整體，就變成一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性的“保險(xiǎn)供給者”。顯然，這種將個(gè)體組織起來(lái)并且管理著保險(xiǎn)費(fèi)的組織，就是保險(xiǎn)公司。因此，保險(xiǎn)公司實(shí)質(zhì)上就是利用上述保險(xiǎn)原理來(lái)向個(gè)體提供保險(xiǎn)產(chǎn)品。而理想的保險(xiǎn)供給者，則將是風(fēng)險(xiǎn)中性的?！　⊥茝VArrow-Lind定理到考慮保險(xiǎn)公司的管理費(fèi)用的情形，同樣可以證明此時(shí)隨著股東人數(shù)的增加，保險(xiǎn)公司提供的保險(xiǎn)產(chǎn)品的費(fèi)率將等于前面介紹的毛保費(fèi)。　　當(dāng)然，實(shí)際上，保險(xiǎn)公司的股東人數(shù)是有限的，不可能是無(wú)窮多。Arrow-Lind定理的條件是不滿足的，保險(xiǎn)公司對(duì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)并不是風(fēng)險(xiǎn)中性的，其實(shí)際收取的保費(fèi)也就不可能是純保費(fèi)或毛保費(fèi)。通常會(huì)在此基礎(chǔ)上再加上一定的風(fēng)險(xiǎn)安全附加。下面我們?cè)诓豢紤]保險(xiǎn)公司管理費(fèi)用的情形下，介紹一些精算中常用的確定安全附加的方法。假設(shè)z表示賠付支出的隨機(jī)變量，相應(yīng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的保費(fèi)P可以看作是Z到實(shí)數(shù)集合的一個(gè)映射規(guī)則，記為P-H[Z]，因此，保費(fèi)的計(jì)算原理就可以歸結(jié)為如何描述這個(gè)映射規(guī)則。

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