計量經(jīng)濟學(xué)

前言

　　計量經(jīng)濟學(xué)能成為一門使老師和學(xué)生都覺得有趣的課程。有關(guān)經(jīng)濟、企業(yè)和政府的現(xiàn)實世界是一個復(fù)雜混亂的地方，充滿了需要回答的沖突和問題。例如，是通過頒布嚴(yán)厲的法律還是增加酒類稅收對付酒后駕車更有效？你在股票市場上是買入價格相對收入較低的股票，還是遵照股票價格隨機游走理論建議的不采取任何行動而只是觀望，哪一個能賺錢呢？我們是通過減小班級規(guī)模，還是只是讓我們的孩子每天聽十分鐘莫扎特音樂來提高小學(xué)教育呢？計量經(jīng)濟學(xué)幫助我們從瘋狂的思想中挑選出合理的思想，找出重要定量問題的定量答案。她為我們打開了一扇窗，讓我們看到了復(fù)雜世界里的人、企業(yè)和政府作決策時依據(jù)的因素之間的關(guān)系?！　”窘滩氖菍楸究朴嬃拷?jīng)濟學(xué)設(shè)計的入門課程。我們的經(jīng)驗是要在初級課程中注重計量經(jīng)濟學(xué)理論與應(yīng)用的關(guān)聯(lián)性，即感興趣的應(yīng)用必定會推動理論，而理論必須與應(yīng)用相匹配。這一簡單原理是本教材和老一代計量經(jīng)濟學(xué)課本的重大區(qū)別，老的課本中的理論模型和假設(shè)與應(yīng)用不匹配。造成某些學(xué)生在花費大量時間學(xué)習(xí)假設(shè)后發(fā)現(xiàn)這些假設(shè)是不現(xiàn)實的，于是他們必須學(xué)習(xí)與應(yīng)用不符的這些假設(shè)導(dǎo)致的“問題”的“解決方法”，無怪乎他們會對計量經(jīng)濟學(xué)的關(guān)聯(lián)性感到疑惑。我們認(rèn)為最好從具體應(yīng)用出發(fā)引入所需的方法，然后給出與該應(yīng)用相匹配的一些假設(shè)。由于理論與應(yīng)用直接對應(yīng)，因此該處理方法使計量經(jīng)濟學(xué)變得栩栩如生。

內(nèi)容概要

《計量經(jīng)濟學(xué)》（第二版）屬于本科層面的融理論與實踐于一體的優(yōu)秀教科書，也可作為研究生層次的入門教材，國外院校普遍采用此書。本書充分利用實證分析的現(xiàn)實問題與數(shù)據(jù)，通過簡潔明晰的處理方式架起統(tǒng)計方法與經(jīng)濟解釋之間的橋梁，明確突出計量經(jīng)濟學(xué)的實用方法，幫助學(xué)生全面理解計量經(jīng)濟學(xué)的基本內(nèi)容，不僅包括回歸分析、最小二乘法、異方差、序列相關(guān)、工具變量等傳統(tǒng)內(nèi)容，還涉及弱工具變量、項目評估、面板數(shù)據(jù)方法、時間序列分析等最新計量經(jīng)濟學(xué)的研究成果。    《計量經(jīng)濟學(xué)》（第二版）繼承第一版的傳統(tǒng)，繼續(xù)采用普通的、完全可操作的、現(xiàn)實世界的實證分析事例說明計量經(jīng)濟學(xué)的方法與理論，這些“有趣”的事例包括教育經(jīng)濟學(xué)、住宅貸款市場的種族歧視、香煙需求與宏觀經(jīng)濟預(yù)測等。

作者簡介

詹姆斯·H.斯托克，加州大學(xué)伯克利分校經(jīng)濟學(xué)博士，曾任教于加州大學(xué)伯克利分校及哈佛大學(xué)肯尼迪政府學(xué)院。研究領(lǐng)域為經(jīng)濟計算方法、宏觀經(jīng)濟預(yù)測、貨幣政策等，曾發(fā)表論文90項多篇，并出版若干其他專著。

