問題貸款識別與防范

內(nèi)容概要

　　在經(jīng)歷了近5年信貸規(guī)模的極度超常規(guī)擴張之后，信貸風(fēng)險和問題貸款已經(jīng)成為擺在銀行業(yè)面前亟待防范和控制的戰(zhàn)略性問題。風(fēng)險是導(dǎo)致問題貸款產(chǎn)生的原因?！秵栴}貸款識別與防范（第2版）》主要圍繞市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險，通過對近60個案例的剖析，探討了問題貸款的識別與防范。《問題貸款識別與防范（第2版）》分為認識篇和實務(wù)篇。認識篇闡述了銀行貸款與風(fēng)險、貸款風(fēng)險管理架構(gòu)與策略、問題貸款的界定和成因剖析；實務(wù)篇根據(jù)銀監(jiān)會頒布的貸款新規(guī)“三個辦法一個指引”，從如何提高識別、防范和處置問題貸款的能力出發(fā)，提供了市場風(fēng)險識別、計量與分析，借款人所在行業(yè)分析與篩選，借款人信用評價，信貸操作風(fēng)險防范和問題貸款管理等一系列實務(wù)操作方法。本書可以作為各類商業(yè)銀行、合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行和貸款公司的高層經(jīng)營管理、信貸管理、風(fēng)險管理、審計稽核、信貸業(yè)務(wù)等相關(guān)人員的業(yè)務(wù)參考資料和培訓(xùn)教材，關(guān)注銀行信貸風(fēng)險管理的本科生和研究生也可以此書作為參考。

作者簡介

　　顧曉安，副教授，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國注冊會計師、中國注冊資產(chǎn)評估師、經(jīng)濟師（金融），就職于上海理工大學(xué)管理學(xué)院。主要研究領(lǐng)域：金融理論與實務(wù)（貸款風(fēng)險管理、表外業(yè)務(wù)管理、銀行稽核、風(fēng)險資本管理及銀行穩(wěn)定性研究等）、會計、審計、公司及個人理財、資產(chǎn)評估。已經(jīng)在《財會月刊》、《財會通訊》、《財經(jīng)論叢》、《會計之友》、《廣西會計》、《中國注朋會計師》等雜志發(fā)表論文二十余篇。在國內(nèi)較早提出從銀行個體的角度研究銀行穩(wěn)定性，并構(gòu)建了一個開放式的銀行穩(wěn)定性測度柔性系統(tǒng)；率先系統(tǒng)地論證并構(gòu)建了資產(chǎn)評估項目的審計監(jiān)督體系；首次運用功效系數(shù)法創(chuàng)建了一種正確率和實用性為學(xué)界認可的財務(wù)預(yù)警方法；首次對我國上市公司利用“合并范圍變動”手段粉飾財務(wù)報表現(xiàn)象的普遍性和嚴重性邊行了實證研究。學(xué)術(shù)研究創(chuàng)新頗多，以跨學(xué)科、復(fù)合型研究見長。

