超越技術(shù)分析

前言

　　對于交易，我以前一直是持排斥態(tài)度的，認(rèn)為交易是一種合法的賭博，是誤人子弟的陷阱。直至接觸到國外眾多交易大師的著作，在他們睿智思想的影響下，我的觀念才逐漸轉(zhuǎn)變?！　　冻郊夹g(shù)分析》第2版是我正式接手翻譯的第二部交易學(xué)著作。雖然原著已經(jīng)出版9年了，但其中的很多交易方法和思想還是會令國內(nèi)交易者耳目一新的。開發(fā)并執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)，應(yīng)該是大多數(shù)交易者夢寐以求的事情，現(xiàn)在這本書就可幫助我們完成心愿。只要掌握基本的數(shù)學(xué)知識，并會應(yīng)用基本的計算機(jī)軟件（比如微軟的Excel電子表格），就可以按照錢德博士的指引來開發(fā)使用自己的交易系統(tǒng)了?！　≡诜g過程中，我越來越欽佩這位博學(xué)多才的“技術(shù)分析”大師，我對交易的認(rèn)識也不斷深入。縱觀本書，我認(rèn)為本書有以下特點(diǎn)：　　淺顯易懂。從技術(shù)分析入門到交易系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行、評定、升級，對于每個概念與公式都有詳細(xì)明了的講解，一步一步引人入勝，初級交易者完全可以自學(xué)本書。　　博中有精。本書首先對技術(shù)分析的方方面面做了簡要的闡述，然后對交易系統(tǒng)展開重點(diǎn)講解，使讀者從不知交易系統(tǒng)為何物到對交易系統(tǒng)有全面的認(rèn)識。　　實用性強(qiáng)。雖然錢德博士一再強(qiáng)調(diào)書中的示例僅作為參考，但譯者認(rèn)為許多示例的使用價值已經(jīng)超過目前正在使用的許多交易系統(tǒng)。對于交易類著作，譯者認(rèn)為實戰(zhàn)性是最重要的，要不然看得熱血沸騰，卻不知從何下手，又有何用呢？

內(nèi)容概要

　　淺顯易懂。從技術(shù)分析入門到交易系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行、評定、升級，對于每個概念與公式都有詳細(xì)明了的講解，一步一步引人入勝。初級交易者完全可以通過自學(xué)本書來創(chuàng)建自己的制勝交易系統(tǒng)，交易老手也可從中獲益良多?！　〔┲杏芯?。本書首先對技術(shù)分析的方方面面做了簡要的闡述。然后便展開對交易系統(tǒng)的重點(diǎn)講解，使讀者從不知交易系統(tǒng)為何物到對交易系統(tǒng)有全面的認(rèn)識，為開發(fā)和執(zhí)行制勝交易系統(tǒng)提供了實踐指導(dǎo)?！　嵱眯詮?qiáng)。雖然錢德博士一再強(qiáng)調(diào)書中的示例僅作為參考，但許多示例的使用價值已經(jīng)超過目前正在使用的許多交易系統(tǒng)。對于交易類著作，其實戰(zhàn)性是最重要的，要不然看得熱血沸騰，卻不知從何下手，又有何用呢？

作者簡介

　　圖莎爾·錢德，圖斯卡羅拉資金管理公司（一家注冊期貨顧問公司，總部設(shè)在芝加哥）首席執(zhí)行宮之一，他使用自己的賬戶在大部分主要期貨市場中交易。　　他不僅是一位成功的交易者，還是一位工程學(xué)博士，并擁有9項美國專利。他同時還是股票和期貨雜志特約編輯，并且還撰寫了大量的工程期刊論文?！　D莎爾開發(fā)了實用的交易管理軟件包，并且因為在設(shè)計創(chuàng)新交易系統(tǒng)方面的專業(yè)水平而知名。圖莎爾和斯坦利·克羅合作撰寫了廣受好評的交易學(xué)著作《最新技術(shù)分析指標(biāo)》。

書籍目錄

譯序自序第01章 開發(fā)和執(zhí)行交易系統(tǒng)第02章 交易系統(tǒng)設(shè)計原理第03章 系統(tǒng)設(shè)計的基礎(chǔ)第04章 開發(fā)新的交易系統(tǒng)第05章 開發(fā)交易系統(tǒng)的變化版本第06章 資金曲線分析第07章 資金管理思想第08章 數(shù)據(jù)的隨機(jī)化處理第09章 執(zhí)行一套交易系統(tǒng)參考書目作者簡介