書籍目錄

前言第一篇　導(dǎo)論與復(fù)習(xí)  1　經(jīng)濟問題和數(shù)據(jù)    1.1　我們研究的經(jīng)濟問題    1.2　因果效應(yīng)和理想化試驗    1.3　數(shù)據(jù)：來源和類型      本章小結(jié)      重要術(shù)語      內(nèi)容復(fù)習(xí)  2　概率論復(fù)習(xí)　　2.1　隨機變量和概率分布　　2.2　期望值、均值和方差　　2.3　二維隨機變量    　　2.4　正態(tài)分布、卡方分布、學(xué)生t分布和F分布　　2.5　隨機抽樣和樣本均值的分布　　2.6　抽樣分布的大樣本近似　    本章小結(jié) 　   重要術(shù)語  　  內(nèi)容復(fù)習(xí)   　 習(xí)題    　　附錄2.1　重要概念2.3中結(jié)論的推導(dǎo)　3　統(tǒng)計學(xué)復(fù)習(xí)　　3.1　總體均值的估計　　3.2　有關(guān)總體均值的假設(shè)檢驗　　3.3　總體均值的置信區(qū)間　　3.4　不同總體的均值比較　　3.5　基于試驗數(shù)據(jù)的因果效應(yīng)的均值之差估計　　3.6　樣本容量較小時使用t統(tǒng)計量　　3.7　散點圖、樣本協(xié)方差和樣本相關(guān)系數(shù)　    本章小結(jié)  　  重要術(shù)語  　  內(nèi)容復(fù)習(xí)　    習(xí)題  　  實證練習(xí)  　　  附錄3.1　美國當(dāng)前人口調(diào)查    　　附錄3.2　y是μy的最小二乘估計量的兩種證明方法　　    附錄3.3　樣本方差一致性的證明第二篇  回歸分析基礎(chǔ)　4　一元線性回歸   　　4.1　線性回歸模型   　　4.2　線性回歸模型的系數(shù)估計    　　4.3　擬合優(yōu)度　　4.4　最小二乘假設(shè)　　4.5　OLS估計量的抽樣分布　　4.6　結(jié)論　    本章小結(jié)  　  重要術(shù)語       　 內(nèi)容復(fù)習(xí)        　習(xí)題        　實證練習(xí)    　　    附錄4.1　加利福尼亞測試成績數(shù)據(jù)集　　    附錄4 2　OLS估計量的推導(dǎo)　……  5 一元線性回歸：假設(shè)檢驗和置信區(qū)間  6 多元線性回歸  7 多元回歸中的假設(shè)檢驗和置信區(qū)間  8 非線性回歸涵數(shù)  9 基于多元回歸的評估研究第三篇 回歸分析與深入專題  10 面板數(shù)據(jù)回歸  11 二元因變量回歸  12 工具變量回歸  13 試驗和準(zhǔn)試驗第四篇 經(jīng)濟時間序列數(shù)據(jù)的回歸分析  14 時間序回歸和預(yù)測導(dǎo)論  15 動態(tài)因果效應(yīng)的估計  16 時間序列回歸的其他專題第五篇 回歸分析的計量經(jīng)濟學(xué)理論  17 一元線性回歸理論  18 多元回歸理論附錄參考文獻部分答案術(shù)語表

