金融經(jīng)濟學(xué)

內(nèi)容概要

　　《金融經(jīng)濟學(xué)》是人們從20世紀80年代后期開始，不斷地運用經(jīng)濟學(xué)理論探索、研究金融學(xué)中的均衡與套利、單時期風(fēng)險配置以及多時期風(fēng)險配置、最優(yōu)資產(chǎn)組合、均值方差分析、最優(yōu)消費與投資、證券估值與定價等等，逐漸形成并發(fā)展起來的一門嶄新的經(jīng)濟學(xué)與金融學(xué)交叉的學(xué)科。金融經(jīng)濟學(xué)是金融學(xué)的微觀經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)，實際上也就是高級微觀經(jīng)濟學(xué)向不確定性經(jīng)濟的延伸。它著重從金融市場均衡來討論金融資產(chǎn)的估值與定價，以及金融資產(chǎn)的風(fēng)險管理，因此是金融學(xué)其他重要領(lǐng)域如金融工程、投資學(xué)、公司財務(wù)、金融機構(gòu)管理學(xué)等必不可缺的理論基礎(chǔ)。

作者簡介

　　何樹紅，博士，教授，現(xiàn)執(zhí)教于云南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院。長期從事金融經(jīng)濟學(xué)、金融工程及統(tǒng)計學(xué)的教學(xué)科研工作。編著并出版教材三部，在學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文九十余篇，主持和參與過多項國家級及省部級科研項目。

書籍目錄

第一章 導(dǎo)論§1.1 金融經(jīng)濟學(xué)概述§1.2 金融經(jīng)濟學(xué)兩大基本原理§1.3 固定收益證券§1.4 利率期限結(jié)構(gòu)第二章 不確定情形下的選擇理論：期望效用函數(shù)§2.1 偏好的期望效用函數(shù)表示§2.2 期望效用函數(shù)§2.3 投資者的風(fēng)險態(tài)度§2.4 絕對風(fēng)險厭惡系數(shù)§2.5 相對風(fēng)險厭惡系數(shù)§2.6 兩基金貨幣分離定理§2.7 隨機占優(yōu)第三章 資產(chǎn)組合選擇理論：均值－方差模型§3.1 證券組合的收益與風(fēng)險§3.2 投資者的效用無差異曲線§3.3 證券組合前沿與有效集§3.4 最優(yōu)證券組合的選擇§3.5 證券組合與風(fēng)險分散第四章 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）§4.1 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）§4.2 證券市場線§4.3 市場模型與風(fēng)險分散§4.4 零一B的資本資產(chǎn)定價模型第五章 套利定價理論（APT）§5.1 單因素模型§5.2 多因素模型§5.3 套利機會§5.4 套利定價理論（APT）第六章 期權(quán)定價理論及應(yīng)用§6.1 期權(quán)概述§6.2 期權(quán)的價格特征§6.3 期權(quán)定價的二叉樹模型§6.4 期權(quán)定價的Black-Scholes模型第七章 資源配置的有效性§7.1 完備市場下的資源有效配置§7.2 不完備市場下的資源有效配置§7.3 總體性質(zhì)第八章 多期證券市場：均衡定價§8.1 多期證券市場的信息機構(gòu)§8.2 完備市場中的有效配置§8.3 理性預(yù)期均衡§8.4 不完備市場中的有效配置§8.5 動態(tài)市場§8.6 多期情形下的CAPM參考文獻

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    金融經(jīng)濟學(xué) PDF格式下載

---