書籍目錄

第一部分　認識篇第1章　貸款與風(fēng)險引言：與風(fēng)險共舞的“機器”1．1　銀行與風(fēng)險1．1．1　銀行經(jīng)營與風(fēng)險1．1．2　銀行風(fēng)險的主要類型1．2　什么是銀行貸款1．2．1　銀行貸款的含義1．2．2　銀行貸款的本質(zhì)1．3　銀行貸款風(fēng)險1．3．1　銀行貸款面臨的風(fēng)險1．3．2　銀行貸款風(fēng)險的特征1．3．3　正常貸款演變?yōu)閱栴}貸款1．4　貸款風(fēng)險管理1．4．1　貸款風(fēng)險管理架構(gòu)1．4．2　貸款風(fēng)險管理策略思考第2章　認識問題貸款引言：問題貸款“孰是孰非”2．1　什么是問題貸款2．1．1　問題貸款的含義2．1．2　問題貸款的特征2．1．3　問題貸款的預(yù)防控制是貸后管理的核心2．2　如何界定問題貸款2．2．1　貸款風(fēng)險五級分類法2．2．2　貸款風(fēng)險分類的具體實踐2．3　我國銀行問題貸款的現(xiàn)狀2．3．1　我國銀行資產(chǎn)的分布情況2．3．2　我國銀行問題貸款的狀況2．3．3　我國銀行問題貸款的處理模式2．4　我國貸款管理的相關(guān)法規(guī)2．4．1　《貸款通則》2．4．2　貸款管理新規(guī)“三個辦法一個指引”2．4．3　《貸款通則》與“三個辦法一個指引”的聯(lián)系思考第3章　問題貸款的產(chǎn)生引言：尋根溯源。探本求質(zhì)3．1　市場風(fēng)險——引發(fā)問題貸款的外部環(huán)境3．1．1　經(jīng)濟運行周期與問題貸款3．1．2　財政、貨幣政策與問題貸款3．1．3　國際資本流動與問題貸款3．2　信用風(fēng)險——產(chǎn)生問題貸款的內(nèi)在原因3．2．1　來自第一還款來源的風(fēng)險3．2．2　來自擔(dān)保的風(fēng)險3．3　操作風(fēng)險——造成問題貸款的隱性殺手3．3．1　銀行內(nèi)部管理缺陷與問題貸款3．3．2　銀行內(nèi)部人員欺詐與問題貸款3．3．3　借款人外部欺詐與問題貸款3．4　中國產(chǎn)生問題貸款的特殊原因3．4．1　體制性原因3．4．2　政府過度干預(yù)3．4．3　商業(yè)銀．行自身經(jīng)營管理問題3．4．4　其他原因3．5　我國問題貸款成因的統(tǒng)計分析思考第二部分　實務(wù)篇第4章　如何識別和管理與問題貸款有關(guān)的市場風(fēng)險引言：金融市場的價格波動風(fēng)險4．1　理解市場風(fēng)險4．1．1　市場風(fēng)險的特征4．1．2　市場風(fēng)險的類型4．1．3　交易賬戶和銀行賬戶4．2　市場風(fēng)險分析4．2．1　資產(chǎn)價值4．2．2　缺口分析4．2．3　 外匯敞口4．2．4　久期4．3　市場風(fēng)險控制4．3．1　限額管理4．3．2　風(fēng)險對沖4．3．3　經(jīng)濟資本配置思考第5章　如何預(yù)防和管理與問題貸款有關(guān)的信用風(fēng)險引言：穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營5．1　行業(yè)分析——找準行業(yè)——以彩電行業(yè)為例5．1．1　行業(yè)宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境分析5．1．2　行業(yè)周期分析5．1．3　行業(yè)需求和供給分析5．1．4　行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析5．1．5　行業(yè)盈利性分析5．1．6　行業(yè)依賴性分析5．1．7　行業(yè)可替代性分析5．1．8　行業(yè)集中度分析5．1．9　行業(yè)風(fēng)險綜合評價5．1．10　行業(yè)財務(wù)風(fēng)險評價指標5．2　貸款發(fā)放前的篩選5．2．1　別把貸款給錯了人——借款人分析5．2．2　問題貸款的緩沖墊——擔(dān)保的設(shè)定和評價5．2．3　給借款人的信用排隊——信用評級5．2．4　可以給你，但不完全滿足你——信貸配額的確定5．2．5　把雞蛋放在幾個籃子里——信貸資產(chǎn)分散化5．2．6　貸款中的價值規(guī)律——合理進行貸款定價5．3　貸款存續(xù)中的監(jiān)測與管理5．3．1　給問題貸款上保險一貸款準備金制度5．3．2　用資本覆蓋非預(yù)期損失——經(jīng)濟資本的應(yīng)用5．3．3　為貸款作體檢——問題貸款的早期信號5．3．4　貸款分級實踐——貸款五級分類的管理5．4　問題貸款出現(xiàn)后的管理5．4．1　確定問題貸款的管理目標——銀行與其他主體的博弈5．4．2　分析問題貸款的產(chǎn)生根源——對癥下藥5．4．3　選擇問題貸款的管理對策——具體應(yīng)對方法5．5　個人貸款信用風(fēng)險的預(yù)防和管理5．5．1　個人貸款的面談面簽制度5．5．2　個人信用風(fēng)險評估5．5．3　個人貸款的貸后管理5．6　固定資產(chǎn)和流動資金貸款的信用風(fēng)險防范5．6．1　固定資產(chǎn)貸款的信用風(fēng)險防范5．6．2　流動資金貸款的信用風(fēng)險防范思考第6章　如何管理和規(guī)避與問題貸款有關(guān)的操作風(fēng)險引言：消除潛在威脅，謹防隱性殺手6．1　控制操作風(fēng)險的指導(dǎo)思想6．1．1　商業(yè)銀行操作風(fēng)險控制的要點6．1．2　商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)6．2　信貸業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險6．2．1　法人信貸業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險點6．2．2　個人信貸業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險點6．3　控制操作風(fēng)險的具體應(yīng)對措施——完善銀行信貸管理制度6．3．1　信貸決策科學(xué)化6．3．2　良好的信貸監(jiān)督機制6．3．3　完善的貸款質(zhì)量評估與控制體系6．3．4　標準化的信貸操作6．3．5　貸款文件制作與管理6．4　問題貸款和欺詐的預(yù)警識別6．4．1　問題貸款的預(yù)警6．4．2　貸款風(fēng)險預(yù)警處置6．4．3　企業(yè)欺詐的預(yù)警信號6．4．4　企業(yè)欺詐的測試思考附錄1　自測題附錄2　案例索引參考文獻

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