章節(jié)摘錄

　　隨意交易者可以更好地利用除價格外的市場信息。例如他們可以根據(jù)新聞或基本面信息來改變倉位規(guī)模。隨意交易者可以定時調(diào)整他們的風(fēng)險，所以他們可以比機(jī)械系統(tǒng)交易者更明智地調(diào)整倉位規(guī)模。這些不常見的“本壘打”（譯者注：原意為棒球比賽中擊球員可打出繞球場一周然后回到本壘得分的一球，此處借指比較大型的一筆盈利交易）常常是區(qū)分良好業(yè)績和優(yōu)秀業(yè)績的關(guān)鍵所在。但是對于大部分交易者來說，成為一名機(jī)械系統(tǒng)交易者可能會使成功的機(jī)會最大化?！　C(jī)械系統(tǒng)交易者的目標(biāo)是選擇一個時間框架（例如，小時、日、周），辨識趨勢狀態(tài)，預(yù)測未來趨勢的方向。然后機(jī)械系統(tǒng)交易者必須預(yù)測交易的趨勢，控制虧損，然后獲利了結(jié)。交易規(guī)則必須是具體的，能夠覆蓋交易的每個方面。例如，交易規(guī)則必須指明如何計算將要交易的合約數(shù)目，以及所要使用的入場訂單類型。這些規(guī)則必須指明初始資金管理止損的位置。交易者必須“自動地”執(zhí)行該系統(tǒng)，在執(zhí)行時不得有任何的含糊?！　C(jī)械系統(tǒng)交易者是客觀的，使用相對較少的規(guī)則，并且在虧損或獲利時必須保持非情緒化。機(jī)械系統(tǒng)最重要的特點(diǎn)是具有不變的規(guī)則。該系統(tǒng)通常以相同的方式來計算它的關(guān)鍵變量，而無視市場的反應(yīng)。即便有些指標(biāo)基于市場的波動性，所有的系統(tǒng)規(guī)則也都是固定的，并且具有優(yōu)先性。于是機(jī)械系統(tǒng)交易者沒有機(jī)會根據(jù)基本面事件來修改規(guī)則，也無法有效地調(diào)整倉位規(guī)模與市場相匹配。這既是優(yōu)點(diǎn)也是缺點(diǎn)。系統(tǒng)交易者的主要優(yōu)勢在于他們可以比隨意交易者交易更多市場，并且使用多元化的投資組合?！　∥覀冊O(shè)計不同風(fēng)格的交易系統(tǒng)，它們只需要交易者做較少的判斷。比如我們可以有增加倉位規(guī)模的明確規(guī)則。這可以包含基本面和技術(shù)信息。只有明確化，才能保證執(zhí)行過程的一致性。這些論述沒有提及為什么要使用交易系統(tǒng)這個問題，我將在下一部分進(jìn)行回答。

媒體關(guān)注與評論

　　圖莎爾·錢德開發(fā)和執(zhí)行制勝交易系統(tǒng)的創(chuàng)新方法倍受推崇“圖莎爾·錢德提供的技術(shù)頗具洞察力，但同時又淺顯易懂，既適合交易專家，又適合交易新手。我強(qiáng)烈建議所有不同水平的交易者都使用錢德開發(fā)的超級實用的策略！”　　——查爾斯·李布，愛爾蘭觀察財團(tuán)有限公司董事長，《期貨市場計算機(jī)分析》的作者?！　　皟H‘資金曲線分析’一章給出的思想便需要大型交易機(jī)構(gòu)花費(fèi)數(shù)百萬美元才能發(fā)現(xiàn)?！薄　　铩敾?，《期貨》雜志撰稿人，魯基聯(lián)合公司董事長?！　　皥D莎爾·錢德是—位高超的定量分析師，但是在本書中他已經(jīng)遠(yuǎn)超越了對數(shù)字的研究。他對系統(tǒng)開發(fā)的闡述涵蓋了交易系統(tǒng)的詳細(xì)開發(fā)過程和實際執(zhí)行過程。”　　——約翰·斯維尼，《股票和期貨技術(shù)分析》雜志技術(shù)編輯，《最大不利偏移：為交易管理分析價格波動》的作者。　　“對于任—位有抱負(fù)的CTA，這是一本關(guān)于開發(fā)交易系統(tǒng)的必讀之書?！薄　　鹂死锼估祝芸恕た柶谪浌?/pre>






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