外匯儲(chǔ)備與風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　《外匯儲(chǔ)備與風(fēng)險(xiǎn)管理》由七章組成。第一章為導(dǎo)論，介紹外匯儲(chǔ)備理論、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、研究主題、分析方法和全書(shū)架構(gòu)。第二章和第三章為理論分析部分，分別論述外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模理論和外匯儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)管理理論。其中，第二章為外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模理論分析部分，確定了外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模區(qū)間的研究思路，第三章為外匯儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)管理理論，論述了外匯儲(chǔ)備的貨幣結(jié)構(gòu)管理和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理理論。第四章詳細(xì)論述了金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架。第五章介紹了國(guó)外外匯儲(chǔ)備管理的經(jīng)驗(yàn)與借鑒。第六章根據(jù)我國(guó)外匯儲(chǔ)備管理的現(xiàn)狀，從適度規(guī)模、幣種結(jié)構(gòu)選擇、資產(chǎn)優(yōu)化配置等幾個(gè)方面進(jìn)行了深入地研究和探討。最后一章總結(jié)全文，闡述了在當(dāng)前應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)影響的情況下加強(qiáng)外匯儲(chǔ)備管理的極端重要性，并對(duì)如何加強(qiáng)我國(guó)外匯儲(chǔ)備的規(guī)模管理、結(jié)構(gòu)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理提出了政策建議。

作者簡(jiǎn)介

　　羅航博士畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，是武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院博士后，任教于澳大利亞拉籌伯大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院，擔(dān)任博士生導(dǎo)師和研究生項(xiàng)目主任。他還受邀擔(dān)任武漢大學(xué)金融研究中心客座研究員、南京大學(xué)商學(xué)院高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)兼職教授。

書(shū)籍目錄

第一章 導(dǎo) 論第一節(jié) 外匯儲(chǔ)備理論概述第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理理論概述第三節(jié) 研究主題1．外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)概述2．我國(guó)外匯儲(chǔ)備快速增長(zhǎng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)第四節(jié) 分析方法與本文結(jié)構(gòu)第二章 外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模的研究第一節(jié) 外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模的定性分析法1．比例分析法2．目標(biāo)區(qū)分析法3．“衣柜效應(yīng)”分析法4．定性分析法的國(guó)際比較第二節(jié) 外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模的回歸分析法1．Frankel模型2．Iyoha模型第三節(jié) 外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模的成本收益分析法1．Heller模型2．Agarwal模型第四節(jié) 影響外匯儲(chǔ)備規(guī)模的因素分析1．外匯儲(chǔ)備的需求動(dòng)機(jī)2．影響外匯儲(chǔ)備規(guī)模的需求因素3．影響外匯儲(chǔ)備規(guī)模的供給因素第三章 外匯儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)管理的研究第一節(jié) 外匯儲(chǔ)備貨幣結(jié)構(gòu)管理理論1．影響外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的因素2．外匯儲(chǔ)備幣種選擇的Heller—Knight模型3．外匯儲(chǔ)備幣種選擇的Dooley模型第二節(jié) 外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理理論1．基于均值一方差準(zhǔn)則的資產(chǎn)選擇理論2．基于極大極小決策準(zhǔn)則的資產(chǎn)選擇理論第四章 金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)1．信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)2．現(xiàn)代的信用風(fēng)險(xiǎn)管理3．傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型4．現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型5．現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的比較第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)1．操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)2．操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)3．操作風(fēng)險(xiǎn)的管理原則4．操作風(fēng)險(xiǎn)的管理組織結(jié)構(gòu)和管理過(guò)程5．操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法6．操作風(fēng)險(xiǎn)的度量模型第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與投資組合理論2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量3．波動(dòng)率模型4．概率分布5．極值理論和Copula函數(shù)6．方差的討論7．風(fēng)險(xiǎn)度量方式的選擇8．回報(bào)率的邊際分布第四節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)1．匯率風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)2．匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究3．匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法第五節(jié) VaR模型及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用1．VaR模型的理論綜述2．VaR的優(yōu)缺點(diǎn)與應(yīng)用3．VaR的計(jì)算方法第五章 外匯儲(chǔ)備管理的國(guó)際比較第一節(jié) 歐元區(qū)的外匯儲(chǔ)備管理第二節(jié) 新加坡的外匯儲(chǔ)備管理第三節(jié) 日本的外匯儲(chǔ)備管理第四節(jié) 韓國(guó)的外匯儲(chǔ)備管理第五節(jié) 挪威的外匯儲(chǔ)備管理第六節(jié) 國(guó)外外匯儲(chǔ)備管理經(jīng)驗(yàn)的借鑒第六章 我國(guó)外匯儲(chǔ)備管理的現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)管理框架第一節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的發(fā)展概況1．我國(guó)外匯儲(chǔ)備持續(xù)增長(zhǎng)的原因2．我國(guó)外匯儲(chǔ)備管理面臨的問(wèn)題第二節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模的探討1．我國(guó)外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模的靜態(tài)模型2．我國(guó)外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模的動(dòng)態(tài)模型第三節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的幣種結(jié)構(gòu)選擇1．我國(guó)外匯儲(chǔ)備的幣種選擇2．我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣別權(quán)重的確定第四節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的資產(chǎn)優(yōu)化配置1．外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)配置的基本原則2．我國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)配置的原則3．我國(guó)外匯儲(chǔ)備金融資產(chǎn)優(yōu)化配置的路徑4．我國(guó)外匯儲(chǔ)備非金融資產(chǎn)優(yōu)化配置的路徑5．我國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)優(yōu)化配置的績(jī)效評(píng)估第五節(jié) 中國(guó)投資公司（Chinese Investment Corporation）1．中投公司與外國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的比較2．中投公司的SWOT分析3．中投公司的投資現(xiàn)狀4．中投公司的投資策略建議5．中投公司的投資績(jī)效評(píng)價(jià)第七章 結(jié)論與政策建議第一節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的規(guī)模管理第二節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的結(jié)構(gòu)管理第三節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 結(jié)語(yǔ)附 錄外文參考文獻(xiàn)中文參考文獻(xiàn)后 記

編輯推薦

　　外匯儲(chǔ)備管理的核心問(wèn)題包括規(guī)模管理、結(jié)構(gòu)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)方面。研究中國(guó)外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模問(wèn)題有助于解決現(xiàn)實(shí)中外匯儲(chǔ)備的管理和調(diào)控，有助于實(shí)現(xiàn)外匯儲(chǔ)備稀缺資源的合理利用。目前國(guó)內(nèi)外在這方面的研究很多，從不同角度研究外匯儲(chǔ)備的適度性問(wèn)題，形成了比例法、儲(chǔ)備需求函數(shù)法、成本收益法等。本文則認(rèn)為外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模不是一個(gè)具體數(shù)值，而是一個(gè)區(qū)間，并以外匯儲(chǔ)備需求動(dòng)機(jī)為基礎(chǔ)，構(gòu)建外匯儲(chǔ)備最低規(guī)模模型，以成本收益理論為基礎(chǔ)構(gòu)建外匯儲(chǔ)備最高規(guī)模模型，進(jìn)而形成了外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模區(qū)間模型。

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