我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與緩釋研究

前言

　　劉壟博士的這本學(xué)術(shù)專著從商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)著眼，從信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋模型構(gòu)建著手，體現(xiàn)了一定的研究高度和較強(qiáng)的應(yīng)用價(jià)值。作為劉堃博士在博士學(xué)習(xí)期間的指導(dǎo)老師，我樂意為本書作序，將這一部兼具理論水平、實(shí)踐探索和參考意義的學(xué)術(shù)著作，推薦給金融界?！　?guó)際上的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，主要依賴于對(duì)KMV、credit Risk+等現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的應(yīng)用。而這些流行的計(jì)量模型，由于其復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)假設(shè)或者對(duì)歷史數(shù)據(jù)的較高要求，往往在實(shí)際應(yīng)用中都不是十分適用于我國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)。我自己也曾在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事具體的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，過(guò)去幾年里還擔(dān)任過(guò)一家十分優(yōu)秀的上市銀行的獨(dú)立董事兼風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的主任委員，從我了解到的不同銀行的實(shí)踐看，基本上都是在國(guó)際銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等管理框架基礎(chǔ)上，采取多線并行的方式，結(jié)合不同銀行的實(shí)際，分別采取了立足于本土市場(chǎng)特征的管理體系。從本書中我們也可以看到，作者結(jié)合他擔(dān)任商業(yè)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，提出了基于企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為進(jìn)行預(yù)警的C&B模型。這一模型的探索意義在于，將信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素集中在了貸款企業(yè)自身的特征和信貸行為之上，提高了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警的目標(biāo)性和精確度。這一建模思路，是立足中國(guó)銀行業(yè)實(shí)際的經(jīng)營(yíng)環(huán)境并對(duì)流行的信用風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行的探索性革新，可以說(shuō)是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)主體特征的一種回歸。

內(nèi)容概要

在BCBS、COS0和IASC等國(guó)際組織合力推動(dòng)之下，全球商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)之勢(shì)方興未艾，漸成主流。在當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系過(guò)程中，公司信用風(fēng)險(xiǎn)是最為主要的風(fēng)險(xiǎn)種類，而其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)緩釋則是最為薄弱的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本書正是站在商業(yè)銀行角度，從全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角出發(fā)，選擇公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理作為研究范圍，選擇信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋兩大環(huán)節(jié)作為研究對(duì)象，不但系統(tǒng)地梳理了全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展動(dòng)力、信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警原則、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具性質(zhì)等理論命題。而且結(jié)合中國(guó)商業(yè)銀行需要，基于實(shí)踐實(shí)用角度，提出了一套新的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型和一套信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋價(jià)值內(nèi)部評(píng)估模型簇，并應(yīng)用到商韭銀行信貸業(yè)務(wù)實(shí)踐之中，從而在提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理乃至全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性方面做出初步探索。

作者簡(jiǎn)介

劉堃，男，1970年8月生，四川資中人，華東師范大學(xué)理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國(guó)科技大學(xué)管理學(xué)博士，師從國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)巴曙松研究員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，現(xiàn)任交通銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理。

書籍目錄

第1章 緒論  1.1 研究背景及研究意義    1.1.1 研究背景    1.1.2 研究意義  1.2 相關(guān)概念的界定    1.2.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)概念界定    1.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有關(guān)概念界定    1.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋有關(guān)概念界定  1.3 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究綜述    1.3.1 有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的研究綜述    1.3.2 有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究綜述    1.3.3 有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的研究綜述    1.3.4 有關(guān)押品價(jià)值評(píng)估的研究綜述  1.4 研究思路和研究方法    1.4.1 研究思路    1.4.2 研究方法第2章 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)趨勢(shì)及對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的啟示第3章 我國(guó)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：基于關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為第4章 基于關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型實(shí)證檢驗(yàn)第5章 信用風(fēng)險(xiǎn)繪釋的一般性分析第6章 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具價(jià)值評(píng)估：以押品為例第7章 總結(jié)與展望參考文獻(xiàn)致謝

章節(jié)摘錄

　　“設(shè)押”作為信用擔(dān)保的一種主要方式由來(lái)已久，但有關(guān)押品的理論研究直到20世紀(jì)70年代之后才陸續(xù)出現(xiàn)，且大多是在研究信貸配給、融資擔(dān)保等問題時(shí)零星涉及，缺乏對(duì)押品基本問題的系統(tǒng)論述。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋則是在1988年巴塞爾資本協(xié)議中首度提出，到2004年新資本協(xié)議時(shí)形成了比較完整的框架，但非常復(fù)雜，而且過(guò)于偏重監(jiān)管資本和計(jì)量技術(shù)。在這種情況下，如果我們轉(zhuǎn)換研究視角，以押品為研究中心，基于經(jīng)濟(jì)學(xué)理論框架和新資本協(xié)議技術(shù)框架，提出有關(guān)押品的本質(zhì)、功能、角色、作用機(jī)制、處理方法、風(fēng)險(xiǎn)特征，從而塑造一個(gè)相對(duì)完整的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋分析框架，就成為一件很有價(jià)值的工作。　　在商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中，抵質(zhì)押貸款占據(jù)重要地位，特別是中小企業(yè)和個(gè)人客戶。但對(duì)押品價(jià)值的管理一直是整個(gè)信貸流程中非常薄弱的環(huán)節(jié)。銀行一般會(huì)在發(fā)放新的貸款或處置不良貸款時(shí)聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)押品進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，但對(duì)貸款存續(xù)期間大量押品卻長(zhǎng)期疏于管理，數(shù)量不明、狀態(tài)不知，更談不上動(dòng)態(tài)掌握其價(jià)值變化，往往是等到貸款違約、處置押品時(shí)才發(fā)現(xiàn)其緩釋效用已大打折扣。貸款存續(xù)期押品價(jià)值管理堪稱當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中的“最短板”。因此，采取何種方法，利用什么資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)貸款存續(xù)期內(nèi)押品價(jià)值的動(dòng)態(tài)更新，是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行必須面對(duì)的重大課題之一，可謂“主體中的關(guān)鍵、關(guān)鍵中的難點(diǎn)”，對(duì)于提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平、實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議都具有關(guān)鍵作用。

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