章節(jié)摘錄

　　小學(xué)教育有各種各樣的目的，如培養(yǎng)社交能力，但對大多數(shù)家長和教育家們而言，其最重要的目的是閱讀、寫作和初等數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)學(xué)科學(xué)習(xí)。一項關(guān)于改善這些基礎(chǔ)學(xué)習(xí)最突出的提議是縮小小學(xué)的班級規(guī)模。理由是班級的學(xué)生人數(shù)越少，則每個學(xué)生就能得到老師越多的關(guān)注，學(xué)習(xí)進度也就加快了，學(xué)生的學(xué)習(xí)效率也就提高了，成績也就進步了。　　但是，縮小班級規(guī)模對小學(xué)教育的影響到底有多大？縮小班級規(guī)模需要費用，如需要雇用更多的教師，如果學(xué)校可用教室早已達到飽和，那么需要新建更多的教室。決策者必須權(quán)衡成本和收益。因此決策者必須對可能的收益有精確的定量的了解。縮小班級規(guī)模對小班基礎(chǔ)教育的有利影響有多大？是否存在這樣一種可能性，即縮小班級規(guī)模實際上對初等教育并無影響？　　雖然常識和日常經(jīng)驗或許告訴我們學(xué)生人數(shù)越少時學(xué)生能學(xué)到的知識會更多，但常識無法精確地告訴我們縮小班級規(guī)模究竟對初等教育有多大的影響？為了回答這個問題，我們必須研究有關(guān)班級規(guī)模和初等教育之間的經(jīng)驗證據(jù)，即基于數(shù)據(jù)的證據(jù)?！　∥覀冊诒緯欣昧?998年從加利福尼亞420個學(xué)區(qū)收集到的數(shù)據(jù)，來研究班級人數(shù)和基礎(chǔ)學(xué)習(xí)之間的關(guān)系。在該數(shù)據(jù)中，小班規(guī)模的學(xué)區(qū)相比大班規(guī)模的學(xué)區(qū)而言，其學(xué)生在標(biāo)準(zhǔn)化測試中的表現(xiàn)往往更好些。雖然這個事實和班級規(guī)模越小成績越好的觀點相吻合，但這也許只是反映了小班學(xué)區(qū)的學(xué)生在其他方面比大班學(xué)區(qū)的學(xué)生有更多的優(yōu)勢。例如，小班學(xué)區(qū)的居民往往比大班學(xué)區(qū)的居民更富有，因此小班學(xué)區(qū)的學(xué)生比大班學(xué)區(qū)的學(xué)生有更多的課外學(xué)習(xí)機會?？赡苷怯捎谶@種額外的學(xué)習(xí)機會而不是較小的班級規(guī)模使得他們能取得較好的成績。在第二篇中，我們將利用多元回歸分析分離出班級規(guī)模變化和其他一些因素如學(xué)生的經(jīng)濟狀況等對學(xué)習(xí)成績的影響。　　1.1.2 問題2：住房貸款市場中存在種族歧視嗎？　　大多數(shù)老百姓通過抵押（即由住房價值作抵押擔(dān)保的一大筆貸款）購買住房。按相關(guān)法律規(guī)定，美國的主要機構(gòu)不能出于種族因素決定同意還是拒絕購房者抵押貸款申請，即如果兩個申請者除了種族不同外其他方面都相同，則他們的抵押貸款申請被批準(zhǔn)的可能性也應(yīng)該相同。那么從理論上講，在抵押貸款中不存在種族歧視?！　∨c這個理論結(jié)論相反的是，波士頓聯(lián)邦儲備銀行的研究員們發(fā)現(xiàn)（基于1990年初以來的數(shù)據(jù)），在申請抵押貸款時，黑人申請者中有28％的人被拒，而白人中只有9％的人被拒。這些數(shù)據(jù)是否表明事實上在抵押貸款中存在種族歧視？如果存在，這種歧視有多嚴(yán)重？

媒體關(guān)注與評論

　　《計量經(jīng)濟學(xué)》(第二版)中介紹的各種推動經(jīng)濟計量方法發(fā)展的簡單事例十分吸引學(xué)生。　　——Elena Pesavento，艾莫雷大學(xué)　　我喜愛討論當(dāng)前的各種政策問題和計量技術(shù)的實證分析方面的應(yīng)用事例。對于講授強調(diào)計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用課程的本人而言，斯托克和沃森的《計量經(jīng)濟學(xué)》(第二版)是一本適合學(xué)生與教師需求的好教材?！　　狢arolyn J.Heinrich，威斯康星大學(xué)麥迪遜分?！　械摹皟?nèi)容復(fù)習(xí)”與“習(xí)題”部分所提供的問題非常出色。這些問題的難易程度搭配合理，它們不僅能很好地聯(lián)系各章的內(nèi)容，還有利于培養(yǎng)學(xué)生考慮適當(dāng)?shù)膶嵶C分析問題與細(xì)節(jié)的能力?！　　狢harles S.Wassell.Jr. 華盛頓中央大學(xué)

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