商業(yè)銀行流動性風險管理

內(nèi)容概要

保持流動性、安全性、盈利性三者之間的平衡，是商業(yè)銀行正常經(jīng)營的本質(zhì)。隨著利率、匯率市場化的不斷推進，中國商業(yè)銀行需要快速提升流動性風險管理的水平和技術(shù)。    本書的基本邏輯和內(nèi)容：首先，在闡述商業(yè)銀行流動性風險管理的內(nèi)涵、發(fā)展趨勢與流動性管理帶來的財務(wù)效應(yīng)基礎(chǔ)上，對影響商業(yè)銀行流動性的主要外部因素進行詳細剖析，包括世界主要貨幣的清算系統(tǒng)、貨幣政策、國際資本流動、資本市場發(fā)展對商業(yè)銀行流動性風險管理的影響、世界主要地區(qū)的商業(yè)銀行流動性風險管理基本架構(gòu)；其次，重點分析商業(yè)銀行流動性風險預(yù)測與流動性風險計量技術(shù)，商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性風險管理，商業(yè)銀行負債流動性風險管理；最后，介紹商業(yè)銀行流動性風險控制技術(shù)。鑒于中國離岸銀行業(yè)務(wù)需求很大，其流動性風險管理具有特殊性，本書專章對離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理進行了分析。    本書的突破之處：從財務(wù)效應(yīng)角度分析流動性風險管理，系統(tǒng)介紹了商業(yè)銀行司庫功能與運行機制，流動性成本計量與流動性管理績效考核方法，商業(yè)銀行核心存款估算模型，商業(yè)銀行資金結(jié)構(gòu)與資金成本計量技術(shù)，流動性組合的構(gòu)建與運營，全額資金管理(FTP)方法在流動性風險管理中的運用，衍生產(chǎn)品交易在流動性風險管理中的運用，離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理。

