銀行監(jiān)管的未來

內容概要

　　《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》于2008年在全球金融危機的背景下產生，并在韓國首爾舉行的2010年G20峰會上獲得正式批準實施。雖然該協(xié)議的提議、修改和通過前后只有短短一年多的時間，但其卻是經過長期對巴塞爾新資本協(xié)議(《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》)的修改和沉淀得來的。

書籍目錄

第一章　簡介
第二章　資本監(jiān)管的作用
第三章　巴塞爾協(xié)議
第四章 巴塞爾新資本協(xié)議的磋商
第五章 監(jiān)管模型——巴塞爾新資本協(xié)議的評估
第六章 作為國際協(xié)議的巴塞爾新資本協(xié)議
第七章 巴塞爾新資本協(xié)議的替代方案
第八章　結論和建議

章節(jié)摘錄

　　簡而言之，不論是直接的還是間接的，無論A-IRB公式允許風險加權資產可以被削減多少，杠桿比率在美國銀行資本要求下是作為一個最終要求而被采用的。盡管美國銀行機構具有行政自由裁量權來減少簡單的杠桿比率要求，甚至可以至少下降到2%的法定最小限度，但這并不是當前聯(lián)邦銀行監(jiān)管者所愿意看到的。在2003年他們制定的提案規(guī)則預通告中，這些機構表明在當前的形勢下，他們將保留杠桿比率和及時糾正的行為系統(tǒng)。值得注意的是，他們還進一步“承認”，在某些情況下，根據(jù)擬議的框架，杠桿比率將作為最有約束力的監(jiān)管資本限制（美國財政部貨幣監(jiān)理等，2003，45902）。在其2007年實施巴塞爾新資本協(xié)議的最終規(guī)則中，這些機構證實，目前的杠桿要求和及時的糾正措施的要求將繼續(xù)有效（美國財政部貨幣監(jiān)理等，2006，55839）。　　由于各國監(jiān)管機構在最低資本水平計算上未能取得一致，對于杠桿比率是否保留還一直存在爭議。反對方認為杠桿比率的靈敏度與風險敏感的內部評級法不一致。美國聯(lián)邦儲備委員會理事兼巴塞爾新資本協(xié)議主要負責人Bies于2005年3月公開表示，“杠桿比率在實際操作中已經沒有被采用了?！雹偎倪@一評論引發(fā)了銀行監(jiān)管界的一場小風波。Bies公開表示了這一立場后，在隨后的國會聽證會上其他監(jiān)管機構也加入了支持保留杠桿比率的行列，在巴塞爾新資本協(xié)議成為最終規(guī)則之前，杠桿比率已從提議機構準則中移除了。因此，實際上美國大銀行在計算資本水平時并未采用保留杠桿比率（以及其他對沖資本水平下降的防護措施）。　　……

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