我國商業(yè)銀行信用風險預(yù)警與緩釋研究

前言

　　劉壟博士的這本學術(shù)專著從商業(yè)銀行全面風險管理體系建設(shè)著眼，從信用風險預(yù)警和信用風險緩釋模型構(gòu)建著手，體現(xiàn)了一定的研究高度和較強的應(yīng)用價值。作為劉堃博士在博士學習期間的指導(dǎo)老師，我樂意為本書作序，將這一部兼具理論水平、實踐探索和參考意義的學術(shù)著作，推薦給金融界?！　H上的信用風險預(yù)警，主要依賴于對KMV、credit Risk+等現(xiàn)代信用風險計量模型的應(yīng)用。而這些流行的計量模型，由于其復(fù)雜的統(tǒng)計假設(shè)或者對歷史數(shù)據(jù)的較高要求，往往在實際應(yīng)用中都不是十分適用于我國商業(yè)銀行的現(xiàn)實。我自己也曾在商業(yè)銀行的風險管理部門從事具體的風險管理工作，過去幾年里還擔任過一家十分優(yōu)秀的上市銀行的獨立董事兼風險管理委員會的主任委員，從我了解到的不同銀行的實踐看，基本上都是在國際銀行業(yè)的信用風險預(yù)警等管理框架基礎(chǔ)上，采取多線并行的方式，結(jié)合不同銀行的實際，分別采取了立足于本土市場特征的管理體系。從本書中我們也可以看到，作者結(jié)合他擔任商業(yè)銀行總行風險管理部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的風險管理實踐，提出了基于企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為進行預(yù)警的C&B模型。這一模型的探索意義在于，將信用風險的影響因素集中在了貸款企業(yè)自身的特征和信貸行為之上，提高了風險識別和預(yù)警的目標性和精確度。這一建模思路，是立足中國銀行業(yè)實際的經(jīng)營環(huán)境并對流行的信用風險模型進行的探索性革新，可以說是對信用風險主體特征的一種回歸。

內(nèi)容概要

在BCBS、COS0和IASC等國際組織合力推動之下，全球商業(yè)銀行實施全面風險管理(ERM)之勢方興未艾，漸成主流。在當前我國商業(yè)銀行建設(shè)全面風險管理體系過程中，公司信用風險是最為主要的風險種類，而其風險預(yù)警和風險緩釋則是最為薄弱的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本書正是站在商業(yè)銀行角度，從全面風險管理視角出發(fā)，選擇公司信用風險管理作為研究范圍，選擇信用風險預(yù)警和信用風險緩釋兩大環(huán)節(jié)作為研究對象，不但系統(tǒng)地梳理了全面風險管理發(fā)展動力、信用風險預(yù)警原則、信用風險緩釋工具性質(zhì)等理論命題。而且結(jié)合中國商業(yè)銀行需要，基于實踐實用角度，提出了一套新的信用風險預(yù)警模型和一套信用風險緩釋價值內(nèi)部評估模型簇，并應(yīng)用到商韭銀行信貸業(yè)務(wù)實踐之中，從而在提高我國商業(yè)銀行信用風險管理乃至全面風險管理的有效性方面做出初步探索。

作者簡介

劉堃，男，1970年8月生，四川資中人，華東師范大學理學學士、經(jīng)濟學碩士，中國科技大學管理學博士，師從國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松研究員，高級經(jīng)濟師職稱，金融風險管理師，現(xiàn)任交通銀行風險管理部副總經(jīng)理。

書籍目錄

第1章 緒論  1.1 研究背景及研究意義    1.1.1 研究背景    1.1.2 研究意義  1.2 相關(guān)概念的界定    1.2.1 全面風險管理有關(guān)概念界定    1.2.2 信用風險預(yù)警有關(guān)概念界定    1.2.3 信用風險緩釋有關(guān)概念界定  1.3 國內(nèi)外相關(guān)研究綜述    1.3.1 有關(guān)全面風險管理的研究綜述    1.3.2 有關(guān)信用風險預(yù)警的研究綜述    1.3.3 有關(guān)信用風險緩釋的研究綜述    1.3.4 有關(guān)押品價值評估的研究綜述  1.4 研究思路和研究方法    1.4.1 研究思路    1.4.2 研究方法第2章 現(xiàn)代風險管理發(fā)趨勢及對我國商業(yè)銀行的啟示第3章 我國企業(yè)信用風險預(yù)警：基于關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為第4章 基于關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為的信用風險預(yù)警模型實證檢驗第5章 信用風險繪釋的一般性分析第6章 信用風險緩釋工具價值評估：以押品為例第7章 總結(jié)與展望參考文獻致謝

章節(jié)摘錄

　　“設(shè)押”作為信用擔保的一種主要方式由來已久，但有關(guān)押品的理論研究直到20世紀70年代之后才陸續(xù)出現(xiàn)，且大多是在研究信貸配給、融資擔保等問題時零星涉及，缺乏對押品基本問題的系統(tǒng)論述。信用風險緩釋則是在1988年巴塞爾資本協(xié)議中首度提出，到2004年新資本協(xié)議時形成了比較完整的框架，但非常復(fù)雜，而且過于偏重監(jiān)管資本和計量技術(shù)。在這種情況下，如果我們轉(zhuǎn)換研究視角，以押品為研究中心，基于經(jīng)濟學理論框架和新資本協(xié)議技術(shù)框架，提出有關(guān)押品的本質(zhì)、功能、角色、作用機制、處理方法、風險特征，從而塑造一個相對完整的信用風險緩釋分析框架，就成為一件很有價值的工作?！　≡谏虡I(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中，抵質(zhì)押貸款占據(jù)重要地位，特別是中小企業(yè)和個人客戶。但對押品價值的管理一直是整個信貸流程中非常薄弱的環(huán)節(jié)。銀行一般會在發(fā)放新的貸款或處置不良貸款時聘請外部機構(gòu)對相關(guān)押品進行價值評估，但對貸款存續(xù)期間大量押品卻長期疏于管理，數(shù)量不明、狀態(tài)不知，更談不上動態(tài)掌握其價值變化，往往是等到貸款違約、處置押品時才發(fā)現(xiàn)其緩釋效用已大打折扣。貸款存續(xù)期押品價值管理堪稱當前我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中的“最短板”。因此，采取何種方法，利用什么資源，實現(xiàn)對貸款存續(xù)期內(nèi)押品價值的動態(tài)更新，是當前我國商業(yè)銀行必須面對的重大課題之一，可謂“主體中的關(guān)鍵、關(guān)鍵中的難點”，對于提升全面風險管理水平、實施巴塞爾新資本協(xié)議都具有關(guān)鍵作用。

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