書籍目錄

第一章　緒論：商業(yè)銀行流動性風險管理的內(nèi)涵、趨勢與財務(wù)效應(yīng)  一、商業(yè)銀行流動性風險內(nèi)涵  二、商業(yè)銀行加強流動性風險管理的必要性  三、流動性風險與其他風險的關(guān)系  四、流動性風險管理的財務(wù)效應(yīng)第二章　影響商業(yè)銀行流動性的外部因素：貨幣政策、國際資本流動、資本市場發(fā)展　第一節(jié)　中央銀行貨幣政策目標    一、國外中央銀行貨幣政策的最終目標與操作目標    二、中國中央銀行貨幣政策最終目標與中介目標    三、貨幣供應(yīng)量的主要決定因素  第二節(jié)　中國基礎(chǔ)貨幣主要影響因素變遷    一、解讀中國央行資產(chǎn)負債表    二、基礎(chǔ)貨幣主要影響因素    三、以外匯占款為主的國外凈資產(chǎn)成為基礎(chǔ)貨幣投放主渠道  第三節(jié)　國際資本流動對國內(nèi)市場流動性的影響    一、國際信貸對國內(nèi)流動性的影響    二、證券投資對國內(nèi)流動性的影響    三、國際資本流動的新態(tài)勢    四、各國中央銀行應(yīng)對國際資本流動的措施  第四節(jié)　中國中央銀行應(yīng)對國際資本加速流人的貨幣政策工具選擇    一、中央銀行貨幣政策調(diào)控工具    二、中國貨幣政策面臨國際資本加快流入中國的挑戰(zhàn)    三、國際資本加快流入下的中央銀行貨幣政策工具選擇：央行票據(jù)發(fā)行和法定準備金率調(diào)整相結(jié)合    四、積極創(chuàng)新，弱化和切斷中央銀行基礎(chǔ)貨幣投放與國際資本流入之間的關(guān)聯(lián)  第五節(jié)　資本市場發(fā)展對商業(yè)銀行流動性影響    一、資本市場與商業(yè)銀行之間的資金互動關(guān)系    二、資本市場發(fā)展使商業(yè)銀行存款結(jié)構(gòu)趨于活期化    三、資本市場發(fā)展減弱了商業(yè)銀行存款穩(wěn)定性    四、資本市場發(fā)展對商業(yè)銀行資金運用的影響    五、大盤新股發(fā)行、股票增發(fā)加大了商業(yè)銀行流動性風險第三章　世界主要貨幣清算系統(tǒng)　第一節(jié)　SWIFT系統(tǒng)簡介  　一、SWIFT簡介  　二、國內(nèi)商業(yè)銀行的SWIFT應(yīng)用現(xiàn)狀　第二節(jié)　主要外幣幣種清算系統(tǒng)    一、美元清算系統(tǒng)    二、歐元清算系統(tǒng)    三、日元支付系統(tǒng)    四、香港即時支付結(jié)算系統(tǒng)　第三節(jié)　人民幣支付清算系統(tǒng)    一、大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)    二、支付清算業(yè)務(wù)及其在支付系統(tǒng)的處理    三、支付系統(tǒng)清算處理時間    四、大額支付系統(tǒng)自動質(zhì)押融資第四章　商業(yè)銀行流動性風險管理基本架構(gòu)  第一節(jié)　監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險管理架構(gòu)的規(guī)定    一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的規(guī)定    二、美國貨幣監(jiān)管局關(guān)于流動性風險管理架構(gòu)的規(guī)定    三、香港金融管理局關(guān)于流動性風險管理架構(gòu)的規(guī)定  第二節(jié)　商業(yè)銀行司庫功能與運行    一、銀行司庫對資金的全球化調(diào)度與管理    二、司庫構(gòu)建資金轉(zhuǎn)移價格（FTP）曲線，進行全額資金管理    三、司庫運用資金轉(zhuǎn)移價格（FTP）管理流動性風險收益和成本    四、銀行司庫對資本和發(fā)債的管理  第三節(jié)　商業(yè)銀行流動性成本與考核    一、流動性成本的構(gòu)成    二、流動性成本計量框架    三、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)單元流動性貢獻考核框架：流動性計分  第四節(jié)　國際大型商業(yè)銀行流動性風險管理架構(gòu)簡介    一、某亞洲銀行流動性風險管理架構(gòu)簡介    二、某美洲大型銀行流動性風險管理架構(gòu)簡介    三、某歐洲銀行集團流動性風險管理架構(gòu)簡介第五章　商業(yè)銀行流動性預(yù)測與流動性風險計量  第一節(jié)　商業(yè)銀行流動性預(yù)測    一、流動性缺口含義    二、流動性預(yù)測  第二節(jié)　商業(yè)銀行流動性風險計量    一、發(fā)達國家金融監(jiān)管當局關(guān)于銀行流動性風險計量規(guī)定    二、香港金融管理局關(guān)于認可機構(gòu)流動性風險的計量規(guī)定    三、中國銀行業(yè)監(jiān)管部門關(guān)于流動性風險計量規(guī)定第六章　商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性風險管理  第一節(jié)　商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限錯配    一、資產(chǎn)負債期限錯配是商業(yè)銀行內(nèi)在特征    二、資產(chǎn)負債期限錯配可能存在的風險    三、期限錯配風險控制  第二節(jié)　資產(chǎn)流動性風險    一、資產(chǎn)流動性風險含義    二、資產(chǎn)流動性的度量      三、銀行持有流動資產(chǎn)的類型  第三節(jié)　證券投資組合在商業(yè)銀行流動性管理中的運用    一、IAS39關(guān)于證券投資組合的賬戶劃分規(guī)定    二、證券投資組合賬戶劃分策略    三、銀行運用“持有待售”證券組合滿足流動性需要    四、銀行流動性證券投資組合運營  第四節(jié)　商業(yè)資產(chǎn)流動性風險管理  第五節(jié)　對中國銀行業(yè)資產(chǎn)流動性風險的評價    一、中國銀行業(yè)流動資產(chǎn)的構(gòu)成    二、中國債券市場流動性分析　第六節(jié)　運用資產(chǎn)證券化，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性    一、資產(chǎn)證券化內(nèi)涵與發(fā)展歷程    二、信貸資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)    三、資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行流動性管理的意義第七章　商業(yè)銀行負債流動性風險管理　第一節(jié)　商業(yè)銀行負債流動性風險　第二節(jié)　商業(yè)銀行負債敏感性分析    一、零售資金敏感性分析    二、批發(fā)資金敏感性分析  第三節(jié)　商業(yè)銀行核心存款估算    一、核心存款內(nèi)涵    二、核心存款估算方法  第四節(jié)　商業(yè)銀行資金結(jié)構(gòu)與資金成本    一、銀行資金結(jié)構(gòu)    二、銀行資金成本  第五節(jié)　構(gòu)建多元化負債結(jié)構(gòu)，防范流動性風險    一、平衡存款產(chǎn)品流動性風險與融資成本，尋求合理的存款結(jié)構(gòu)    二、評估貨幣市場借款能力    三、密切監(jiān)測負債組合中的集中度，防止過度依賴任何單個資金來源    四、銀行多元化負債結(jié)構(gòu)和存款穩(wěn)定性的衡量第八章　商業(yè)銀行流動性風險控制  第一節(jié)　流動性風險監(jiān)控與識別    一、流動性風險監(jiān)控    二、流動性風險識別  第二節(jié)　流動性風險壓力測試    一、流動性風險壓力測試含義與主要情景假設(shè)    二、流動性風險壓力測試的有關(guān)指標和表格設(shè)計  第三節(jié)　流動性應(yīng)急計劃制訂與實施    一、流動性應(yīng)急計劃主要要素    二、個別銀行出現(xiàn)流動性危機時的應(yīng)急措施    三、出現(xiàn)“系統(tǒng)性”流動性危機時的舉措  第四節(jié)　衍生產(chǎn)品交易在流動性風險管理中的運用    一、外匯掉期在商業(yè)銀行流動性管理中的運用    二、貨幣掉期在商業(yè)銀行流動性管理中的運用    三、期權(quán)在商業(yè)銀行流動性管理中的運用第九章　離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理  第一節(jié)　離岸銀行業(yè)務(wù)與離岸金融市場    一、離岸銀行業(yè)務(wù)與離岸金融市場定義    二、國外離岸銀行業(yè)務(wù)賬戶管理  第二節(jié)　國內(nèi)商業(yè)銀行離岸銀行業(yè)務(wù)    一、國內(nèi)商業(yè)銀行試辦離岸銀行業(yè)務(wù)情況    二、部分地區(qū)開展離岸銀行業(yè)務(wù)的必要性    三、適應(yīng)離岸銀行業(yè)務(wù)開展的外匯管理體制改革  第三節(jié)　離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理    一、離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理要求    二、目前離岸銀行業(yè)務(wù)流動性管理中存在的問題    三、加強離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理參考文獻致謝

