金融經(jīng)濟學與金融數(shù)學若干問題研究

內(nèi)容概要

《金融經(jīng)濟學與金融數(shù)學若干問題研究》(作者王雪峰)的大部分內(nèi)容是屬于金融經(jīng)濟學和金融數(shù)學的。包括用函數(shù)的觀點研究現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型，方差與金融風險的關系研究，用蒙特卡洛隨機模擬方法研究長期持有風險資產(chǎn)的收益率和方差問題，基于不同經(jīng)濟主體的貨幣收支特點研究銀行系統(tǒng)貨幣創(chuàng)造能力，仿照列昂惕夫的投入產(chǎn)出模型思想研究多部門間貨幣流動的投入產(chǎn)出模型，研究股票價格的塑性和彈性規(guī)律和建立股票鎖定量的數(shù)學模型，研究基于投資策略的新型股票期權的定價問題，研究股票價格指數(shù)極差收益的經(jīng)驗分布和定價模型，對具有加和與倍乘混合特性的風險資產(chǎn)的投資學問題進行研究，研究中央銀行的貨幣增發(fā)模式是否符合規(guī)范經(jīng)濟學要求的問題。后三章內(nèi)容是屬于數(shù)學的，包括適用于邊際收益遞增特性的投入產(chǎn)出關系的DEA模型研究，研究自治方程組的路線束收縮率，研究前饋式神經(jīng)網(wǎng)絡的單參數(shù)動態(tài)搜索算法和區(qū)域映射模型。
《金融經(jīng)濟學與金融數(shù)學若干問題研究》的內(nèi)容特別適合作金融專業(yè)的研究生和博士生及喜歡金融數(shù)學的學生們的參考書，也適合作大專院校經(jīng)濟管理專業(yè)師生的參考書。

書籍目錄

第1章  收益率方程決定的資產(chǎn)的內(nèi)在價值函數(shù)及其性質(zhì)
  1．1  資產(chǎn)的現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型及其各種形式
  1．2  用函數(shù)的觀點來探討資產(chǎn)的內(nèi)在價值
  1．3  離散形式和連續(xù)形式的收益率方程
  1．4  由離散形態(tài)的收益率方程推導資產(chǎn)的內(nèi)在價值序列
  1．5  由連續(xù)形態(tài)的收益率方程推導資產(chǎn)的內(nèi)在價值函數(shù)
  1．6  內(nèi)在價值序列和內(nèi)在價值函數(shù)的若干性質(zhì)
  1．7  若干現(xiàn)金收益函數(shù)與相應的內(nèi)在價值函數(shù)
  1．8  若干內(nèi)在價值函數(shù)與相應的現(xiàn)金收益函數(shù)
  1．9  利用內(nèi)在價值函數(shù)進行實際應用研究
第2章  為何方差不能很好地表達金融時間序列的風險
第3章  長期持有風險資產(chǎn)的收益率與風險的數(shù)學分析
第4章  基于不同經(jīng)濟主體的貨幣收支特點研究銀行系統(tǒng)的貨幣創(chuàng)造能力
第5章  多部門間貨幣流動的投入產(chǎn)出模型研究
第6章  股票價格的塑性與彈性理論研究
第7章  基于投資策略的股票期權及其定價模型
第8章  股票價格指數(shù)極差收益經(jīng)驗分布和相應的期權定價
第9章  具有加和與倍乘混合特性的風險資產(chǎn)的投資學問題研究
第10章  關于中央銀行的貨幣增發(fā)模式的規(guī)范經(jīng)濟學探討
第11章  適用于邊際收益遞增特性的投入產(chǎn)出關系的DEA模型研究
第12章  關于自治方程組路線束收縮率的若干結(jié)果
第13章  前饋式神經(jīng)網(wǎng)絡的單參數(shù)動態(tài)搜索算法和區(qū)域映射模型研究
參考文獻
學生的學位論文

編輯推薦

　　《金融經(jīng)濟學與金融數(shù)學若干問題研究》的大部分內(nèi)容是作者王雪峰近十年來與其的研究生們共同在金融學領域中所做的一些研究的總結(jié)，某種意義上看是一本論文集，因為其中的大部分內(nèi)容已在國內(nèi)外學術期刊上發(fā)表?！　　督鹑诮?jīng)濟學與金融數(shù)學若干問題研究》的內(nèi)容特別適合作金融專業(yè)的研究生和博士生及喜歡金融數(shù)學的學生們的參考書，也適合作大專院校經(jīng)濟管理專業(yè)師生的參考書。

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