日內(nèi)交易策略

前言

　　本書是針對(duì)大豆、小麥和玉米（即“谷物”）期貨交易的。這些合約在芝加哥商品交易所（現(xiàn)在是美國芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)的一部分）上市交易。本書僅考慮電子合約，因?yàn)椴徽撛谀睦?，只要有可靠的互?lián)網(wǎng)接入，任何人都可以有效地進(jìn)行交易。　　嚴(yán)格說起來，大豆是油料作物，不是谷物糧食類，但在本書中不愿稱它們?yōu)椤肮任锖陀土稀?，那樣有點(diǎn)拗口，我簡稱它們?yōu)楣任?。　　本書不討論?quán)證、價(jià)差合約、價(jià)差賭注以及任何別的金融衍生品種，書中大部分內(nèi)容是關(guān)于谷物期貨交易的。事實(shí)上，有些跟我學(xué)習(xí)交易技術(shù)的交易者成功地把這些技術(shù)應(yīng)用到普通股票交易中。本技術(shù)分析方法不局限于某一個(gè)金融市場(chǎng)。　　雖然本書集中討論日內(nèi)交易（不是持倉過夜），但這純粹是我個(gè)人偏好。沒有什么東西阻止本技術(shù)分析方法應(yīng)用到其他時(shí)間結(jié)構(gòu)中去識(shí)別交易機(jī)會(huì)和管理交易過程。　　簡言之，本書全是關(guān)于我如何在日內(nèi)交易谷物期貨，但我所采用的技術(shù)分析方法可以廣泛地應(yīng)用在絕大部分市場(chǎng)和時(shí)間結(jié)構(gòu)中。　　一些交易者或許希望看到我對(duì)更多交易技術(shù)的描述。但是別忘了，市場(chǎng)中存在著無數(shù)的交易風(fēng)格和交易策略。而本書起源于一個(gè)項(xiàng)目，目的是確切地逐日記載我在市場(chǎng)交易時(shí)具體做了什么，和我為什么那樣做。它著重描述的是我采用的交易風(fēng)格和交易策略，而不是包羅萬象。

內(nèi)容概要

　　《日內(nèi)交易策略:谷物期貨交易實(shí)戰(zhàn)指南》是一本非常實(shí)用的介紹技術(shù)交易策略的書籍。作者詳細(xì)展示了在目內(nèi)進(jìn)行谷物期貨交易所需要的一切。前幾章闡明了作者偏愛芝加哥商品交易所谷物期貨品種的緣由，以及為什么只選擇了在日內(nèi)交易的原因，隨后解釋了交易的根本基礎(chǔ)，并詳細(xì)介紹了作者選定的這個(gè)日內(nèi)交易策略。　　在跌宕起伏的實(shí)盤交易中，對(duì)于日內(nèi)交易者的挑戰(zhàn)是如何利用有限的信息盡快識(shí)別具體的支撐和阻擋區(qū)間，同時(shí)辨別趨勢(shì)的潛在方向。作者描述了他自己奧體是怎么做到的，也有詳細(xì)的插圖和實(shí)際交易的案例作為參考。然后他用開盤之初簡單而有限的信息，具體闡釋了他如何確定止損和止盈價(jià)位?！　　度諆?nèi)交易策略:谷物期貨交易實(shí)戰(zhàn)指南》的—個(gè)重要特色是作者曾用—整章的篇幅，專門追蹤記述了—個(gè)完整交易日的具體交易過程。它使用大量的屏幕截圖展示了如何在實(shí)踐中具體應(yīng)用作者的交易策略，給予讀者—種完全明了的切身體驗(yàn)?！　∽髡咴诹硗庖粋€(gè)大量使用插圖的章節(jié)，展示了連續(xù)—個(gè)丹每個(gè)交易日的蠟燭圈，對(duì)于每個(gè)交易日作者都進(jìn)行了交易出入場(chǎng)的具體描述。給讀者提供了—個(gè)檢查這個(gè)日內(nèi)交易策略長期收益情況的機(jī)會(huì)，當(dāng)然也讓讀者體驗(yàn)了必定會(huì)有的某些虧損日的心理折磨。作者把整個(gè)交易過程總結(jié)為：嚴(yán)格執(zhí)行簡單交易計(jì)劃的持續(xù)重復(fù)。　　在別的章節(jié)，作者概述了以具體實(shí)踐需要為根本的觀點(diǎn)，而且在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)置方面，提出了一些應(yīng)當(dāng)引起交易者注意的重要建議?！　　度諆?nèi)交易策略:谷物期貨交易實(shí)戰(zhàn)指南》的焦點(diǎn)是在突出谷物期貨存在的令人欣喜的交易機(jī)會(huì)的同時(shí)，詳細(xì)介紹作者親身實(shí)踐的技術(shù)交易策略，也表明了這個(gè)交易策略對(duì)于每個(gè)期貨品種、股票、債券、權(quán)證和價(jià)差合約的交易者而言，是—個(gè)非常寶貴的財(cái)富。

作者簡介

　　戴維·班尼特是一位生活在澳大利亞黃金海岸的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易商，他從事教學(xué)、人力資源管理等工作，但他鐘情于交易?！霸诤芏嗄晡覈L試過我聽過的所有的交易，但結(jié)果都很平庸，后來我開始交易農(nóng)產(chǎn)品期貨——我便再未回頭過！”戴維擁有三個(gè)國籍：英國、新西蘭、澳大利亞，他不斷追逐著太陽生活。戴維成為一個(gè)大型養(yǎng)老基金的董事主席。同一些專業(yè)基金經(jīng)理人一起工作的時(shí)候，他開始對(duì)交易與金融感興趣。他認(rèn)為要保持身體健康、才思敏捷，就要盡量多花時(shí)間進(jìn)行跑步、游泳、瑜伽等運(yùn)動(dòng)。

