金融經(jīng)濟(jì)學(xué)十講

內(nèi)容概要

這本《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)十講》由史樹(shù)中著，全書(shū)內(nèi)容包括：金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想、二期證券市場(chǎng)的基本模型和線性定價(jià)法則、公司財(cái)務(wù)的莫迪利阿尼-米勒定理、馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型、羅斯的套利定價(jià)理論(APT)和資產(chǎn)定價(jià)基本定理、馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)、一般經(jīng)濟(jì)均衡與資產(chǎn)定價(jià)、布萊克-肖爾斯期權(quán)定價(jià)理論、有效市場(chǎng)理論、連續(xù)時(shí)間金融學(xué)。

書(shū)籍目錄

從數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)到數(shù)理金融學(xué)的百年回顧(代引言)
第一講  金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想
  1.1 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)史及其基本文獻(xiàn)
  1.2 數(shù)學(xué)公理化方法及其有關(guān)爭(zhēng)論
  1.3 作者的態(tài)度
  1.4 商(管理)學(xué)院學(xué)生為什么要學(xué)理論金融經(jīng)濟(jì)學(xué)
  1.5 數(shù)學(xué)公理化方法的優(yōu)勢(shì)和缺陷
  1.6 怎樣用線性定價(jià)法則和無(wú)套利假設(shè)進(jìn)行期權(quán)定價(jià)
  1.7 一個(gè)簡(jiǎn)單的投資一消費(fèi)模型及其與無(wú)套利假設(shè)的關(guān)系
  1.8 有關(guān)教材、專著和綜述論文的介紹
  思考與練習(xí)
  附錄：狂怒的大女子主義者的寓言和股票市場(chǎng)
第二講  二期證券市場(chǎng)的基本模型和線性定價(jià)法則
  2.1 無(wú)不確定性的無(wú)套利假設(shè)定價(jià)法則
  2.2 帶不確定性的無(wú)套利假設(shè)定價(jià)法則
  2.3 二期證券市場(chǎng)的基本模型及線性定價(jià)法則和隨機(jī)折現(xiàn)因子
  2.4 隨機(jī)折現(xiàn)因子的初步討論，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券及其模仿組合
  2.5 收益率超平面和超額收益率子空間
  2.6 由隨機(jī)折現(xiàn)因子理論導(dǎo)出資本資產(chǎn)定價(jià)模型和馬科維茨證券組合選擇理論
  2.7 馬科維茨證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型與線性定價(jià)法則之間的等價(jià)性
  思考與練習(xí)
  附錄：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)1
第三講  公司財(cái)務(wù)的莫迪利阿尼-米勒定理
  3.1 莫迪利阿尼-米勒定理與線性定價(jià)法則
  3.2 關(guān)于分紅政策的莫迪利阿尼-米勒定理
  3.3 關(guān)于資本結(jié)構(gòu)的莫迪利阿尼-米勒定理
  思考與練習(xí)
第四講  馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型
  4.1 證券組合的收益率和證券組合選擇問(wèn)題
  4.2 兩種證券的證券組合選擇問(wèn)題
  4.3 協(xié)方差矩陣正定的一般情形下的均值一方差證券組合選擇問(wèn)題的解
  4.4 帶無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的均值一方差證券組合選擇問(wèn)題的解
  4.5 二基金分離定理與資本資產(chǎn)定價(jià)模型
  4.6 證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和隨機(jī)折現(xiàn)因子理論的等價(jià)性
  4.7 不允許賣空的均值一方差證券組合選擇問(wèn)題
  思考與練習(xí)
  附錄1：資本資產(chǎn)定價(jià)模型的夏普證明
  附錄2：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)2
第五講  羅斯的套利定價(jià)理論(APT)和資產(chǎn)定價(jià)基本定理
  5.1 漸近無(wú)套利假設(shè)和羅斯的APT方法
  5.2 多因子模型與隨機(jī)折現(xiàn)因子
  5.3 有限狀態(tài)情況下的資產(chǎn)定價(jià)基本定理
  5.4 從阿羅-德布魯證券出發(fā)來(lái)考慮資產(chǎn)定價(jià)基本定理
  5.5 資產(chǎn)定價(jià)基本定理的證明
  5.6 凸集分離定理與資產(chǎn)定價(jià)基本定理
  5.7 未定市場(chǎng)的一般經(jīng)濟(jì)均衡和資產(chǎn)定價(jià)第二基本定理
  5.8 說(shuō)明資產(chǎn)定價(jià)基本定理的一個(gè)簡(jiǎn)單例子
  思考與練習(xí)
  附錄：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)3
第六講  馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)
  6.1 “圣彼得堡悖論”的討論
  6.2 馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)的公理化陳述
  6.3 阿萊悖論和卡尼曼-特韋斯基的研究
  6.4 阿羅-普拉特風(fēng)險(xiǎn)厭惡度量
  6.5 若干典型期望效用函數(shù)
  6.6 隨機(jī)占優(yōu)的概念
  思考與練習(xí)
第七講  一般經(jīng)濟(jì)均衡與資產(chǎn)定價(jià)
  7.1 純交換經(jīng)濟(jì)的數(shù)學(xué)表達(dá)
  7.2 純交換經(jīng)濟(jì)的一般經(jīng)濟(jì)均衡的存在定理
  7.3 金融市場(chǎng)的一般均衡的存在
  7.4 CAPM的均衡定價(jià)討論
  7.5 APT的均衡定價(jià)討論
  思考與練習(xí)
第八講  布萊克-肖爾斯期權(quán)定價(jià)理論
  8.1 布萊克-肖爾斯歐式買入期權(quán)定價(jià)公式
  8.2 布萊克-肖爾斯公式的前驅(qū)
  8.3 布萊克-肖爾斯公式的考克斯-羅斯-魯賓斯坦(二叉樹(shù)方法)推導(dǎo)
  8.4 一般的有限狀態(tài)多期模型
  8.5 資產(chǎn)定價(jià)基本定理的新形式以及鞅的概念
  8.6 更一般的多期模型及其與線性定價(jià)法則的聯(lián)系
  思考與練習(xí)
第九講  有效市場(chǎng)理論
  9.1 有效市場(chǎng)的通俗理解和討論
  9.2 有效市場(chǎng)假設(shè)的歷史回顧
  9.3 有效市場(chǎng)的檢驗(yàn)
  9.4 信息集的一種定義以及理性預(yù)期均衡
  9.5 從理性預(yù)期均衡來(lái)看CAPM和APT
  思考與練習(xí)
  附錄：有效市場(chǎng)假設(shè)的現(xiàn)狀
第十講  連續(xù)時(shí)間金融學(xué)
  10.1 布朗運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)分析等的一些啟發(fā)性敘述
  10.2 隨機(jī)分析的進(jìn)一步敘述
  10.3 連續(xù)時(shí)間的布萊克-肖爾斯模型和期權(quán)定價(jià)公式
  10.4 布萊克-肖爾斯公式原來(lái)的推導(dǎo)
  10.5 利率期限結(jié)構(gòu)的連續(xù)時(shí)間模型
  思考與練習(xí)
  附錄：布萊克-肖爾斯方程的求解
結(jié)語(yǔ)
后記
參考文獻(xiàn)

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無(wú)

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