計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

　　《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是一本通俗易懂的本科教材，介紹了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本定義，方法和建模應(yīng)用，同時配有EVIENS軟件操作，是一部實(shí)用性很強(qiáng)的教材。

作者簡介

　　沈根祥，上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，上海數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事。研究領(lǐng)域?yàn)橛嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法、金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場數(shù)量分析，在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《中國管理科學(xué)》、《財經(jīng)研究》、《世界經(jīng)濟(jì)》等期刊發(fā)表論文多篇。

書籍目錄

1 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1．1 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1．2 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)質(zhì)1．3 數(shù)據(jù)資源和軟件習(xí)題2 概率論與統(tǒng)計學(xué)復(fù)習(xí)2．1 概率論2．2 統(tǒng)計學(xué)習(xí)題附錄2．1 廣義矩方法附錄2．2 極大似然估計的性質(zhì)3 回歸分析的基本慨念和方法——元線性回歸模型3．1 一元線性回歸模型的設(shè)定3．2 一元線性回歸模型的參數(shù)估計3．3 基本假設(shè)下OLS估計的統(tǒng)計性質(zhì)3．4 誤差方差估計3．5 回歸系數(shù)和誤差方差的區(qū)間估計3．6 回歸系數(shù)檢驗(yàn)(t檢驗(yàn)]3．7 擬合優(yōu)度R2和模型檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))3．8 用Eviews進(jìn)行一元線性回歸習(xí)題附錄3．1回歸模型參數(shù)的矩估計法附錄3．2回歸模型參數(shù)的極大似然估計4 多元線性回歸模型4．1 多元線性回歸模型的設(shè)定4．2 多元線性回歸模型的參數(shù)估計4．3 多元線性回歸模型的矩陣表示4．4 回歸系數(shù)OLS估計的性質(zhì)4．5 誤差方差估計4．6 回歸系數(shù)檢驗(yàn)(t檢驗(yàn))4．7 回歸擬合優(yōu)度R2和調(diào)整R2(R2)4．8 模型選擇的其他標(biāo)準(zhǔn)——信息準(zhǔn)則4．9 回歸模型檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))4．10 用Eviews進(jìn)行多元線性回歸習(xí)題附錄4．1 OLS估計性質(zhì)證明附錄4．2 回歸模型OLS估計的幾何解釋附錄4．3 帶常數(shù)項(xiàng)和不帶常數(shù)項(xiàng)回歸模型OLS估計的性質(zhì)5 線性回歸模型的應(yīng)用5．1 多元回歸分析與因素控制5．2 模型中變量的形式5．3 虛擬變量5．4 參數(shù)約束檢驗(yàn)習(xí)題附錄5．1 (5．5)式的證明附錄5．2 簡單相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)之間的關(guān)系證明附錄5．3 用兩次回歸估計回歸系數(shù)附錄5．4 虛擬變量中的問題：對照樣本比例失衡對參數(shù)估計的影響6 異方差、自相關(guān)和多重共線性6．1 異方差6．2 序列相關(guān)6．3 多重共線性習(xí)題附錄6．1 廣義最小二乘法附錄6．2 異方差-自相關(guān)一致的協(xié)方差矩陣估計附錄6．3 極大似然比檢驗(yàn)和拉格朗日檢驗(yàn)附錄6．4 多重共線性的診斷和處理7 內(nèi)生性和工具變量估計方法7．1內(nèi)生性7．2工具變量估計方法7．3內(nèi)生性檢驗(yàn)習(xí)題附錄7．1 工具變量估計和TSLS估計的等價性證明附錄7．2 弱工具變量問題8 分類選擇模型8．1 二元選擇模型8．2 有序選擇模型習(xí)題附錄8．1 Probit模型極大似然估計的漸進(jìn)分布附錄8．2 離散選擇模型的異方差檢驗(yàn)附錄8．3 二元選擇模型的設(shè)定檢驗(yàn)9 平穩(wěn)時間序列分析9．1 時間序列的有關(guān)概念9．2 時間序列的類型9．3 自回歸模型的相關(guān)結(jié)構(gòu)9．4 自回歸模型的識別和估計9．5 自回歸分布滯后模型和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)9．6 條件異方差動態(tài)模型：ARCH模型和GARcH模型習(xí)題附錄9．1 平穩(wěn)時間序列的大數(shù)定律附錄9．2 平穩(wěn)時間序列的中心極限定理10 非平穩(wěn)時間序列分析10．1 隨機(jī)游動和單位根10．2 時間序列的趨勢和去勢10．3 單位根檢驗(yàn)10．4 單整序列和ARIMA模型10．5 協(xié)整與誤差修正模型習(xí)題附錄10．1 從隨機(jī)游動到布朗運(yùn)動附錄10．2 (10．7)式的推導(dǎo)附錄10．3 DF檢驗(yàn)統(tǒng)計量■分布的推導(dǎo)附錄A：統(tǒng)計分布表附表1：標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布概率表附表2：X2分布臨界值表附表3：t分布雙側(cè)臨界值表附表4：F分布臨界值表一：α=0．01附表4：F分布臨界值表二：α=0．05附表5：Dw檢驗(yàn)臨界值表(α=0．05)附表6(一)：單位根檢驗(yàn)中F檢驗(yàn)臨界值表a附表6(二)：單位根檢驗(yàn)中F檢驗(yàn)臨界值表b附表6(三)：協(xié)整檢驗(yàn)回歸殘差單位根ADF檢驗(yàn)臨界值表附錄B：Eviews6．0簡介B．1：工作文件的建立B．2：生成新變量B．3：Eviews數(shù)據(jù)處理B．4：Eviews應(yīng)用舉例——多元線性回歸分析參考文獻(xiàn)習(xí)題選解

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