書籍目錄

譯者序前言引言1　簡介2　為什么選擇交易谷物期貨3　為什么選擇日內(nèi)交易4　全是賭博5　全是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理6　我交易什么7　投機(jī)交易者做什么8　圖表9　支撐和阻擋10　入場(chǎng)準(zhǔn)則11　交易管理12　計(jì)劃實(shí)施13　我的交易計(jì)算器14　我的交易屏幕15　案例研究16　交易一整月17　實(shí)踐的重要性18　計(jì)算機(jī)設(shè)置19　交易日常工作參考書目索引

章節(jié)摘錄

　　全是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理我一旦在期貨交易中開倉，我的資金就在那跌宕起伏的價(jià)格線上了。期貨是杠桿化的交易品種，因此，如果我不采取合適的預(yù)防措施，我可能很快輸?shù)舯葘?shí)際占用的保證金多得多的錢。你或許已經(jīng)注意到，我對(duì)于杠桿化的投資風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。如果你還沒有這種警覺，就冒然進(jìn)入這樣的市場(chǎng)，它遲早會(huì)給你一個(gè)教訓(xùn)。不要用最艱難的方式學(xué)習(xí)。充分的硬件配置風(fēng)險(xiǎn)管理的某些方面更多的是一個(gè)純粹常識(shí)的問題。例如，我需要確保我的交易硬件配置像它能夠做到的那樣可靠，以及如果想不到的事情發(fā)生，我已經(jīng)有應(yīng)急預(yù)案去對(duì)付。這就像為諸如下面這個(gè)問題準(zhǔn)備好答案：如果網(wǎng)絡(luò)連接失敗，我該如何處置？（我在第18章會(huì)探討硬件配置方面需要注意的問題。）　　交易必設(shè)止損風(fēng)險(xiǎn)管理的另一方面更多的是關(guān)于具體的交易策略。我下單必設(shè)止損。止損不是一個(gè)完美的保障機(jī)制，但在我看來對(duì)于想不到的事情它仍然是最可靠的保護(hù)措施。恪守紀(jì)律的交易者在下單之前都明確地知道止損要設(shè)在哪里。那么為什么不立即下止損單呢!我不是一個(gè)完全靠心理感覺來止損的愛好者。一則，交易者或許沒有在最適合的時(shí)間采取止損，或者相對(duì)快速變化的市場(chǎng)，止損反應(yīng)較慢，或者（這比較恐怖）網(wǎng)絡(luò)連接在這最關(guān)鍵的時(shí)候突然斷掉了。止損單成交容易是我偏愛目內(nèi)交易的另一個(gè)原因。在快速跳動(dòng)的市場(chǎng)條件下，我的止損單通常在與指定價(jià)格非常接近的位置被觸發(fā)成交。相反，如果市場(chǎng)開盤跳空，一個(gè)較長線交易者的止損單很容易在距離目標(biāo)價(jià)較遠(yuǎn)的位置被觸發(fā)成交。一次賭注多大？在每一次交易中，最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理概念是下一個(gè)多大的賭注。我下的賭注越大，我能掙的錢越多，或者虧掉同樣的錢。如果在每一次賭注中都押上所有的資金，當(dāng)碰到我的第一次不可避免的虧損時(shí)我就會(huì)爆倉破產(chǎn)。那么，我應(yīng)該怎么做呢？我應(yīng)該把每一次賭注剛好限制在我所有資金的50％，或者25％，或者10％11馬？一些自殺式交易者以直覺為基礎(chǔ)提倡百分比風(fēng)險(xiǎn)，比如說，“10％應(yīng)該就行了”，或者依靠一個(gè)被稱為最優(yōu)值的數(shù)學(xué)計(jì)算。但是永遠(yuǎn)不要忘記：即使一個(gè)交易策略在一半的交易次數(shù)中能夠盈利，從長遠(yuǎn)來看，它仍然會(huì)有連續(xù)失利的時(shí)候。遲早會(huì)有一連串五六次的持續(xù)虧損。如果你剛開始你的交易生涯，每次交易都冒你所有資金10％的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果遇到了五次連續(xù)的虧損，試想一下你感覺會(huì)怎么樣？我告訴你，你會(huì)感覺糟透了。你或許會(huì)放棄交易，或者開始采用另一個(gè)不同的交易策略，因?yàn)椤斑@個(gè)不行”。（不要忘記：墨菲法則說當(dāng)你停止使用它的時(shí)候，這個(gè)策略就開始了一連串的連續(xù)盈利高峰。）

編輯推薦

　　作者以一種簡潔、精準(zhǔn)的方式，向讀者介紹了一些永恒的交易理念，也同時(shí)展示了如何將這些理念融入到一個(gè)具體的交易策略中，去出擊那個(gè)充滿驚喜的谷物期貨戰(zhàn)場(chǎng)。沒有晦澀難懂的指標(biāo)，也沒有復(fù)雜異常的數(shù)學(xué)模型，作者在行之有效的交易原則基礎(chǔ)上，創(chuàng)建了他自己的日內(nèi)交易策略系統(tǒng)，并配有明確的資金管理策略。

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