章節(jié)摘錄

　　第二章　影響商業(yè)銀行流動性的外部因素：貨幣政策、國際資本流動、資本市場發(fā)展　　第一節(jié)　中央銀行貨幣政策目標　　一、國外中央銀行貨幣政策的最終目標與操作目標　?。ㄒ唬┴泿耪吣繕说拇_定　　目前，世界上最具有代表性的中央銀行，如美國聯(lián)邦儲備銀行、英格蘭銀行、歐洲中央銀行以及日本銀行，都將維持物價穩(wěn)定作為其貨幣政策的最終目標。盡管發(fā)達金融市場中的中央銀行有公開市場業(yè)務(wù)、存款準備金制度以及貼現(xiàn)窗口等三大貨幣政策工具，但公開市場業(yè)務(wù)與其他兩個政策工具相比，更具主動性、靈活性、實效性，因而各大中央銀行都將之作為最主要的貨幣政策日常操作工具?！　≡谪泿耪卟僮髂繕松?，美國聯(lián)邦儲備銀行、英格蘭銀行、日本銀行以及歐洲中央銀行，都以同業(yè)市場的短期利率作為其公開市場業(yè)務(wù)的操作目標。在具體的目標選擇上，四大央行可分為兩種類型：美國聯(lián)邦儲備銀行、英格蘭銀行和日本銀行均由其貨幣政策決策部門——聯(lián)儲公開市場操作委員會、貨幣政策委員會和貨幣政策會議——定期宣布央行關(guān)于短期利率的決策，這一決策馬上會對同業(yè)市場利率產(chǎn)生立竿見影的影響?！?/pre>




編輯推薦
　　《商業(yè)銀行流動性風險管理》從財務(wù)效應(yīng)角度分析流動性風險管理，系統(tǒng)介紹了商業(yè)銀行司庫功能與運行機制，流動性成本計量與流動性管理績效考核方法，商業(yè)銀行核心存款估算模型，商業(yè)銀行資金結(jié)構(gòu)與資金成本計量技術(shù)，流動性組合的構(gòu)建與運營，全額資金管理（FTP）方法在流動性風險管理中的運用，衍生產(chǎn)品交易在流動性風險管理中的運用，離岸銀行業(yè)務(wù)流動性風險管理。





圖書封面



圖書標簽Tags
無




評論、評分、閱讀與下載



還沒讀過(43)
勉強可看(318)
一般般(542)
內(nèi)容豐富(2250)
強力推薦(184)


 


    商業(yè)銀行流動性風險管理 PDF格式下載