金融風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

　　《金融風(fēng)險管理》是作者馮宗憲在多年從事金融風(fēng)險管理教學(xué)和研究的基礎(chǔ)上，為適應(yīng)研究生教學(xué)需要而編著的教材。全書結(jié)合現(xiàn)代金融風(fēng)險理論、方法和案例分析為一體，融合定性分析與定量分析，不僅詳細闡述了金融風(fēng)險管理的沿革和有關(guān)理論與政策發(fā)展，而且對風(fēng)險管理規(guī)則和政策方面的研究內(nèi)容和成果也盡可能進行了系統(tǒng)的介紹，同時還著重對當(dāng)前金融風(fēng)險管理領(lǐng)域，如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、利率風(fēng)險以及匯率風(fēng)險等領(lǐng)域，進行了應(yīng)用分析和案例討論。

書籍目錄

第1章導(dǎo)論
1.1金融風(fēng)險的定義及分類
1.2金融風(fēng)險管理的產(chǎn)生及其理論基礎(chǔ)
1.3金融風(fēng)險管理的步驟和風(fēng)險測度
1.4金融風(fēng)險管理所面臨的挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢
1.5本書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排
第2章金融市場及其風(fēng)險
2.1金融市場的基本概念和金融市場體系
2.2貨幣市場與風(fēng)險
2.3外匯市場及其風(fēng)險
2.4固定收益證券與風(fēng)險
2.5股票市場及其風(fēng)險
2.6資產(chǎn)證券化及其風(fēng)險
2.7金融衍生產(chǎn)品市場
2.8金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險
第3章金融風(fēng)險監(jiān)管機構(gòu)與風(fēng)險監(jiān)管
3.1金融風(fēng)險監(jiān)管與機構(gòu)
3.2國際金融監(jiān)管機構(gòu)
3.3巴塞爾新資本協(xié)議
3.4資產(chǎn)證券化風(fēng)險監(jiān)管
3.5巴塞爾新資本協(xié)議的實施
3.6金融危機對監(jiān)管規(guī)則的新挑戰(zhàn)
3.7金融體系穩(wěn)健性的評估
第4章風(fēng)險評級
4.1個人信用評級
4.2證券評級
4.3基金風(fēng)險評級
4.4對金融機構(gòu)的評級
4.5國家風(fēng)險評級
第5章信用風(fēng)險管理
5.1信用風(fēng)險及其評估
5.2新資本協(xié)議內(nèi)部評級法
5.3信用等級轉(zhuǎn)移矩陣
5.4信用風(fēng)險度量模型
5.5信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移
5.6壓力測試
第6章市場風(fēng)險管理
6.1市場風(fēng)險度量簡介
6.2常用的市場風(fēng)險度量方法
6.3VaR系統(tǒng)
第7章操作風(fēng)險管理
7.1操作風(fēng)險概述
7.2操作流程架構(gòu)和規(guī)則
7.3操作風(fēng)險評估
第8章利率風(fēng)險管理
8.1利率風(fēng)險
8.2市場基準(zhǔn)利率
8.3收益率曲線及其特征
8.4利率風(fēng)險的度量方法
8.5利率期限結(jié)構(gòu)的理論和模型
8.6信用價差
第9章匯率風(fēng)險管理
9.1匯率風(fēng)險的界定及成因
9.2匯率風(fēng)險敞口計量方法
9.3匯率風(fēng)險管理工具
9.4VaR理論模型在匯率風(fēng)險管理中的應(yīng)用
9.5壓力測試案例分析
第10章貸款綜合風(fēng)險定價
10.1商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的計量
10.2RAROC基本原理
10.3RAROC貸款定價方法及應(yīng)用
第11章衍生品定價與風(fēng)險管理
11.1衍生品定價理論
11.2遠期合約定價的一般理論
11.3期貨定價
11.4期權(quán)與期權(quán)定價
11.5常用的期權(quán)定價方法
11.6信用衍生品交易
11.7互換與信用衍生品定價及風(fēng)險管理
附錄Ⅰ
附錄Ⅱ
參考文獻
后記

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