滬深300股指期貨交易手冊

前言

　　經(jīng)過多年深化改革和不斷擴(kuò)大對外開放，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，資本市場迎來了重要的發(fā)展機(jī)遇期。隨著國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》的貫徹落實(shí)，以及各項(xiàng)改革發(fā)展工作的不斷深入，資本市場發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化：規(guī)模明顯擴(kuò)大，功能有效發(fā)揮，運(yùn)行規(guī)范性與運(yùn)行質(zhì)量大幅提高，逐步呈現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)“晴雨表”的作用，為資本市場的創(chuàng)新發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！　》e極穩(wěn)妥地發(fā)展股指期貨等金融期貨市場，既是資本市場進(jìn)一步深入發(fā)展的客觀需要，也是市場各類投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的迫切要求，對完善市場結(jié)構(gòu)、豐富交易品種、加快金融體制改革、增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力具有重要意義。從全球經(jīng)驗(yàn)來看，股指期貨的突出作用和根本生命力在于：為市場提供了保值避險(xiǎn)的工具，增加了做空交易機(jī)制，使股票市場的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)能被有效分割、轉(zhuǎn)移和再吸收，從而為市場提供風(fēng)險(xiǎn)出口，在日常波動(dòng)中化解市場風(fēng)險(xiǎn)，在動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)中維持金融平衡，增強(qiáng)市場整體的彈性和靈活性，促進(jìn)市場實(shí)現(xiàn)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

內(nèi)容概要

本書由中金所組織編寫，全方位介紹股指期貨的交易知識，涵蓋了股指期貨交易流程所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，內(nèi)容豐富，深入淺出，匯聚了多位資深期貨專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)。本手冊易于查閱，是廣大投資者參與股指期貨交易必備的一本參考用書。

書籍目錄

總序主編的話第一章 認(rèn)識股指期貨　第一節(jié) 什么是股指期貨　第二節(jié) 股指期貨與股票的區(qū)別　第三節(jié) 股指期貨的發(fā)展歷史　第四節(jié) 股指期貨的功能　第五節(jié) 我國期貨市場組織架構(gòu)第二章 看懂股指期貨合約　第一節(jié) 滬深300標(biāo)的指數(shù)　第二節(jié) 滬深300股指期貨合約解讀第三章 開立股指期貨賬戶　第一節(jié) 投資者適當(dāng)性制度　第二節(jié) 途徑一：通過期貨公司開立股指期貨賬戶　第三節(jié) 途徑二：通過符合資格的證券公司中間介紹開立股指期貨賬戶　第四節(jié) 開戶流程及注意事項(xiàng)　第五節(jié) 擬定適合自己的交易策略第四章 熟悉股指期貨交易流程　第一節(jié) 出入金　第二節(jié) 下單與成交　第三節(jié) 結(jié)算　第四節(jié) 交割與其他環(huán)節(jié)第五章 獲取行情信息　第一節(jié) 中金所提供的信息　第二節(jié) 期貨公司提供的行情軟件　第三節(jié) 看懂股指期貨報(bào)價(jià)第六章 掌握股指期貨分析方法　第一節(jié) 基本面分析法　第二節(jié) 技術(shù)分析法第七章 股指期貨套期保值策略　第一節(jié) 套期保值概念和基本原理　第二節(jié) 套期保值交易實(shí)務(wù)操作　第三節(jié) 套期保值策略第八章 股指期貨投機(jī)與套利策略　第一節(jié) 股指期貨投機(jī)策略　第二節(jié) 股指期貨套利　第三節(jié) 股指期貨期現(xiàn)套利　第四節(jié) 股指期貨跨期套利第九章 防范股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)　第一節(jié) 期貨交易常見的風(fēng)險(xiǎn)　第二節(jié) 強(qiáng)行平倉的風(fēng)險(xiǎn)　第三節(jié) 同方向連續(xù)單邊市的風(fēng)險(xiǎn)　第四節(jié) 保證金調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)　第五節(jié) 開戶的期貨公司風(fēng)險(xiǎn)　第六節(jié) 持倉限額風(fēng)險(xiǎn)　第七節(jié) 大戶持倉報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)　第八節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)警示風(fēng)險(xiǎn)附錄　附錄A 2010年1月公布的最新滬深300指數(shù)樣本股　附錄B 大戶持倉報(bào)告表參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　二、股指期貨的特點(diǎn)　　股指期貨屬于期貨范疇，具有期貨交易的一般屬性。除此之外，與商品期貨相比，股指期貨還有自身獨(dú)特的特點(diǎn)?！　。ㄒ唬┕芍钙谪浀暮霞s標(biāo)的物是股票價(jià)格指數(shù)　　商品期貨以實(shí)物商品為標(biāo)的物，比如銅期貨、豆油期貨和白糖期貨，商品期貨的標(biāo)的物是看得見摸得著的實(shí)物?！　∨c之不同，股指期貨以股票價(jià)格指數(shù)為合約標(biāo)的，股票價(jià)格指數(shù)不是一種有形的具體商品，它代表的是一籃子股票的價(jià)格。股指期貨的投資者根據(jù)自己對股市走勢的預(yù)期，報(bào)出不同的價(jià)格指數(shù)作為股指期貨的價(jià)格來進(jìn)行交易?！　。ǘ┖霞s價(jià)值由合約乘數(shù)和股指期貨指數(shù)點(diǎn)水平共同決定　　股指期貨合約的價(jià)值不僅和當(dāng)時(shí)股指期貨指數(shù)點(diǎn)的大小有關(guān)，還與合約乘數(shù)的大小有關(guān)。合約乘數(shù)是交易所制定的把指數(shù)點(diǎn)換算成金額的指標(biāo)。即股指期貨的合約價(jià)值一指數(shù)點(diǎn)×合約乘數(shù)　　其中，合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。如果滬深300股指期貨合約當(dāng)前的價(jià)位是3000點(diǎn)，那么1手合約的價(jià)值就是3000點(diǎn)乘以300等于900000元。假如保證金比率為15％，交易一手合約需要的保證金就是900000×15％=135000元?！　】梢姡藬?shù)越大，股指期貨的合約價(jià)值也越大，開倉時(shí)買賣1手股指期貨合約所需的保證金也越多。

編輯推薦

　　有足夠知識準(zhǔn)備的投資者才是真正受保護(hù)的投資者

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